Hallo Frieder,
genau das war ja bei mir auch mit LP-Daten der Fall. Der Backtest war auch bei mir besser ...
ABER
... was nützt ein SUPER-BACKTEST, welcher an der Realität vorbeigeht, sprich "im Nachhinein" gepushte SUPERDATEN vorhanden sind, im Enter-Fall (und der ist schlußendlich relevant) aber nicht zu 100% aktuell ist.
Mein HS handelt zur vollen Stunde. Gerade beim Stundenwechsel ist höheres Handelsaufkommen und meistens passierte das Nachpushen um diese Zeit. Gerade wegen dem höheren Volumen fiel es mir vorher gar net auf, daß hierin auch das Nachpushen "quasi versteckt" war.
So hat INV zur Signalzeit des HS eine Dateninformation zur Entscheidung die zu möglicher Signalgebung 0/1/-1 animiert, und in Sekundenbruchteilen revidiert wird, da hat aber bereits die Stunde "gegongt" =)
Das meinte ich auch in Richtung Udo, daß auch 1h-Systeme unter diesem Umstand erheblich leiden können.
Natürlich hast du Recht Frieder, daß ein guter Feed einen zeitlichen Enter-Vorteil bietet, um so mehr, wenn Stop-Enters generiert werden. Das war ja auch (außer der guten Backfillmöglichkeit) bei LP ursprünglich der Abbo-Grund.
Vielleicht fasse ich ja auch Reuters in´s Zukunftsauge
Kommt Zeit, kommt Fahrrad=)
Nachtrag (uiii... ich bin nachtragend *lol*)
Ich stellte Unterschiede zwischen meiner Atom-Systemzeit zur TWS-Zeit von bis zu 5 Sekunden fest. Das hat zwar keine direkte Fill-Auswirkung, weil der Timestamp von IB Gültigkeit hat, allerdings entsteht ein Schönheitsfehler in der Tradehistorie in Form einer virtuellen Zeitdiskrepanz zwischen Signal- und Ausführungszeit.
Heute bei Handelsbeginn hinkte die TWS um ca. 1s nach, aktuell ist optisch keine Differenz mehr.
@Udo
erinnerst du dich, wir gingen davon aus, daß die Server atomzeitgerecht arbeiten? Diese Annahme scheint zu wackeln?
Oder ist es nur bei mir so, weil die TWS zwar auf gleichem Rechner, aber im Zweitmonitor rumhängt? ... und ein Knoten im Monitorkabel ist =) =)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Moneymaker« (29. September 2006, 10:55)