INVESTOX-Forum

Hallo,

wo finde ich schnell in der INV-DOk Aufklärung zu folgenden Fragen:?

(1) Kann man die Zeitraumangaben DAYS(), WEEKS() usw. in den Definitionen bzw. Parameter verwenden?
(2) Welcher Zusammenhang besteht zwischen Komprimierungsdefinition und Periodeneinheit?
Annahme:
Die Komprimierung des Basiswert eines HS ist z.B. "wöchentlich".
Bezieht sich dieser Komprimierungslevel auch auf alle andere Titel, welche in der Berechnung des HS verwendet werden?
Ist z.B. eine Periodenangabe für solch einen Titel dann automatisch in der Einheit Woche anzugeben oder für x Wochen WEEKS(X)?

Bastle an dem HS UWELANG und bekomme unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem die Komprimierungsangaben für die verwendeten Titel und die Periodenangaben gemacht werden.
Ziel sollte eigentlich sein, den Handelstitel(DAX) auf Tagesbasis zu handeln, die Referenztitel(andere Indizes) jedoch auf Wochenschluß zu bewerten.
Welche Periodenangabe ist dann richtig, wenn z.B. der Index "USForex Eur/US$" mit komp(#close "USForex..."#,#w#) definiert wird und dann eine Periodendauer von 15 Wochen für die Berechnung gewünscht wird:
15 oder WEEKS(15)?

Danke
oiseau

Hallo Hr. Knöpfel,

>>eine ausführliche Erklärung zu den "Schlüsselwörter Days(), Weeks() und Months()" finden Sie im >>gleichlautenden Abschnitt der Online-Hilfe / Handbuch.
Habe dies sehr wohl gelesen , aber Probleme bei der Interpretation des Gesagten, z.B.
- was ist die aktuelle Komprimierung, die für die Periodendefinition verwendet wird? Ist es die im HS für den Titel eingestellte oder die durch den Indikator KOMP für irgendeinen Titel eingestellte?
Ich habe aus derm Forum entnommen, daß KOMP auch für einen Titel alleine ohne eine Berechnung angewendet werden kann , also z.B. folgende Konstruktion:
{Vorlaufzeiten}
Const VorlaufUSD:weeks([Vorlauf USD:15,1,200,5,100,1,3]);
{Indizes}
Const Kurs_EURUS: Komp(#Close("USD Forex EUR/US$")#,#w#);
Calc IndiUSD:
{Der USD Indikator hat den Wert 1 nach einem Tief
und 0 nach einem Hoch}
If(BarsSince(HHVBars( Kurs_EURUS , VorlaufUSD)=0,1) > BarsSince(LLVBars( Kurs_EURUS , VorlaufUSD)=0,1), 1, 0);
Sowohl im Chartfenster als auch im HS ist tägliche Komprimierung eingestellt.
In diesem Kontext wird Kurs_EURUS eindeutig als wöchentlich komprimiert dargestellt, also läge die Folgerung nahe, daß alle Berechnungen , die sich auf Kurs_EURUS beziehen , mit der über KOMP für diesen Titel eingestellten Komprimierung durchgeführt werden.
Also könnte man annehmen,daß die Berechnungen mit
Const VorlaufUSD:weeks([Vorlauf USD:15,1,200,5,100,1,3]);
bzw.
Const VorlaufUSD:[Vorlauf USD:15,1,200,5,100,1,3];
gleiche Ergebnisse liefern, was momentan bei mir nicht der Fall ist.

oiseau >>Die Komprimierung des Basiswert eines HS ist z.B. "wöchentlich".
>>Bezieht sich dieser Komprimierungslevel auch auf alle andere Titel, welche in der Berechnung des HS verwendet werden?
Knöpfel>>ja, diese Daten werden automatisch synchronisiert.

Diese Folgerung konnte ich bislang nicht entdecken und ich habe Zweifel, ob dieses Statement in dieser Verallgemeinerung wirklich zutrifft. Mit dem Indikator KOMP kann man doch Ausnahmen formulieren?

