Samstag, 20. April 2024, 06:29 UTC+2
Sie sind nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum.
Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert.
Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können.
Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang.
Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
(Grundsatz)Fragen zur Optimierung
Ich habe ein Handelssystem A, das z.B. mit einem gleitenden Durchschnitt arbeitet dessen Zeitraum ich optimiere.
Nun habe ich 50 verschiedene Wertpapiere auf die ich dieses Handelssystem anwenden will. Alle 50 sind unterschiedlich und brauchen eine individuelle Optimierung.
Muss ich nun 50 Handelssysteme A1-A50 anlegen, die ich jeweils optimiere? Oder geht das einfacher? Schließlich unterscheiden sich die Handelssysteme nicht in der Logik sondern nur in der jeweils separat optimierten Variablen Zeitraum.
Würde mich über Tipps sehr freuen.
slowturtle
RE: (Grundsatz)Fragen zur Optimierung
Hallo,
die einzige Möglichkeit, die ich sehe, dies in ein einziges Handelssystem zu packen, wäre die Unterscheidung in den Handelsregeln mit "IstBasis". Dies wäre aber wohl kaum effizient bei 50 Titeln. Die Einstellungen der Testbedingungen, wie z.B. Stops, können dagegen ja titelspezifisch verwaltet werden.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
@slowturtle
Selbst wenn es einen Optimierungs-Generator gäbe, wäre es nicht ohne weiteres machbar, bei 50 Underlyings die Optimums einzustellen da GAs Generationen bilden, und die beste Generation nicht automatisch auf Rang 1 gesetzt wird. Das würde ein anderes bzw. Optimierungsverahren erfordern das ein Ranglisten-Verfahren automatisch unterstützt!
Happy Trading
