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Donnerstag, 27. Juli 2006, 11:05
Bund Future HS - Traders Nr. 8
Hallo,
in der neuen Traders ist ab Seite 50 ein EOD Bundfuture HS beschrieben, das recht gute Ergebnisse bringt.
Ich habe versucht das in Investox umzusetzen, jedoch scheiter ich an der Handelsregel.
Einstieg: An dem Tag, an dem der schnelle Gleitende Durchschnitt den langsamen Gleitenden Durchschnitt kreuzt, wird der Trade nicht direkt ausgelöst. An diesem Tag wird das Hoch notiert und danach als Einstiegsstop genommen, wenn der schnelle gleitende Durchschnitt über dem langsamen Gleitenden Durchschnitt bleibt.
Das ist die Handelsregel für long, wie sie im Traders steht.
Das kreuzen der Durchschnitte ist nicht so schwierig, nur wie lasse ich mich ein paar Tage später, wenn der Hochkurs des "Kreuzungstages" wieder erreicht wird, einstoppen?
Gruß
nubi
in der neuen Traders ist ab Seite 50 ein EOD Bundfuture HS beschrieben, das recht gute Ergebnisse bringt.
Ich habe versucht das in Investox umzusetzen, jedoch scheiter ich an der Handelsregel.
Einstieg: An dem Tag, an dem der schnelle Gleitende Durchschnitt den langsamen Gleitenden Durchschnitt kreuzt, wird der Trade nicht direkt ausgelöst. An diesem Tag wird das Hoch notiert und danach als Einstiegsstop genommen, wenn der schnelle gleitende Durchschnitt über dem langsamen Gleitenden Durchschnitt bleibt.
Das ist die Handelsregel für long, wie sie im Traders steht.
Das kreuzen der Durchschnitte ist nicht so schwierig, nur wie lasse ich mich ein paar Tage später, wenn der Hochkurs des "Kreuzungstages" wieder erreicht wird, einstoppen?
Gruß
nubi
Dienstag, 1. August 2006, 13:27
Das System funktioniert richtig auch erst ab 2002, davor läufts mehr oder weniger seitwärts und die TRadezahl ist eigentlich zu gering, um eine vernüftige Aussage zu machen, aber um die Verwirrung dann noch zu komplettieren 
(Daten sidn übrigens von Pinnacle, sollten somit schon korrekt sein. Ggf. habt ihr unterschiediche Einstellungen bei Kosten / Slippage & Zinsen oder Punktwert?
Testergebnis von System 'test'
Datum 01.08.2006 13:27:19
Getesteter Titel: GERMAN BUND-%
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten
System Start 22.02.2000
System Ende 08.09.2005
Anzahl aller Trades 66
Getestete Perioden 1411
Perioden mit Trades 72,9%
Netto-Profit 19.445,98 Euro
Buy/Hold-Profit 29.966,00 Euro
Profit-Ratio zu Buy/Hold -10.520,01 Euro
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold -2,32 Euro
Durchschn. Return 294,64 Euro
Std.-Abw. aller Returns 1.197,24 Euro
Portfolio-Faktor 6,00
Anzahl Long Trades 39
Anzahl Short Trades 27
Anzahl Trades/Jahr 11,9
Long/Short Trades Ratio 59,1%
Profitable Trades (%) 45,45%
Profitable Long Trades (%) 58,97%
Profitable Short Trades (%) 25,93%
Bezahlte Gebühren 264,00 Euro
Einnahmen aus Zinsen 0,00 Euro
Brutto-Profit 19.709,98 Euro
Netto-Profit% 1.944,60%
Netto-Profit/Jahr 3.505,08 Euro
Netto-Profit/Periode 18,93 Euro
Buy/Hold-Profit% 2.996,60%
Buy/Hold-Profit/Jahr 5.401,28 Euro
Buy/Hold-Profit/Periode 21,25 Euro
Idealsystem-Profit 347.590,30 Euro
Idealsystem-Profit% 34.759,02%
Idealsystem-Profit/Jahr 62.652,07 Euro
Idealsystem-Profit/Periode 246,52 Euro
Profit-Ratio zu Ideal -328.144,30 Euro
Profit/Periode-Ratio zu Ideal -227,59 Euro
Durchschn. Trade-Länge 15,58
Std.-Abw. der Trade-Längen 17,05
Durchschn. Out-Länge 7,21
Std.-Abw. der Out-Längen 7,79
Max. Einzelgewinn 4.316,00 Euro
Durchschn. Einzelgewinn 1.166,00 Euro
Std.-Abw. der Einzelgewinne 1.281,28 Euro
Max. theoret. Einzelverlust -1.774,00 Euro
Durchschn. theoret. Einzelverlust -521,21 Euro
Max. realisierter Einzelverlust -1.754,00 Euro
Durchschn. real. Einzelverlust -431,50 Euro
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste 38,50
Durchschn. Trade Profit/Risiko -37,74
Std.-Abw. Trade Profit/Risiko 76,66