Nicht beantwortet wurde die Frage nach der Verwendbarkeit der Schlüsselwörter DAYS(), usw. in der Definitionsformulirung.
Nach meiner Beobachtung werden dort für Periodenangaben nur Zahlenwerte erwartet, die dann im Kontext der aktuellen Komprimierung interpretiert werden.
Wenn dies so wäre, hielte ich dies nicht für konsistent mit der Zielsetzung für die Einführung dieser Schlüsselwörter, über welche doch auch eine Zeiteinheit definiert wird.

Viele Grüße
oiseau

Hallo,

vielen Dank für die Hinweise, die einiges zur Klärung beigetragen haben; trotdem klappt meine Interpretation der Erläuterungen noch nicht.
Anbei 2 Formulierungen des von Manfred Wahl hier im Forum dargestellten HS (von Uwe Lang).
In dem HS für den DAX werden ausschließlich Berechnungen anderer Titel auf Wochenbasis herangezogen.
Manfred hat naheliegend das HS (für den DAX) mit der Komprimierung „W“ formuliert und dabei in Kauf genommen, daß bei einer Delayangabe ungleich 0 eine Verzögerung von 1 Woche für Enter und Exit in Kauf genommen werden muß.
Der Versuch einer Entkopplung in diesem Punkt war und ist meine Zielsetzung.
Folglich muß ich den Handelstitel auf Tagesbasis definieren und die Berechnungen für die anderen Titel auf Wochenbasis formulieren und dabei beachten, daß die betrachteten Zeiträume dieselben sind. Um sicher zu stellen, daß diese unabhängig von der Komprimierung und deren Auswirkungen auf die Definition der Zeiteinheit für die Periodendauer sind, kam ich zu den Schlüsselwörter.
Die Ergebnisse beider HS sollten nahezu gleich sein, bis auf die Auswirkungen der abweichen Interpretation von Delay =1(mal 1 Woche, mal 1 Tag).
Die deutlichen Abweichungen im Tradeergebnis(Tradeliste) sind jedoch hierauf nicht zurückzuführen.
Es fällt auf, daß beide HS-Formulierungen identische Ergebnisse liefern, wenn für den Basistitel jeweils die Komprimierung „W“ gewählt wird. Hieraus könnte man vielleicht ableiten, daß logisch beide Systeme übereinstimmen.
Was ist falsch formuliert?

Sorry, daß ich nerve.
oiseau


Systemformulierung von Manfred (HS auf Wochenbasis)

Definitionen:
Const VorlaufUSD: [Vorlauf USD:15,1,200,5,100,1,3];
Const VorlaufOel: [Vorlauf Öl:6,1,100,5,20,1,3,I];
Const VorlaufRendite: [Vorlauf Rendite:38,1,200,5,100,1,3,I];
Const VorlaufKursUP: [Vorlauf Kurs UP:13,1,200,5,100,1,3,I];
Const VorlaufKursDown: [Vorlauf Kurs Down:18,1,200,5,100,1,3,I];
{ZeitraumBezug: In Abwandlung vom Original Konzept werden
statt Monaten die Kalenderwochen verwendet.}
Const GuenstigBeginn: [Beginn Guenstig:38,30,52,30,52,1,3,I];
Const GuenstigEnde:[Ende Guenstig:23,1,30,2,26,1,3,I];

{Pro Einflußfaktor nach Uwe Lang wird ein Indikator berechnet.
diese Indikatoren haben den Wert 1, wenn sie ein EnterLong
Signal geben}

Calc IndiUSD:
{Der USD Indikator hat den Wert 1 nach einem Tief
und 0 nach einem Hoch}
If(BarsSince(HHVBars("USD Forex EUR/US$", Close, VorlaufUSD)=0,1) > BarsSince(LLVBars("USD Forex EUR/US$", Close, VorlaufUSD)=0,1), 1, 0);

Calc IndiOel:
{Der Öl Indikator hat den Wert 1 nach einem Tief
und 0 nach einem Hoch}
If(BarsSince(HHVBars("US: Crude Oil-Fut. NYMEX", Close, VorlaufOEL)=0,1) > BarsSince(LLVBars("US: Crude Oil-Fut. NYMEX", Close, VorlaufOEL)=0,1), 1, 0);

