INVESTOX-Forum

Hallo Anke,

die Unterschiede waren für die Taipan-Daten nicht so groß wie für die IB-Daten. Allerdings hatte ich die damals auch nur bis 12/05.

Werde den Test mal am Wochende für die Taipan-Daten aus 2006 machen:dann wissen wir genaueres...

Hallo Frieder,
genau das war ja bei mir auch mit LP-Daten der Fall. Der Backtest war auch bei mir besser ...
ABER
... was nützt ein SUPER-BACKTEST, welcher an der Realität vorbeigeht, sprich "im Nachhinein" gepushte SUPERDATEN vorhanden sind, im Enter-Fall (und der ist schlußendlich relevant) aber nicht zu 100% aktuell ist.
Mein HS handelt zur vollen Stunde. Gerade beim Stundenwechsel ist höheres Handelsaufkommen und meistens passierte das Nachpushen um diese Zeit. Gerade wegen dem höheren Volumen fiel es mir vorher gar net auf, daß hierin auch das Nachpushen "quasi versteckt" war.
So hat INV zur Signalzeit des HS eine Dateninformation zur Entscheidung die zu möglicher Signalgebung 0/1/-1 animiert, und in Sekundenbruchteilen revidiert wird, da hat aber bereits die Stunde "gegongt" =)
Das meinte ich auch in Richtung Udo, daß auch 1h-Systeme unter diesem Umstand erheblich leiden können.

Natürlich hast du Recht Frieder, daß ein guter Feed einen zeitlichen Enter-Vorteil bietet, um so mehr, wenn Stop-Enters generiert werden. Das war ja auch (außer der guten Backfillmöglichkeit) bei LP ursprünglich der Abbo-Grund.
Vielleicht fasse ich ja auch Reuters in´s Zukunftsauge Kommt Zeit, kommt Fahrrad=)

Nachtrag (uiii... ich bin nachtragend *lol*)
Ich stellte Unterschiede zwischen meiner Atom-Systemzeit zur TWS-Zeit von bis zu 5 Sekunden fest. Das hat zwar keine direkte Fill-Auswirkung, weil der Timestamp von IB Gültigkeit hat, allerdings entsteht ein Schönheitsfehler in der Tradehistorie in Form einer virtuellen Zeitdiskrepanz zwischen Signal- und Ausführungszeit.
Heute bei Handelsbeginn hinkte die TWS um ca. 1s nach, aktuell ist optisch keine Differenz mehr.
@Udo
erinnerst du dich, wir gingen davon aus, daß die Server atomzeitgerecht arbeiten? Diese Annahme scheint zu wackeln?
Oder ist es nur bei mir so, weil die TWS zwar auf gleichem Rechner, aber im Zweitmonitor rumhängt? ... und ein Knoten im Monitorkabel ist =) =)

Hallo Gerd,

das Thema Differenzen zwischen dem realen Portfolio-Ergebniss und dem Backtest ist ein weites Feld...

Hier nur einige Gesichtspunkte, die mir aufgefallen sind:

- die fehlerhafte Slippage: oft zu niedrig angesetzt, da manche Fast-Market-Einstiege Verluste von 1oo pips und mehr zur Folge haben können!

- die fehlende Intraday-Zeitbegrenzung, die auch fehlerhafte Einzeltrades im Backtest mit auswertet, die niemals getradet werden könnten.

- fehlerhafte Daten-Lieferung des Daten-Providers, der z.B. in der ersten halben Stunde des Tages seine Server-Wartung macht, und damit für den gesamten Tag die Renko-Bildung verschiebt.

- unterschiedliche Handelszeiten im Backtest (FDAX), die zu wenig aussagekräftigen Resultaten bei den jetztigen Handelszeiten führen

-Änderung der Tick-Anzahl seitens der Börse oder des Daten-Providers, was zu dramatischen Performance-Veränderungen führt.

- nachträgliche Datenkorrekturen per Push-Technik( Dein Beispiel), die ebenfalls niemals handelbar sind.

Die Liste ließe sich noch um einiges verlängern....

Fazit? - Ohne einen positiven Backtest über einen längeren Zeitraum würde ich heute kein Handelssystem mehr per OM traden, aber die absolute Höhe der Ergebnisse des Backtests betrachte ich mit großer Vorsicht. Gottseidank gibt es aber auch immer wieder die positiven Ausreißer, die deutlich besser performen als der Backtest!:]

Zu Deiner Atomzeit: ich verwende das Tool "Netclocksync", das die Möglichkeit der AUswahl von 4 "Atomuhren" anbietet: deren Zeiten unterscheiden sich - direkt nacheinander angeklickt - um bis zu 10 Sekunden!

Handelssystementwicklung ist eben leider keine präzise Wissenschaft, sondern die Kunst der möglichst präzisen Annäherung an Vorgaben der niemals perfekt abbildbaren Realität...

Hallo Frieder,
wenn ich nicht gezwungenermaßen von meinen Trades leben müßte, würde ich nach Deinen Ausführungen ängstlich werden und INV verkaufen =)
Spaß beiseite.
Ist Atomzeit nicht eine genormte, sichere Sache?
Mein PTBsync hängt an den Servern NTP0/NTP1international ...wobei beides mir nix sagt.
Aber es kann eigentlich gar net daran liegen, daß meine Systemzeit net stimmt, weil dann wäre andauernd eine Diskrepanz zur TWS-Zeit ... dem ist aber net so. Heute Früh TWS 1 s Unterschied und ab ca 9h exakt mit Systemzeit, bis incl. aktuell , wobei meine Systemzeit mit PC-Start um 07:45 erstmals und anschließend alle 2h synchronisiert wurde.

@Udo
ich kenne einen Überüberübermodellierer =)
Meine Meinung:
Je verbissener man sich in den diversesten Richtungen bewegt, um so mehr verungewissert man sich selbst. Erst die Akzeptanz daß Börse eigentlich "DAS CHAOS selbst" ist, bewahrt davor die 100% Gelddruckmaschine aus einem mechanischen HS zu erwarten.

Genüsslich verfolge ich, was alles an Hardware , Software, Tools ... etc. etc. sinnvoll und nützlich oder sogar notwendig sein sollten ...
Hierzu:
im letzten Monat mußte mein Real-Traderechner für drei Tage zum TÜV =) ... mein alter Compaq unter W98 mit 256MB 1Ghz tradete ersatzweise wie ein Weltmeister ... wirklich kein Unterschied zum mindestens 4mal hochwertigeren Traderechner zu erkennen.
Ich rede dabei nicht von Entwicklung/Optimierung, sondern reinem Trading bei maximal abgespecktem HS ohne Charting und Ergebnisberechnug etc.

So jetzt kommen Zahlen von den Cowboy-Auto´s und Michigan ... daß tuhe ich mir net an, spatziere lieber noch ein wenig in die Abendsonne =)

Hallo Gemeinde,
ich bin nach längerer Tradingpause wieder aktiver am Thema und teste derzeit ein paar Datenfeeds.
Ich komme eigentlich zu dem Schluß, daß auch der Reuters-Datenfeed, so stabil er auch tatsächlich ist, nicht für kurzfristige HS geeignet ist, schon gar nicht im Mutitickbereich! Hier "schluckt" DDE einfach zu viel, hier wäre eine COM-Schnittstelle erforderlich.
Habt Ihr andere Erfahrungen gemacht? Gibt es hier Anwender, die BIS-Datenfeed nutzen? Und welche Erfahrungen gibt es damit?

Grüsse,
Rick