INVESTOX-Forum

Hallo zusammen,

in einigen wenigen Fällen konnte ich bisher beobachten daß eine Order "verschluckt" wird, d.h. das HS gibt ein Signal aus, es wird vom Ordermodul jedoch keine Order generiert.
Bisher war für mich noch keine Fehlerursache ersichtlich, es gibt keine Verbindungsabbrüche zur TWS und auch keinerlei Logbucheinträge!

Könnte die Einstellung "Automatische Neuverbindung alle x Minuten" damit zu tun haben? Theoretisch könnte sich ja das HS-Signal mit der kurzzeitigen Trennung zur TWS überschneiden. Wie verhält sich das ORM bei (kurzzeitig) hoher CPU-Auslastung?
Wird in diesem Fall die Order nur verzögert aufgegeben oder könnte dies ein "Verschlucken" zur Folge haben?

Wie sind eure Erfahrungen, hat jemand schon ähnliche Beobachtungen gemacht?


Viele Grüße
Stephan

Hallo,
...wieder da bin (frei nach Trappi) =)

diese Phänomen trat auch bei mir wiederholt und unerklärlich auf

Hallo Herr Knöpfel,
also bei mir kann sich definitiv an/nach der Signalerzeugung nichts mehr ändern! Es laufen 100-erte von Trades richtig aus dem HS->ORM->TWS und dann, "verschluckt" sich das Teil, unerklärlich. Keine Fehlermeldung, kein Eintrag (zumindest nie bemerkt) ... ich nehme an, daß Udo´s Mutmaßung am ehesten zutrifft.
Für mich ist es aber nicht so wild, denke dabei INV-ORM darf sich auch mal kurz erholen =)

Hallo zusammen,

Anke und Gerd, danke für euer Feedback!
Herr Knöpfel, auch ich kann mit Bestimmtheit sagen, daß es sich jeweils um ein aktuell erzeugtes Signal gehandelt hat.
Auch wenn der Fehler nur relativ selten Auftritt würde ich gerne, sofern dies möglich ist, die Ursache beheben.

Entgegen Ankes Auffassung bin ich auch der Meinung, daß die Systeme grundsätzlich ohne Beaufsichtigung laufen können und habe, von diesen seltenen Ausnahmen mal abgesehen, auch sehr gute Erfahrungen mit dem unbeaufsichtigtem Handel.
Aber Anke, zugegeben, der ein oder andere Euro bleigt im Laufe des Jahres wegen fehlender Aufsicht schon mal liegen....

Viele Grüße
Stephan

Hallo,
wie erwähnt, war dieses Phänomen bei mir so selten, daß vernachlässigbar.
Letztes Mal, denke so Anfang Mai führte es sogar zur Vermeidung eines, sich später herausstellenden Fehltrades (gibt´s leider auch hier ).
Wäre ich anwesend gewesen, hätte ich den Trade manuell ausgelöst, Resultat ca. 3000 Miese.
Wenn auch zukünftig dadurch Fehltrades verhindert werden, könnte der Schluckspecht bleiben, oder noch erweitert werden =) (Witz komm raus)

Udo´s Vorschlag finde ich gut

Zitat

Zudem würde ich an dieser Stelle vorschlagen,ORM in einen gesonderten Modus laufen zu lassen ...

... denke, daß sich dadurch insgesamt die Abläufe beschleunigen würden.
Nur, wie/wer/wo/wann kann das realisiert werden ?

Hallo Udo,

Zitat

wie man das programmiert kann ich Dir nicht sagen..

...du willst nur nicht! Ist schon recht, ich sag dir auch nix mehr
Behalte es für dich, wills gar nimmer wissen =) =)

@All
(läster) ...der Udo weiß es sicher auch nicht

Hallo Gerd,
Hallo Udo,

bei mir laufen pro Tag ca. 10 bis 100 Orders über das ORM und ich habe die von Euch geschilderten Verschlucker auch schon wenige Male erlebt.

Ich bin diesen dann nachgestiegen, um evt. Ursachen für dieses Phänomen zu entdecken. Folgendes habe ich für meine Konstellation herausgefunden:

1. Die weitaus häufigste Ursache für die Verschlucker war bei mir die Nutzung des Features "Sicherheitsstopp mit Order aufgeben". In einem Fastmarket, wo teilweise 10 Orders gleichzeitig vom ORM behandelt werden mußten führte das zu unerklärlichen Meldungen im Fehlerprotokoll wie: Order konnte nicht bearbeitet werden" oder "Cannot modify a filled order" und einige Exoten mehr.

Seit ich dieses Festure deaktiviert habe, daß ja eh nur für <1sec benötigt wird, traten diese Fehler nicht mehr auf.

2.Die anderen Verschlucker, die man über 6 Monate an einer Hand abzählen kann, waren solche nette Sachen wie "unzureichende overnight-margin" oder fehlerhafte Definition eines max. Verluststopps (punkt statt komma als dezimalzeichen) etc.... Diese Aussetzer konnte man aber alle anhand der Fehlerprotokolldatei identifizieren.

3.Selbst der schnellste Prozessor, den ich einsetze (AMD3,, hat in fast markets seine Auslastungsgrenzen erreicht. Seit ich hierfür einen Dualcore einsetze, hat sich das slippage-Verhalten aber insgesamt verbessert.

4. Die Datenaussetzer als Ursache für Fehltrades kann man auf ein Minimum reduzieren, indem man einen Datenanbieter verwendet, der 7 Tage/24 Stunden maximale Konstanz in diesem Bereich bietet, wie z. B. Quotecenter von Reuters. TPRT sowie IB-RTT verwende ich lediglich noch als Backfill-Möglichkeiten.