Calc IndiRendite:
{Der Anleihen Rendite Indikator hat den Wert 1, wenn
die Umlaufendite oder die Rendite der TBonds ein Tief
melden}
If(
BarsSince(HHVBars("DE, Umlaufrendite", Close, VorlaufRendite)=0,1) >
BarsSince(LLVBars("DE, Umlaufrendite", Close, VorlaufRendite)=0,1)
or
BarsSince(HHVBars("US, Rendite 10j.Anleihen", Close, VorlaufRendite)=0,1) >
BarsSince(LLVBars("US, Rendite 10j.Anleihen", Close, VorlaufRendite)=0,1)
, 1, 0);

Calc Zeit:
NOT Zwischen(DatePart(ww), guenstigende, guenstigbeginn);

{die Hochs und Tiefs des Nasdaq und Dow Utilities werden
zu erst separat berechnet}
Calc KursN:
If(BarsSince(HHVBars("US: Nasdaq Composite", Close, VorlaufKursUp)=0,1) < BarsSince(LLVBars("US: Nasdaq Composite", Close, VorlaufKursDown)=0,1), 1, -1);

Calc KursU:
If(BarsSince(HHVBars("US: Dow Jones Utility", Close, VorlaufKursUp)=0,1) < BarsSince(LLVBars("US: Dow Jones Utility", Close, VorlaufKursDown)=0,1), 1, -1);

{Der Gesamtwert ergibt sich daraus, wann beide Indizes zuletzt
gemeinsam ein Enterlong oder Exitlong Signal gegeben haben}
Calc Kurs: If(BarsSince(KursU=1 and KursN = 1,1) < BarsSince(KursU=-1 and KursN=-1,1),1,0);

{Enterlong wird entsprechend den Vorgaben von Uwe
Lang berechnet}
Calc Enterlong: (((zeit + indiusd + indioel) > 1) + Indirendite + Kurs) > 1;

{Der Indikator ist eine Hilfsgöße; es ist eine Näherung an
Enterlong, die besser zu visualisieren ist }
Calc Indikator: zeit + indiusd + indioel + IndiRendite + Kurs;

Enter: Enterlong
Exit: Not Enterlong





Systemformulierung von mir( HS auf Tagesbasis, Berechnungstitel auf Wochenbasis komprimiert, Zeiträume absolut mit weeks() definiert.

Definitionen:
{Vorlaufzeiten}
Const VorlaufUSD:weeks([Vorlauf USD:15,1,200,5,100,1,3]);
Const VorlaufOel: weeks([Vorlauf Öl:6,1,100,5,20,1,3,I]);
Const VorlaufRendite: weeks([Vorlauf Rendite:38,1,200,5,100,1,3,I]);
Const VorlaufKursUP: weeks([Vorlauf Kurs UP:13,1,200,5,100,1,3,I]);
Const VorlaufKursDown: weeks([Vorlauf Kurs Down:18,1,200,5,100,1,3,I]);
{Indizes}
Const Kurs_EURUS: Komp(#Close("USD Forex EUR/US$")#,#w#);
Const Oil_Fut: Komp(#Close("US: Crude Oil-Fut. NYMEX")#,#w#);
Const DE_UmlRend: Komp(#Close("DE, Umlaufrendite")#,#w#);
Const US_10jRend: Komp(#Close("US, Rendite 10j.Anleihen")#,#w#);
Const NasdaqComp: Komp(#Close("US: Nasdaq Composite")#,#w#);
Const DOW_Utility: Komp(#Close("US: Dow Jones Utility")#,#w#);
{ZeitraumBezug: In Abwandlung vom Original Konzept werden
statt Monaten die Kalenderwochen verwendet.}
Const GuenstigBeginn: [Beginn Guenstig:38,30,52,30,52,1,3,I];
Const GuenstigEnde:[Ende Guenstig:23,1,30,2,26,1,3,I];

{Pro Einflußfaktor nach Uwe Lang wird ein Indikator berechnet.
diese Indikatoren haben den Wert 1, wenn sie ein EnterLong
Signal geben}

Calc IndiUSD:
{Der USD Indikator hat den Wert 1 nach einem Tief
und 0 nach einem Hoch}
If(BarsSince(HHVBars( Kurs_EURUS , VorlaufUSD)=0,1) > BarsSince(LLVBars( Kurs_EURUS , VorlaufUSD)=0,1), 1, 0);

