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Mittwoch, 9. August 2006, 13:26
Automatisch den dominanten Zyklus finden
Moin 
Ich beschäftige mich mit Zyklen. Ich habe einen Weg gefunden,den dominanten Zyklus zu identifizieren, leider ist das zu Fuß und nicht besonders elegant. Ich stelle das hier mal vor um eine Diskussion anzuregen, wie man diesen Prozeß automatisieren und automatisch in den Chart zeichnen bzw in HS einbauen könnte.
Also schrittweise:
1) Oberen beiden Charts: Die vielen Linien dort sind immer identische Formeln:
const N: 5; (6/7/8/9/10/...siehe zweiter Chart von oben) bzw. (50/60/65/70...siehe oberer Chart)
dann:
calc daten:Correl(close, SIN(Phase(Close, N)), 10, 0);
SUM(daten, 63)
Was das tut ist, die Korrelation zwischen dem Phasen-Indi und dem Close Preis berechnen (siehe zweiter chart von unten), dann dessen Werte über die letzten 63 Perioden (1/4 Tradingjahr)summieren. Wenn man das für alle diese Perioden macht, voila, zeigt eine dieser Formeln den größten Wert und das ist dein dominanter Zyklus. Idealerweise würde man natürlich integrieren aber das hammer ja nun leider mit Bordmitteln nicht.
2) Es zeigt sich daß von den mittelfristigen der 55 Perioden-Zyklus der dominante ist, bei den kürzeren der 13/14 Tage Zyklus. Diese beiden zeichnen wir in den Barchart (unten) und das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus.
Schön und gut. Hat jemand eine Idee wie man all diese Linien für die verschiedenen Perioden oben in lediglich einen Indi bekommt? Ich möchte keine 50 "if" Verschachtelungen, dann bleibt mein Rechner vollends stehen, außerdem ist das - wenn ich es richtig sehe - ein Rekursivproblem, also 'if' funkt wahrscheints nicht mal.
Wieder mal fehlt hier eine Schleife, die schrittweise durch die Ns läuft und das N zurückgibt, welches im maximalen Ergebnis der Summierungsformel resultiert.
Ideen?
.
Ich beschäftige mich mit Zyklen. Ich habe einen Weg gefunden,den dominanten Zyklus zu identifizieren, leider ist das zu Fuß und nicht besonders elegant. Ich stelle das hier mal vor um eine Diskussion anzuregen, wie man diesen Prozeß automatisieren und automatisch in den Chart zeichnen bzw in HS einbauen könnte.
Also schrittweise:
1) Oberen beiden Charts: Die vielen Linien dort sind immer identische Formeln:
const N: 5; (6/7/8/9/10/...siehe zweiter Chart von oben) bzw. (50/60/65/70...siehe oberer Chart)
dann:
calc daten:Correl(close, SIN(Phase(Close, N)), 10, 0);
SUM(daten, 63)
Was das tut ist, die Korrelation zwischen dem Phasen-Indi und dem Close Preis berechnen (siehe zweiter chart von unten), dann dessen Werte über die letzten 63 Perioden (1/4 Tradingjahr)summieren. Wenn man das für alle diese Perioden macht, voila, zeigt eine dieser Formeln den größten Wert und das ist dein dominanter Zyklus. Idealerweise würde man natürlich integrieren aber das hammer ja nun leider mit Bordmitteln nicht.
2) Es zeigt sich daß von den mittelfristigen der 55 Perioden-Zyklus der dominante ist, bei den kürzeren der 13/14 Tage Zyklus. Diese beiden zeichnen wir in den Barchart (unten) und das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus.
Schön und gut. Hat jemand eine Idee wie man all diese Linien für die verschiedenen Perioden oben in lediglich einen Indi bekommt? Ich möchte keine 50 "if" Verschachtelungen, dann bleibt mein Rechner vollends stehen, außerdem ist das - wenn ich es richtig sehe - ein Rekursivproblem, also 'if' funkt wahrscheints nicht mal.
Wieder mal fehlt hier eine Schleife, die schrittweise durch die Ns läuft und das N zurückgibt, welches im maximalen Ergebnis der Summierungsformel resultiert.
Ideen?
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Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »pit2« (9. August 2006, 13:33)