Durch diese beschriebenen Modifikationen meiner ORM-Umgebung hat sich das anfänglich recht irritierende Problem der "verschluckten" Orders auf nahezu null reduziert.

Hallo Frieder,

Zitat

Nutzung des Features "Sicherheitsstopp mit Order aufgeben" ... daß ja eh nur für <1sec benötigt wird ...

Nun, das nutze ich auch, - aber wieso " <1sec" ?
Dahinter steht bei mir der Sicherheitsstop, der in der TWS den "worstcase" (z.B. TWS-Ausfall, längere Datenunterbrechung) verlustmäßig abdeckt.
Den will ich unbedingt in der TWS stehen haben, andere Stops sollen gar nicht erst vorab in die TWS, sondern bedarfsmäßig geroutet werden.

Wie händelst du dann den Sicherheitsstop bei vollautomatischem Trading?

Hallo Gerd,

so wie ich es verstehe, wird bei "Sicherheitsstopp mit Enterorder aufgeben" eine "vorläufige Bracketorder" mit der eigentlichen Order an IB geroutet, die dann nach dem Fill der ORder augenblicklich gelöscht wird. Sie dient lediglich als Absicherung, falls in der Sekunde der ORderaufgabe die Datenleitung unterbrochen werden sollte.

Nach dem Fill der ORder ist dann ja der Stopp des Handelssystems aktiv sowie die Verlust- und Gewinnstopps des ORM.

Diese max. 1-3 Sekunden zusätzliche Sicherheit erfordern aber bei größerer Anzahl von Handelssystemen eine enorme Anzahl von Order-Routinen, auf die ich mittlerweile lieber verzichte, wg. oben beschriebener Komplikationsmöglichkeiten.

Hallo Frieder,

glaube nicht, daß du das 100% richtig siehst (??)

Ein "Sichherheitsstop" steht nicht nur während der Orderaufgabe in der TWS, er wird entsprechend dem Fill evtl. abgeändert, aber er verbleibt als solcher im Status "dark blue" in der TWS.
Der Vorteil ist, wenn wirklich beim User der worstcase eintritt, ist die Position im IB-Server Verluststop-mäßig abgesichert.

Was tatsächlich nur temporär während des Orderings in der TWS steht, ist ein ggf. gewolltes Orderlimit , welches wiederum ggf. weitergreifend eine Market generiert, falls z.B. zeitgemäße Umwandlung hierzu gewollt ist.

Übrigens kann man die Zeit in der TWS einstellen, während der erledigte Orderzeilen angezeigt werden sollen und z.B. nach "Null" setzen.
(unter Order...delay to cleanup "filled" /"canceled")
Wird erheblich übersichtlicher

Hallo zusammen,

nur damit kein Mißverständnis entsteht: Der von mir beschriebene und von Anke u. Gerd bestätigte Sachverhalt hat mit den von Frieder beschriebenen Problemen m.E. nichts zu tun, weil es hier ja Logbuchmeldungen gab und die div. Gründe für die abgewiesenen Order auch nachvollziehbar sind.

Ich bin Udos Ansicht, solche Fehler sollten nach Möglichkeit überhaupt nicht auftreten, Ziel muß es sein, die HS-Signale zu 100% umzusetzten.
An dieser Stelle auch die Frage an Herrn Knöpfel, was könnte Ihrer Einschätzung nach die Ursache für das "Verschlucken" von Order sein?

Viele Grüße
Stephan

Hallo Gerd,

was ist schon 100%ig im Leben? Hier die Meinung der "Hilfe" zu unserem Thema.
Hilfe:
Sicherheitsstops mit Enter-Order aufgeben: Wenn diese Option aktiviert wird, werden die definierten Sicherheitsstops direkt beim Platzieren der Enter-Order als Kombinations-Bracketorder mit aufgegeben. Dies hat den Vorteil, dass die Position nach einem Fill abgesichert ist (sofern die Stops korrekt sitzen), auch wenn die Verbindung von Investox zu IB bis zum Fill abbricht. Da der Ausführungspreis bei der Orderaufgabe noch nicht feststeht, werden die relativen Limits der Sicherheitsstops wie folgt berechnet:

· Bei Limit und Stoplimit-Orders in bezug auf das Limit

· Bei Stop-Orders in Bezug auf das Stoplimit

· Bei Market-Orders in Bezug auf den Signalkurs der Order

Sobald an Investox gemeldet wird, dass die Enter-Order gefillt ist, wird die Kombinations-Bracketorder gestrichen und durch neue Sicherheitsstops ersetzt. Der Grund hierfür ist zum einen, dass hierbei die Limits an den tatsächlichen Ausführungskurs angepasst werden. Zum anderen wird dabei die gesamte Depotposition abgesichert, während die Kombinations-Bracketorder nur die Enter-Order absichert (dies kann zum Beispiel beim „Nachkaufen" relevant sein).

Hi Frieder,
paßt doch und genau das meinte und praktiziere ich seit Adam&Eva =)

Zitat

Dies hat den Vorteil, dass die Position nach einem Fill abgesichert ist

...etwas verwirrend in der Hilfe ist das "Streichorchester" =)
AK meint damit eigentlich, daß alles was nach dem Fill nicht mehr gebraucht wird wegkommt 8

...und das funzt 100%-ig (bei mir zumindest)

Sorry Stephan, du hast Recht, Frieder und ich liegen eigentlich atwas neben dem <Urthema>