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Sonntag, 24. September 2006, 11:50
RE: Quotecenter - Erfahrungen
Hallo zusammen
Das mit dem Backfill würde mich auch interessieren! Und werden Ticks nachgeschoben, wie stabil ist der Feed?
Zitat
Original von Chris
Frider & alle anderen, die Quotecenter getestet und ggf. noch immer benutzen: Wie sind die Erfahrungen damit, in wie weit funktionieren refills wie viele tage kann ich nach laden etc.
gibts da irgendwelche Erfahrungen?
Das mit dem Backfill würde mich auch interessieren! Und werden Ticks nachgeschoben, wie stabil ist der Feed?
Gruss
Bernd
Bernd
Sonntag, 24. September 2006, 19:04
RE: Quotecenter - Erfahrungen
Hallo Frieder
Ja, ich hab' so einen Rechner. Er hat sogar USV, alle Netzwerk Komponenten haben auch USV. Tja, und vorletzte Woche war ich in Urlaub. Während ich einige Tausend km weit weg in der Sonne lag, hängte sich der Rechner auf. Jedenfalls habe ich jetzt trotz aller Absicherungsmassnahmen ein Loch in den Historien der Tick Daten. Und schon interessiert mich das Thema Backfill wieder
Original von Frieder
Wegen des unkomfortablen Backfills und aus allgemein organisatorischen Gründen sowie der Möglichkeit, Bid-/Ask- Ticks mit aufzuzeichnen, empfiehlt es sich auf jeden Fall einen Rechner als Datensammler zu deklarieren, der dann rund um die Uhr durchlaufen sollte.
Ja, ich hab' so einen Rechner. Er hat sogar USV, alle Netzwerk Komponenten haben auch USV. Tja, und vorletzte Woche war ich in Urlaub. Während ich einige Tausend km weit weg in der Sonne lag, hängte sich der Rechner auf. Jedenfalls habe ich jetzt trotz aller Absicherungsmassnahmen ein Loch in den Historien der Tick Daten. Und schon interessiert mich das Thema Backfill wieder
Gruss
Bernd
Bernd
Mittwoch, 27. September 2006, 14:58
RE: Quotecenter - Erfahrungen
Hallo,
TPRT heute um 14:30 mit 5-15 Sekunden TimeLag. Wie schaut es bei QuoteCenter in "Spitzenzeiten" aus?
@Udo
Gruß, Vuego
TPRT heute um 14:30 mit 5-15 Sekunden TimeLag. Wie schaut es bei QuoteCenter in "Spitzenzeiten" aus?
@Udo
Glaubst Du wirklich, daß sich etwas erhöht? ..bis auf die Abopreise und die Anzahl der Optionsscheine, die keiner braucht?
Lt L&P werden neue Server installiert welche die Geschwindigkeit des Feeds erhöhen sollen.
Gruß, Vuego
Donnerstag, 28. September 2006, 10:16
@Vuego
Hab zur Zeit auch noch TPRT! Bin gerade noch am laden von mehreren
100 Titel da ich in den nächsten 12 Monate ein Trend HS auf Aktien
programmieren möchte. Werde aber baldmöglichst wechseln da "bisher"
mein Hauptfocus der Bund war. Bei den Datenausfällen oder verzögerte
Kurse bei Fastmarket hab ich leider schon einiges an Geld liegen lassen.
Vorallem wenn man mit mehreren HS LIFE ist, wird es manchmal richtig hart.
Da macht die KK einen schönen Move und das Depot gibt gerade mal die
Hälfte her! Zum Glück kommt dies selten vor, hoffe mit Reuters gibt es
dieses Problem nicht mehr.
Leider werde ich die Backfill Möglichkeiten vermissen
Hab zur Zeit auch noch TPRT! Bin gerade noch am laden von mehreren
100 Titel da ich in den nächsten 12 Monate ein Trend HS auf Aktien
programmieren möchte. Werde aber baldmöglichst wechseln da "bisher"
mein Hauptfocus der Bund war. Bei den Datenausfällen oder verzögerte
Kurse bei Fastmarket hab ich leider schon einiges an Geld liegen lassen.
Vorallem wenn man mit mehreren HS LIFE ist, wird es manchmal richtig hart.
Da macht die KK einen schönen Move und das Depot gibt gerade mal die
Hälfte her! Zum Glück kommt dies selten vor, hoffe mit Reuters gibt es
dieses Problem nicht mehr.
Leider werde ich die Backfill Möglichkeiten vermissen
Donnerstag, 28. September 2006, 21:18
Hallo Udo,
... da kann ich aber ein anderes Lied von singen , trotz 1h-HS!
Wenn die Schübe zu gerade der ggf. Enterzeiten kommen ... brauche sicher net weiter zu schreiben, gell ?
Bei der Power (nachschiessen von daten) könnte man noch ein Auge zudrücken wenn man nicht auf die sec angewiesen ist
... da kann ich aber ein anderes Lied von singen , trotz 1h-HS!
Wenn die Schübe zu gerade der ggf. Enterzeiten kommen ... brauche sicher net weiter zu schreiben, gell ?
Donnerstag, 28. September 2006, 23:58
Hallo Gerd,
natürlich ist das für Handelssysteme alles unbefriedigent!Dennoch kann man mit sehr großen Komprimierungen wenigstens ein bisschen variieren. Mit sehr engen Margen gehörste "der Katz".