Calc IndiOel:
{Der Öl Indikator hat den Wert 1 nach einem Tief
und 0 nach einem Hoch}
{If(BarsSince(HHVBars("US: Crude Oil-Fut. NYMEX", Close, VorlaufOEL)=0,1) > BarsSince(LLVBars("US: Crude Oil-Fut. NYMEX", Close, VorlaufOEL)=0,1), 1, 0);}
If(BarsSince(HHVBars( Oil_Fut, VorlaufOEL)=0,1) > BarsSince(LLVBars(Oil_Fut, VorlaufOEL)=0,1), 1, 0);

Calc IndiRendite:
{Der Anleihen Rendite Indikator hat den Wert 1, wenn
die Umlaufendite oder die Rendite der TBonds ein Tief
melden}
If(
BarsSince(HHVBars(DE_UmlRend, VorlaufRendite)=0,1) >
BarsSince(LLVBars(DE_UmlRend, VorlaufRendite)=0,1)
or
BarsSince(HHVBars(US_10jRend, VorlaufRendite)=0,1) >
BarsSince(LLVBars(US_10jRend, VorlaufRendite)=0,1)
, 1, 0);

Calc Zeit:
NOT Zwischen(DatePart(ww), guenstigende, guenstigbeginn);

{die Hochs und Tiefs des Nasdaq und Dow Utilities werden
zu erst separat berechnet}
Calc KursN:
If(BarsSince(HHVBars(NasdaqComp, VorlaufKursUp)=0,1) < BarsSince(LLVBars(NasdaqComp, VorlaufKursDown)=0,1), 1, -1);

Calc KursU:
If(BarsSince(HHVBars(DOW_Utility, VorlaufKursUp)=0,1) < BarsSince(LLVBars(DOW_Utility, VorlaufKursDown)=0,1), 1, -1);

{Der Gesamtwert ergibt sich daraus, wann beide Indizes zuletzt
gemeinsam ein Enterlong oder Exitlong Signal gegeben haben}
Calc Kurs: If(BarsSince(KursU=1 and KursN = 1,1) < BarsSince(KursU=-1 and KursN=-1,1),1,0);

{Enterlong wird entsprechend den Vorgaben von Uwe
Lang berechnet}
Calc Enterlong: (((zeit + indiusd + indioel) > 1) + Indirendite + Kurs) > 1;

{Der Indikator ist eine Hilfsgöße; es ist eine Näherung an
Enterlong, die besser zu visualisieren ist }
Calc Indikator: zeit + indiusd + indioel + IndiRendite + Kurs;


Enter: Enterlong
Exit: Not Enterlong

Hallo Hr. Knöpfel,

das Problem ist doch nicht die Motivation für den von mir gewählten Ansatz, sondern die unterschiedlichen Ergebnisse von vermeintlich "nahezu" identischen HS.

In der Zwischenzeit habe ich vielleicht eine Spur für die Unterscheide in den Handelsergebnissen gefunden.

Wahrscheinlich sind die Angaben von 15 Wochen durch 15 Perioden bei einer wöchentlichen Komprimierung und weeks(15) bei täglicher Komprimierung kalendarisch bezogen auf wöchentlich komprimierte Daten doch nicht identisch, naiver Weise erwartete ich dies.
Auf Grund der wöchentlichen Komprimierung wird das von Manfred formulierte System immer am Ende einer Handelswoche einsteigen, während das von mir formulierte System immer am 1. Handelstag in der Woche einsteigen sollte.
Eine Analyse der jeweiligen letzten Enter zeigt jedoch folgendes:
„Wöchentliches“ System: Enterlong =1 am Fr. 10.02.06, Delay=1, System-Enter am Fr. 17.02.06, ok.
„Tägliches“ System: Enterlong=1 am Do. 16.02.06. Delay=1, Systementer am 17.02.06 (zufällig gleiches .Datum), falsch?, zumindest nicht erwartet.
Ein Enterlong-Wechsel sollte bei den gegebenen Berechnungen und bei wöchentlich komprimierten Daten immer nur am Wochenende auftreten können sofern eine zeitabhängige Variable nicht dazwischenfunkt.
In der geschilderten Situation ist dies aber nicht der Fall. Warum?

Viele Grüße
oiseau

Hallo Hr. Knöpfel,

nein, ich verwende noch 2.5.7. Aber liegt es daran?

