Das System funktioniert richtig auch erst ab 2002, davor läufts mehr oder weniger seitwärts und die TRadezahl ist eigentlich zu gering, um eine vernüftige Aussage zu machen, aber um die Verwirrung dann noch zu komplettieren
(Daten sidn übrigens von Pinnacle, sollten somit schon korrekt sein. Ggf. habt ihr unterschiediche Einstellungen bei Kosten / Slippage & Zinsen oder Punktwert?
Testergebnis von System 'test'
Datum 01.08.2006 13:27:19
Getesteter Titel: GERMAN BUND-%
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten
System Start 22.02.2000
System Ende 08.09.2005
Anzahl aller Trades 66
Getestete Perioden 1411
Perioden mit Trades 72,9%
Netto-Profit 19.445,98 Euro
Buy/Hold-Profit 29.966,00 Euro
Profit-Ratio zu Buy/Hold -10.520,01 Euro
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold -2,32 Euro
Durchschn. Return 294,64 Euro
Std.-Abw. aller Returns 1.197,24 Euro
Portfolio-Faktor 6,00
Anzahl Long Trades 39
Anzahl Short Trades 27
Anzahl Trades/Jahr 11,9
Long/Short Trades Ratio 59,1%
Profitable Trades (%) 45,45%
Profitable Long Trades (%) 58,97%
Profitable Short Trades (%) 25,93%
Bezahlte Gebühren 264,00 Euro
Einnahmen aus Zinsen 0,00 Euro
Brutto-Profit 19.709,98 Euro
Netto-Profit% 1.944,60%
Netto-Profit/Jahr 3.505,08 Euro
Netto-Profit/Periode 18,93 Euro
Buy/Hold-Profit% 2.996,60%
Buy/Hold-Profit/Jahr 5.401,28 Euro
Buy/Hold-Profit/Periode 21,25 Euro
Idealsystem-Profit 347.590,30 Euro
Idealsystem-Profit% 34.759,02%
Idealsystem-Profit/Jahr 62.652,07 Euro
Idealsystem-Profit/Periode 246,52 Euro
Profit-Ratio zu Ideal -328.144,30 Euro
Profit/Periode-Ratio zu Ideal -227,59 Euro
Durchschn. Trade-Länge 15,58
Std.-Abw. der Trade-Längen 17,05
Durchschn. Out-Länge 7,21
Std.-Abw. der Out-Längen 7,79
Max. Einzelgewinn 4.316,00 Euro
Durchschn. Einzelgewinn 1.166,00 Euro
Std.-Abw. der Einzelgewinne 1.281,28 Euro
Max. theoret. Einzelverlust -1.774,00 Euro
Durchschn. theoret. Einzelverlust -521,21 Euro
Max. realisierter Einzelverlust -1.754,00 Euro
Durchschn. real. Einzelverlust -431,50 Euro
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste 38,50
Durchschn. Trade Profit/Risiko -37,74
Std.-Abw. Trade Profit/Risiko 76,66
Max. theoretischer Kapitalverlust -836,01 Euro
Max. realisierter Kapitalverlust -514,01 Euro
System-Rating Profit/Risiko 91,76
Steigung der Kapitalkurve 14,015
Bestimmtheitsgrad der Steigung 0,897
Durchschn. Return pro Zeitabschnitt 129,43%
Std.-Abw. der Gewinne pro Zeitabschnitt 154,86%
Sharpe Ratio 0,80
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Chris« (1. August 2006, 13:31)