Gerd,was in den letzten Jahren von L&P angesichts der bekannten Probleme verkauft wurde ist im Grunde für den System,- und kurzfristig orientieren Intraday-Trader unakzeptabel. Ich möchte mich an dieser Stelle mit saftigen Kritiken zurückhalten da L&P Besserung angekündigt hat. Eventuell wird ein stabiler Datenstrom ohne nachschiessen geliefert! Dennoch werde sie die Kunden die aufgrund der jahrelangen unentschuldbaren"Schlamperei" verloren haben nicht wieder zurückbekommen denn die Skepsis und Unzuverlässigkeit des Feeds bleibt im "Hinterstübchen" hängen. Warum sollte man auch wieder wechseln wenn man was viel Besseres entdeckt hat-z.B. Quote Center oder Tenfore.Wäre ich 100% Systemtrader, würde ich sofort wechseln denn mit dem L&P Feed geht man bessser keine 10 Schritte vom PC weg...
natürlich ist das für Handelssysteme alles unbefriedigent!Dennoch kann man mit sehr großen Komprimierungen wenigstens ein bisschen variieren. Mit sehr engen Margen gehörste "der Katz".
Gerd,was in den letzten Jahren von L&P angesichts der bekannten Probleme verkauft wurde ist im Grunde für den System,- und kurzfristig orientieren Intraday-Trader unakzeptabel. Ich möchte mich an dieser Stelle mit saftigen Kritiken zurückhalten da L&P Besserung angekündigt hat. Eventuell wird ein stabiler Datenstrom ohne nachschiessen geliefert! Dennoch werde sie die Kunden die aufgrund der jahrelangen unentschuldbaren"Schlamperei" verloren haben nicht wieder zurückbekommen denn die Skepsis und Unzuverlässigkeit des Feeds bleibt im "Hinterstübchen" hängen. Warum sollte man auch wieder wechseln wenn man was viel Besseres entdeckt hat-z.B. Quote Center oder Tenfore.Wäre ich 100% Systemtrader, würde ich sofort wechseln denn mit dem L&P Feed geht man bessser keine 10 Schritte vom PC weg...
Happy Trading
Freitag, 29. September 2006, 08:46
Hallo Udo,
genau so ist es
... mich inclusive, allerdings soll man ja bekanntlich niemals nie nicht sagen =)
Und auf einen teueren anderen Feed kann ich bei 1h-HS auch verzichten (obwohl es keine Geldsache wäre), mir reichen die IB-Daten vollends aus.
Ein zusätzliches Plus hierbei ist, daß keine Signalunterschiede zu irgend einem "Fremdlieferanten" mehr auftreten können , Optimierungen und Backtests den echten handelbaren Daten angeglichen ist und nicht dem Irrtum von Qualitätsverbesserung durch Quantitätserhöhung unterliegt, insbesondere wenn die LP-Quantität ja bekanntlich oft zeitirreal zustande kommt und wenn auch nur kurzzeitig, aber doch, etwas vorgaukelt was real nicht wirklich war.
Aber wie gesagt, mir jetzt Wurscht
genau so ist es
Dennoch werden sie die Kunden die aufgrund der jahrelangen unentschuldbaren"Schlamperei" verloren haben nicht wieder zurückbekommen
... mich inclusive, allerdings soll man ja bekanntlich niemals nie nicht sagen =)
Und auf einen teueren anderen Feed kann ich bei 1h-HS auch verzichten (obwohl es keine Geldsache wäre), mir reichen die IB-Daten vollends aus.
Ein zusätzliches Plus hierbei ist, daß keine Signalunterschiede zu irgend einem "Fremdlieferanten" mehr auftreten können , Optimierungen und Backtests den echten handelbaren Daten angeglichen ist und nicht dem Irrtum von Qualitätsverbesserung durch Quantitätserhöhung unterliegt, insbesondere wenn die LP-Quantität ja bekanntlich oft zeitirreal zustande kommt und wenn auch nur kurzzeitig, aber doch, etwas vorgaukelt was real nicht wirklich war.
Aber wie gesagt, mir jetzt Wurscht
Freitag, 29. September 2006, 10:19
bei mir performten die auf Basis von IB-Daten entwickelten Handelssysteme mit den Quotecenter-Daten im Backtest des gleichen Zeitraumes zwischen 10% und 25% besser!
Hallo Frieder,
das ist eine interessante Beobachtung. Ich hätte es aber auch so ähnlich erwartet.
IB ist meiner Meinung nach eher ungeeignet für Entwicklung und Backtests.
Für das Live-Trading und ab und zu mal die Optimierung fertig entwickelter Systeme ist IB aber aus meiner Sicht ok.
Hast Du eigentlich auch mal die Backtest-Ergebnisse auf Tai-Pan Feed entwickelte HS mit Tenfore / Quotecenter verglichen ?
Oder hattest Du Tai-Pan damals schon nicht mehr ?
Falls Du es noch nicht gemacht hast, hat eventuell jemand anders schon verglichen ? In welchen Komprimierungen waren die Ergebnisse vergleichbar und ab wann waren Quotecenter / Tenfore deutlich besser ?
Abschließend testen wird es wahrscheinlich jeder selbst für seine Systeme müssen, aber die eine oder andere Beobachtung vorab dazu fände ich interessant.
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