Überprüft habe ich, daß die Komp(w)-Daten am Freitag ihren Wert wechseln; da liegt wohl nicht das Problem.
Ich vermute, daß das Problem z.B. in dem Ausdruck
BarsSince(HHVBars("USD Forex EUR/US$", Close, VorlaufUSD)=0,1)
zu suchen ist.
Die Definition der Periode VorlaufUSD erfolgt eben ( weil es nicht anders geht) auf der Basis einer Periodeneinheit Tag, und daran ändert wohl nichts, daß zur Zeitraumdefinition weeks() verwendet wird.
Mein Verdacht ist, daß die Inkompatibilität darauf zurückzuführen ist, daß bei einer Komprimierungswahl im HS bzw. Chart automatisch auch die Einheit der Periode entsprechend definiert wird. Dieser Mechanismus ist beim KOMP-Indikator (leider?) nicht vorhanden und 5Wochen bei einer Periodeneinheit WOCHE sind vermutlich kalendarisch nicht unbedingt
Weeks(15) bei täglicher Komprimierung.

Viele Grüße
oiseau

Hallo Herr Knöpfel,
warum ist das eigentlich so, daß bei Komp(W) am Freitag gewechselt wird, es müßte doch eigentlich am Montag, am Wochenanfang so sein?
Viele Grüße
Claudia

Entschuldigung,

habe mich verschrieben, muß natürlich 15 Wochen heissen, die Eins ging verloren.
Im Kontext des bisher Gesagten eigentlich kein Grund darüber auch zu stolpern.
Meine Schlußbemerkung muß also lauten: .... und 15Wochen bei einer Periodeneinheit WOCHE sind vermutlich kalendarisch nicht unbedingt
Weeks(15) bei täglicher Komprimierung.

Viele Grüße
oiseau

Hallo Herr Knöpfel,

wow, das kapiere ich nicht. Ich gebe aber gleich zu, daß ich mich damit nicht wirklich beschäftig habe. Nun wenn ich mir ein Wochenchart anschaue, dann beginnen die Kerzen doch nicht Freitag? Hab ich mich sooo verguckt??

Viele Grüße
Claudia

Hallo Claudia,

Das Einzige, wie die Komprimierung wirklich arbeitet, habe ich in diesem Auszug z.B. aus der Online-Hilfe gefunden:

Die Daten werden, falls nötig, automatisch auf die Zeitbasis komprimiert, in der sie im Chart oder in einer Berechnung benötigt werden. Dabei werden die Abschnitte gemäß dem Kalender gewählt. Das heißt, dass zum Beispiel bei wöchentlicher Komprimierung alle Daten, die zu einer Kalenderwoche gehören, zusammengefasst werden (mit Eröffnung am Montag und Schluss am Freitag bzw. am letzten vorhandenen Tag der Woche).

Aus dem Gesagten folgt doch dann:
Das Open der Woche x [W(x)] ist das Open des ersten Handelstages der Woche x,
das Close von W(x) ist das Close des letzen Handelstages von W(x),
das High von W(X) der höchste Kurswert in der betreffenden Woche und sinngemäß alle anderen Werte.

Der Knackpunkt der von mir angestossen Diskussion ist vermutlich die Tatsache, daß bei der mit der Standardeinstellung der Komprimierung verbundenen Anpassung der Definition der Periodeneinheit eine "kalendarische" Synchronisierung der betrachteten Zeiträume stattfindet, dieser Nebeneffekt bei der über KOMP vorgenommenen Komprimierung aber unterbleibt.
Und es gibt offensichtlich keine Möglichkeit Angaben für Zeiträume zu machen, welche diese "kalendarische" Synchronisation leisten.

Dies ist meine Folgerung aus der bisherigen Diskussion.

Ob dies wirklich so ist, und wenn ja, ob dies so geplant war, darüber kann wohl nur Hr.Knöpfel Auskunft geben.
Tschüss
oiseau

Hallo oiseau,

hab vielen Dank für die Infos.

Ja, so kann wohl nur Herr Knöpfel ein bißchen Licht ins Dunkel bringen.

