INVESTOX-Forum

Hallo,

hatte endlich mal über Weihnachten Zeit das HS von S.Schmidt in der ( hoffentlich nicht ) letzten Warrants & Zertifikate nachzubauen.
Einige Fragen sind mir gekommen :

Hier erst mal das System :

Beschreibung für System 'NN Test Future original'
Uhrzeit: 26.12.2002 13:50:27
Angelegt am: 13.12.2002 22:07:18
Zuletzt bearbeitet: 26.12.2002 13:21:32
Komprimierung: Täglich

***** Regeln ******

Enter Long:
Ref(Netz,-1)>0
and
High>Ref(GD(Close,20,S),-1)

Enter Short:
Ref(Netz,-1)<0
and
Low<Ref(GD(Close,20,S),-1)

Übergreifende Definitionen:
Calc Netz : BNP_Indi_V2_Rausch_Rekurr(O);



***** Optimierung *****

Start: 01.01.1999
Ende: 01.01.2002

Optimierte Titel:
.DAX


***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: MAOpen,Ref(GD(Close,20,S),-1))
Delay: 0
Exit-Basis: If(Indiprognose(O)<0 and Low<Ref(GD(Close,20,S),-1), MIN(Open,Ref(GD(Close,20,S),-1)),Open)
Short: If(Indiprognose(O)>0 and High>Ref(GD(Close,20,S),-1), MIN(Open,Ref(GD(Close,20,S),-1)),Open)
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 10000
Wert pro Punkt: 25
Entry-Gebühren: 0,5
Exit-Gebühren: 0,5
Slippage: 5
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Money-Manag. Fester Kontrakt

Frage 1 :

Wie habe ich dieses System zu beobachten bzw. auszuwerten ?

Anders gefragt : Das high bzw. low in den Enter Long und Short Bedingungen sind ja von der letzten Periode, von der die Daten aktualisiert wurden.
Bei EOD-Systemen, wie dies ja ist, ist es das High bzw. Low des Tages.
Warum hat er denn die Regeln bei dem NN ( also Ref(NN,-1)>0 ) auf die letzte Periode bezogen und auch den GD mit Ref -1 ??? Wenn ich doch ein EOD System habe kann ich doch hier die aktuellen Werte nehmen ... und nicht die von gestern.

Hat das was mit der Enter Basis bzw. Exit Basis zu tun ? Weil er hier ja Delay 0 genommen hat.

Müsste man dort ( wenn man in den Enter Long und Short Bedingungen Ref 0 hat ) Delay 1 einsetzen ?

Ich komme vom Verständnis her einfach nicht damit zurecht, wie ich das System beobachte und wann ich trade....

Frage 2 : Die Enter Basis und Exit Basis. Er schreibt, daß bei Exit Basis die Kapitalkurve auf Basis des GD berechnet wird ... wieso das ? Wenn ich als Exit Basis einfach Close 0 oder High 0 ( versa Low 0 ) oder sonst was eingebe, wieso berechnet er auf Basis der Werte des GD ??????

"Die Berechnung ist damit bei laufenden Positionen mit dem Open abgerechnet wird damit die KK richtig berechnet wird" - wie soll ich das denn verstehen. Wenn die Position läuft, muß doch gar nix mit Exit Basis gerechnet werden, oder ???

Wäre echt nett, wenn mit einer mal einen realen Trade mit dem System schildern könnte. Wann aktualisiere ich hier meine Daten, wann gucke ich mir die Signale an und wann werden diese umgesetzt.

Ach, noch was anderes : Wenn ich den Dax Future mit ABN Mini Futures nachbilden will, wieviele muß ich davon kaufen bzw. wie kann man das berechnen ?

Nee, stör Dich nicht daran.
Ist aus Versehen da so rein gerutscht.
Hat mit den eigentlichen Fragen nix zu tun ... ;-))

Zitat

Ich nehme an es handelt sich um ein HS das Morgens mit den Vortagsdaten aktualisiert wird und auf dieser Basis Signale generieren soll. Da die EoD Daten des laufenden Handelstages in diesem Fall noch nicht feststehen erfolgt die Signalberechnung mit Ref(xy, -1).

Tja, aber wenn ich beispielsweise morgens um 7:00 mit den EOD Daten von gestern aktualisiere bezieht sich ja der REF(xxx,-1) auf vorgestern und der High auf gestern.

Eigentlich ist es wie ich es deute gar kein richtiges EOD System, sondern es macht nur Sinn, beim Backtesten. Denn mit High> oder Low< will ich ja eine Intraday Bedingung erfüllen und dann sofort kaufen.
Diese Enter Regeln kann ich doch eigentlich gar nicht so wie von S. Schmidt beschrieben umsetzen....

Zum ABN Mini Future : Der Wert eines Futures 75.000. OK soweit. Jetzt vollzieht 1 ABN MIni F. bei einem Punkt im Dax einen Zuwachs von 1/10 Punkt ( also 0,10 Cent ).
Soweit auch gut. Also brauche ich z.B. 250 Mini Futures um bei einem Punkt im Dax 25 Euro im Zertif. zu machen. Richtig ?
Wie aber sieht der Zusammenhang aus zu einem Kontrakt ? Oder ist das egal wenn nur die wertmäßige Steigerung von 25 Euro pro Punkt stimmt ? Wie bringe ich den Hebel der verschiedenen Minis mit in mein HS ?
Wie kann ich meinen HS-Test einstellen ?

Nee, weil ich keine Futures handel, will ich ein HS mit den ABN Mini Futures erstellen. Sonst nix Wundersames ;-))

Die Zertif. haben keinen direkten Zeitwertverlust.

Hi Suntrader !

Mein Posting bezog sich auf Artikel von S. Schmidt, die noch vom letzen Jahr waren.
Dort hatte er den Aufbau eines NN sukzessive beschrieben.
Der Name des NN war ein Entwicklungsname von mir.

Mir ging es um eine Erklärung der Exit und ENter Basen.

Die aktuellen Ausgaben beschreiben den Aufbau eines Tagestrade-System mit mechanischen Regeln. Aber sehr interessant !