INVESTOX-Forum

Hallo,

ich versuche gerade, bei einem Portfolio den Trailingstop zu optimieren.

Ausgangssituation: Ein Portfolio mit z.B. 100 Titeln soll zu einem vorgegebenen Datum gekauft werden. Bsp. Kauf aller Nasdaq 100 Werte am 05.12.2005.

Welche Enter-Regel muß ich Angeben, wenn alle im Projekt vorhandenen Titel am 5.12.05 gekauft werden sollen und so lange gehalten werden sollen, bis der Trailing Stop greift?
Ich habe mir bisher mit folgenden Formeln geholfen:
Enter-Long: Ref(Close(".DAX (X)") = 5307.99,-1)
Exit-Long: Close(".DAX (X)") > 10000
Gibt es eine Formel, wie ich das Kaufdatum durch die einfache Eingabe des gewünschten Einstiegsdatums definieren kann?

Der Ausstieg soll über einen Kurstrailing-Stop mit einem maximalen Verlust von 10% geschehen.

Soweit funktioniert mein Vorhaben.

Jetzt würde ich gerne den Maximalen Verlust des Trailing Stops optimieren, mit dem Ziel der Ertragsmaximierung. Dazu füge ich in den Stop-Einstellungen Optimierungsvariablen ein.

Das Problem: Die Optimierung beginnt immer wieder bei der 1. Generation mit der Ausbeute 0,0% (Empfehlung: System-Bedingungen lockern!)
Was mache ich hier falsch?

Was ist der Unterschied zwischen den Funktionen "Portfolio Testen" und "Projekt Portfolio Testen" (Untermenüpunke von Handelssystem)

Ist es möglich, die Kapitalkurve des Portfolios anzeigen zu lassen?
Beispiel: Am Anfang wird in die 100 Nasdaq Titel jeweils der gleiche Betrag investiert. Nach und nach werden einzelne Titel durch den Trailingstop verkauft.
Ich würde jetzt gerne die Kapitalkurve des Portfolios (Wertentwicklung der Summe der Kurswerte aller verbleibenden Aktien + Cash durch die ausgestopten Titel) mit der Entwicklung der Nasdaq vergleichen.
Geht das?

Vielen Dank

Björn

Hallo Anke,

vielen Dank für deine schnelle Antwort.

Das mit dem Einstieg über "DatePart(d)=05 and DatePart(m)=12 and DatePart(yyyy)=2005" hat funktioniert, aber am nächsten Tag kommt automatisch das Exit.
Die Titel sollten bis zum Eintreffen des Trailing-Stops gehalten werden. Kannst du mir hierbei bitte nochmal helfen?

Die anderen Tips werde ich am WE ausprobieren, wenn ich mehr Zeit habe.

Bis bald,

Björn

Hallo,

Zitat

Nach der Beschreibung erstmal nichts. =)
Die Fehlermeldung könnte erscheinen, weil die Kurshistorien für der einzelnen Titel im Portfolio unterschiedlich lang sind. Klick bitte mal in den Handelssystem-Einstellungen, Registrierkarte Zeiträume den Button "Zeiträume anpassen" bevor du das nächste Mal optimierst. Klappt es dann ?

@Anke
Danke für den Tip. Hab ich versucht, leider ohne Erfolg. Ich hab auch mal alle Titel bis auf einen aus dem Portfolio entfernt. Somit kann ausgeschlossen werden, dass Kurshistorien unterschiedlich lang sind.
Das Ergebnis der Optimierung meiner Ausstiegsregel über den Trailingstop lautet immer noch: "Ausbeute 0,0% (Empfehlung: System-Bedingungen lockern!)"

Die verwendete Enter-Long-Regel lautet:
DatePart(d) = 5 and {Tag}
DatePart(m) = 12 and {Monat}
DatePart(yyyy) = 2005 {Jahr}
Verwendete Exit-Long-Regel: 0 (danke Udo!)

Verwendete Optimierungsvariable beim Kurstrailingstop lautet: Max Kursverlust [10,3,50,3,25,1,3],
Gewähltes Fitnesskriterium: Profit Ratio zu Buy/Hold maximieren

Mein Ziel ist, herauszufinden, in welchem Abstand der Trailing Stop idealerweise gesetzt werden sollte, dass die Gesamtperformance des Portfolios (ca. 100 verschiedene Aktien) gegenüber Buy and Hold verbessert wird.

Bei einem manuell vorgegebenen "Max Kursverlust" von 10 % beim Kurstrailingstop wird das Ergebnis gegenüber Buy and Hold deutlich verbessert.
Investox startet zwar die Optimierung, beginnt aber immer wieder mit der 1. Generation und liefert kein Optimierungsergebnis
Hat jemand ne Idee, wo mein Fehler liegt?


Schöne Grüße aus Nürnberg

Björn 75