Viele Grüße
Claudia

Hallo Hr. Knöpfel, hallo Udo,

ich kann die beiden Antworten nicht verstehen, weil ich konkret nicht weiss, was sich hinter der verwendeten Terminologie jeweils verbirgt.
>>
Hallo,
vielleicht hilft Ihnen noch der folgende Satz aus der Doku des Komp-Indikators weiter:

"Der Indikator „Komp" führt eine Berechnung in einer beliebigen Komprimierung aus und synchronisiert das Ergebnis mit der Komprimierung der Datenbasis der gesamten Berechnung. "

Ausser eine Komprimierung wird also auch eine Synchronisierung vorgenommen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel
>>
Was bedeutet Synchronisierung genau?

--------------------------------------------------------------------------------
>>
Hallo,
Ein gutes Beispiel der Funktion liefert der vgl. zweier gleitender Durchschnitte. Für Handelssysteme, die auf bestimmte Tage getaxt werden sollte man ausschließlich den Komprimierungs-Indikator als Input verwenden. Neu ab Version 4 ist KOMP_SYNC. Mit diesem Indikator kann die Taxe auf einen bestimmten Level berechnet werden.
_________________
Grüsse
Udo
>>
Was heißt , ein HS auf bestimmte Tage taxen?


Geht es nicht einfacher?
Zu klären ist doch, ob die beiden nachstehend angegebenen Formulierungen im jeweiligen Komprimierungskontext zum gleichen Zeitpunkt ein Enterlong-Signal generieren(können).
Ich beobachte, sie tun es nicht.

HS-Komprimierung Wöchentlich
Const VorlaufOel: [Vorlauf Öl:6,1,100,5,20,1,3,I];
Calc IndiOel:
If(BarsSince(HHVBars("US: Crude Oil-Fut. NYMEX", Close, VorlaufOEL)=0,1) > BarsSince(LLVBars("US: Crude Oil-Fut. NYMEX", Close, VorlaufOEL)=0,1), 1, 0);
Calc Enterlong: indioel;

Enterlong

HS-Komprimierung Täglich

Const VorlaufOel: weeks([Vorlauf Öl:6,1,100,5,20,1,3,I]);
Const Oil_Fut: Komp(#Close("US: Crude Oil-Fut. NYMEX")#,#w#);
Calc IndiOel:
If(BarsSince(HHVBars( Oil_Fut, VorlaufOEL)=0,1) > BarsSince(LLVBars(Oil_Fut, VorlaufOEL)=0,1), 1, 0);
Calc Enterlong: indioel;

Enterlong

Ich stütze meine Aussage auf folgende Beobachtung.
(1) Die Kursdaten von Crude Oil-Fut sind in beiden HS identisch, sie sind auf Wochenkurse komprimiert.
(2) Im „wöchentlichen“ HS tritt z.B. das Enterlong-Signal am Freitag , den 10.03.06 auf, beim „täglichen“ HS tritt das entsprechende Enterlong-Signal erst am 16.03.06 auf.
(3) Auf Grund der HS-Regeln mit einem Delay von 1 (mal 1 Woche, mal 1 Tag) starten dann zufällig beide Systeme bei dieser Enter-Periode zum gleichen Zeitpunkt am 17.03.06 – reiner Zufall.
(4) Eine Analyse der BarsSince-Ergebnisse zeigt unterschiedliche Zahlenwerte für HHVBars bzw LLVBars zum Zeitpunkt von Enterlong=1.
Wöchentlich: LLVBars : von 11 auf 0, HHVBars von 2 auf 3;
Täglich: LLVBars : von 58 auf 0, HHVBars von 14 auf 15;
Die unterschiedlichen Zahlenwerte reflektieren wohl die unterschiedlichen Periodeneinheiten Woche bzw Tag. In etwa stimmen die Zeiträume überein: z.B. 58 Tage : 5 Tage(1Woche) = 11 Wochen Rest 3 Tage.
Wie müßten die Werte sein um jeweils auf das gleichen Datum zu kommen?

Was ist falsch an der Erwartung, daß beide HS ein Enterlong nur an einem Wochenende liefern, z.B. dem besagten 10.03.06 und die HS dann entsprechend der eingestellten Periodendefinition reagieren?

Hat der Hinweis auf Neuerungen in der IV-Verion 4 im Bereich der Komprimierung mit meinem Problem was zu tun ? Ist das nur ein Problem der „alten“ Version 2?

Grüsse
oiseau