Max. theoretischer Kapitalverlust -836,01 Euro
Max. realisierter Kapitalverlust -514,01 Euro
System-Rating Profit/Risiko 91,76
Steigung der Kapitalkurve 14,015
Bestimmtheitsgrad der Steigung 0,897
Durchschn. Return pro Zeitabschnitt 129,43%
Std.-Abw. der Gewinne pro Zeitabschnitt 154,86%
Sharpe Ratio 0,80
(Daten sidn übrigens von Pinnacle, sollten somit schon korrekt sein. Ggf. habt ihr unterschiediche Einstellungen bei Kosten / Slippage & Zinsen oder Punktwert?Testergebnis von System 'test'
Datum 01.08.2006 13:27:19
Getesteter Titel: GERMAN BUND-%
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten
System Start 22.02.2000
System Ende 08.09.2005
Anzahl aller Trades 66
Getestete Perioden 1411
Perioden mit Trades 72,9%
Netto-Profit 19.445,98 Euro
Buy/Hold-Profit 29.966,00 Euro
Profit-Ratio zu Buy/Hold -10.520,01 Euro
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold -2,32 Euro
Durchschn. Return 294,64 Euro
Std.-Abw. aller Returns 1.197,24 Euro
Portfolio-Faktor 6,00
Anzahl Long Trades 39
Anzahl Short Trades 27
Anzahl Trades/Jahr 11,9
Long/Short Trades Ratio 59,1%
Profitable Trades (%) 45,45%
Profitable Long Trades (%) 58,97%
Profitable Short Trades (%) 25,93%
Bezahlte Gebühren 264,00 Euro
Einnahmen aus Zinsen 0,00 Euro
Brutto-Profit 19.709,98 Euro
Netto-Profit% 1.944,60%
Netto-Profit/Jahr 3.505,08 Euro
Netto-Profit/Periode 18,93 Euro
Buy/Hold-Profit% 2.996,60%
Buy/Hold-Profit/Jahr 5.401,28 Euro
Buy/Hold-Profit/Periode 21,25 Euro
Idealsystem-Profit 347.590,30 Euro
Idealsystem-Profit% 34.759,02%
Idealsystem-Profit/Jahr 62.652,07 Euro
Idealsystem-Profit/Periode 246,52 Euro
Profit-Ratio zu Ideal -328.144,30 Euro
Profit/Periode-Ratio zu Ideal -227,59 Euro
Durchschn. Trade-Länge 15,58
Std.-Abw. der Trade-Längen 17,05
Durchschn. Out-Länge 7,21
Std.-Abw. der Out-Längen 7,79
Max. Einzelgewinn 4.316,00 Euro
Durchschn. Einzelgewinn 1.166,00 Euro
Std.-Abw. der Einzelgewinne 1.281,28 Euro
Max. theoret. Einzelverlust -1.774,00 Euro
Durchschn. theoret. Einzelverlust -521,21 Euro
Max. realisierter Einzelverlust -1.754,00 Euro
Durchschn. real. Einzelverlust -431,50 Euro
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste 38,50
Durchschn. Trade Profit/Risiko -37,74
Std.-Abw. Trade Profit/Risiko 76,66
Max. theoretischer Kapitalverlust -836,01 Euro
Max. realisierter Kapitalverlust -514,01 Euro
System-Rating Profit/Risiko 91,76
Steigung der Kapitalkurve 14,015
Bestimmtheitsgrad der Steigung 0,897
Durchschn. Return pro Zeitabschnitt 129,43%
Std.-Abw. der Gewinne pro Zeitabschnitt 154,86%
Sharpe Ratio 0,80
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Chris« (1. August 2006, 13:31)
Mittwoch, 2. August 2006, 12:36
Können das auch andere mal checken?
Hi Chris,
bei uns beiden stimmt wenigstends die Periodenzahl überein. Aber allein der Buy/Hold Profit ist um ca. 10.000€ unterschiedlich. Wie kann das? Ich habe folgende Daten aus dem Chart:
Open 22.02.2000 103,56
Close 08.09.2005 123,40
Differenz: 19,84 * 1.000€/Punkt = 19.840.- € Buy/Hold
Kommt dies alleine durch die Sprünge beim Kontraktwechsel? Wie muß man seine Endloskontrakte stricken, damit sie realistische Ergebnisse beim Backtest liefern.
Naja, viereinhalb Jahre sind immerhin 18 Kontraktwechsel, aber um die Differenz zu erklären müßte jeder Wechsel einen Fehler von 600€ (0,6 Punkte) betragen. Das scheint mir doch unrealistisch.
Aber welche Erklärung gibt es dann?
Grüße
OptiT
bei uns beiden stimmt wenigstends die Periodenzahl überein
. Aber allein der Buy/Hold Profit ist um ca. 10.000€ unterschiedlich. Wie kann das? Ich habe folgende Daten aus dem Chart:Open 22.02.2000 103,56
Close 08.09.2005 123,40
Differenz: 19,84 * 1.000€/Punkt = 19.840.- € Buy/Hold
Kommt dies alleine durch die Sprünge beim Kontraktwechsel? Wie muß man seine Endloskontrakte stricken, damit sie realistische Ergebnisse beim Backtest liefern.
