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(Grundsatz)Fragen zur Optimierung

slowturtle

unregistriert

1

Mittwoch, 9. August 2006, 16:23

(Grundsatz)Fragen zur Optimierung

Ich habe ein Handelssystem A, das z.B. mit einem gleitenden Durchschnitt arbeitet dessen Zeitraum ich optimiere.

Nun habe ich 50 verschiedene Wertpapiere auf die ich dieses Handelssystem anwenden will. Alle 50 sind unterschiedlich und brauchen eine individuelle Optimierung.

Muss ich nun 50 Handelssysteme A1-A50 anlegen, die ich jeweils optimiere? Oder geht das einfacher? Schließlich unterscheiden sich die Handelssysteme nicht in der Logik sondern nur in der jeweils separat optimierten Variablen Zeitraum.

Würde mich über Tipps sehr freuen.

slowturtle

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Donnerstag, 10. August 2006, 10:54

RE: (Grundsatz)Fragen zur Optimierung

Hallo,

die einzige Möglichkeit, die ich sehe, dies in ein einziges Handelssystem zu packen, wäre die Unterscheidung in den Handelsregeln mit "IstBasis". Dies wäre aber wohl kaum effizient bei 50 Titeln. Die Einstellungen der Testbedingungen, wie z.B. Stops, können dagegen ja titelspezifisch verwaltet werden.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

3

Donnerstag, 10. August 2006, 12:02

@slowturtle

Selbst wenn es einen Optimierungs-Generator gäbe, wäre es nicht ohne weiteres machbar, bei 50 Underlyings die Optimums einzustellen da GAs Generationen bilden, und die beste Generation nicht automatisch auf Rang 1 gesetzt wird. Das würde ein anderes bzw. Optimierungsverahren erfordern das ein Ranglisten-Verfahren automatisch unterstützt!
Happy Trading