Naja, viereinhalb Jahre sind immerhin 18 Kontraktwechsel, aber um die Differenz zu erklären müßte jeder Wechsel einen Fehler von 600€ (0,6 Punkte) betragen. Das scheint mir doch unrealistisch.
Aber welche Erklärung gibt es dann?
Grüße
OptiT
Donnerstag, 3. August 2006, 11:31
Hallo OptiT,
... Du könntest es doch z.B. so machen, dass Du die Kursaufzeichnung in der RTT-Datei des älteren Kontraktes beendest und die Kursaufzeichnung im neuen Kontrakt beginnst, sobald das Volumen des neuen Kontraktes höher ist.
Dann kannst Du alten Kontrakt und neuen Kontrakt innerhalb eines Kombititels einfach hintereinanderhängen (von: Automatisch, bis:Automatisch, Adjustierung :keine, unvollendete Perioden: wie Basis, Komprimierung = Deine gewünschte Komprimierung)
Bei dieser Methode werden aber Rollover-GAP´s auftreten. Die Frage ist jetzt, wie relevant diese Rollover-GAP´s für Dein Handelssystem sind....
Bei manchen Systemen kann man sie vernachlässigen - sie treten eh nur 4 x pro Jahr und wenn man z.B. sehr lange Intraday-Historien benützt
gleichen sich die Fehler außerdem auch noch über die Zeit aus (mal GAP für Dich mal gegen Dich). Nimm an, Du testest ein Handelssystem auf Basis von 30.000 Perioden (ca. 10 Jahre Intraday-Historien - 60 Minuten). In 40 Perioden davon können Rollover-GAP´s auftreten. Das entspricht 0,13 % ....
Es gibt aber keine Pauschallösung - für bestimmte Systeme sind die Rollover-GAP´s auch sehr bedeutend und verfälschen das Ergebnis. Du musst halt schauen, welchen Einfluss diese GAP´s auf Deine Systeme haben und danach entscheiden, ob und wie Du adjustierst.
Die Adjustierung kannst Du sehr komfortabel direkt im Dateninspektor von Investox RTT vornehmen (Button Datenkorrektur)
Ansonsten hatte ich Dir gestern abend auch noch was Zusätzliches zum Thema per E-Mail geschickt .....
zur unterschiedlichen Periodenzahl bei Nuubi:
Ich nehme an, das lag an Nuubi´s Daten (...vielleicht nicht ganz so sauber ????). Chris, Du und ich kommen ja auf die gleichen Perioden.
So - jetzt muss ich aber arbeiten...
Zitat
Kannst Du bitte sagen, wie Du für das beschreibene Bund-HS deinen Kombititel erstellen würdest (Komprimierung, Adjustierung)?
... Du könntest es doch z.B. so machen, dass Du die Kursaufzeichnung in der RTT-Datei des älteren Kontraktes beendest und die Kursaufzeichnung im neuen Kontrakt beginnst, sobald das Volumen des neuen Kontraktes höher ist.
Dann kannst Du alten Kontrakt und neuen Kontrakt innerhalb eines Kombititels einfach hintereinanderhängen (von: Automatisch, bis:Automatisch, Adjustierung :keine, unvollendete Perioden: wie Basis, Komprimierung = Deine gewünschte Komprimierung)
Bei dieser Methode werden aber Rollover-GAP´s auftreten. Die Frage ist jetzt, wie relevant diese Rollover-GAP´s für Dein Handelssystem sind....
Bei manchen Systemen kann man sie vernachlässigen - sie treten eh nur 4 x pro Jahr und wenn man z.B. sehr lange Intraday-Historien benützt
gleichen sich die Fehler außerdem auch noch über die Zeit aus (mal GAP für Dich mal gegen Dich). Nimm an, Du testest ein Handelssystem auf Basis von 30.000 Perioden (ca. 10 Jahre Intraday-Historien - 60 Minuten). In 40 Perioden davon können Rollover-GAP´s auftreten. Das entspricht 0,13 % ....
Es gibt aber keine Pauschallösung - für bestimmte Systeme sind die Rollover-GAP´s auch sehr bedeutend und verfälschen das Ergebnis. Du musst halt schauen, welchen Einfluss diese GAP´s auf Deine Systeme haben und danach entscheiden, ob und wie Du adjustierst.
Die Adjustierung kannst Du sehr komfortabel direkt im Dateninspektor von Investox RTT vornehmen (Button Datenkorrektur)
Ansonsten hatte ich Dir gestern abend auch noch was Zusätzliches zum Thema per E-Mail geschickt .....
zur unterschiedlichen Periodenzahl bei Nuubi:
Ich nehme an, das lag an Nuubi´s Daten (...vielleicht nicht ganz so sauber ????). Chris, Du und ich kommen ja auf die gleichen Perioden.
So - jetzt muss ich aber arbeiten...
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