Sonntag, 20. August 2006, 10:52
2.Sicherheitsstopwert im OM um Polling zu vrhindern, d.h. Vervielfachung der OM-Leistungsfähigkeit
Hallo,
im OM können Sicherheitsstops (Gewinn, Verlust) angeben werden, die als Braketorder sofort aufgegeben werden und den Trade sozusagen "umschließen".
Um diese Stops bei der Handelssystementwicklung abzubilden verwendet man die Sofortverluststops. Die konkreten Werte können über globale Variablen direkt im OM-Sicherheitsstopfeld übergeben werden.
Könnte man nicht noch bei den Sicherheitsstops jeweils einen 2.Wert angeben, der nach der Einstiegsperiode in der Braketorder verwendet wird?
wie folgt:
Der 1.WertFürEinstiegsperiode wird über Sofortverluststops und der 2.WertFürPeriodenDanach wird über IntradayGewinn/Verluststops bei der Handelssystementwicklung abgebildet und dann als globale Variable übergeben.
Problem bei der aktuellen OM-Variante:
============================
Bei der jetzigen OM-Version wird die Einhaltung der Intradaystops überprüft indem ständig (möglichst Aktualisierungsrate 0s) der aktuelle Kurs mit den Intradaystopwerten verglichen wird. Schon bei ein paar HS kommt selbst der leistungsfähigste PC schnell an seine Grenzen.
VORTEIL der neuen Lösung:
====================
Man braucht dann eigentlich nur noch 2 Aktualisierungen, die 1. in der Einstiegsperiode und die 2. in der darauffolgenden Periode, um die Werte in der Braketorder anzupassen.
Ein weitere Vorteil wäre eine bessere Orderausführung, weil die Order bereits im Orderbuch präsent ist und nicht erst der Limitkurs erreicht werden muß, dann die Daten zum PC kommen müssen, im RTT aufgezeichnet, in Investox verarbeitet, die Order generiert und zur Börse geroutet werden muß.
Ein paar Sekunden kann das schon kosten und dann können die gehandelten Kurse schon wieder ganz wo anders sein.
Und noch einen Vorteil sehen ich. Es werden nicht alle Kurswerte von Broker (z.B. IB) angezeigt bzw. übertragen. Mit diesem Ansatz kann man dann sogar die "unsichtbaren" Ticks handeln.
Vielleicht kann man in dieser Richtung etwas machen?
Viele Grüße
Torsten
im OM können Sicherheitsstops (Gewinn, Verlust) angeben werden, die als Braketorder sofort aufgegeben werden und den Trade sozusagen "umschließen".
Um diese Stops bei der Handelssystementwicklung abzubilden verwendet man die Sofortverluststops. Die konkreten Werte können über globale Variablen direkt im OM-Sicherheitsstopfeld übergeben werden.
Könnte man nicht noch bei den Sicherheitsstops jeweils einen 2.Wert angeben, der nach der Einstiegsperiode in der Braketorder verwendet wird?
wie folgt:
Zitat
OM-Sicherheitsstops:
Verlust-Long 1.WertFürEinstiegsperiode 2.WertFürPeriodenDanach
Verlust-Short 1.WertFürEinstiegsperiode 2.WertFürPeriodenDanach
Gewinn-Long 1.WertFürEinstiegsperiode 2.WertFürPeriodenDanach
Gewinn-Short 1.WertFürEinstiegsperiode 2.WertFürPeriodenDanach
Der 1.WertFürEinstiegsperiode wird über Sofortverluststops und der 2.WertFürPeriodenDanach wird über IntradayGewinn/Verluststops bei der Handelssystementwicklung abgebildet und dann als globale Variable übergeben.
Problem bei der aktuellen OM-Variante:
============================
Bei der jetzigen OM-Version wird die Einhaltung der Intradaystops überprüft indem ständig (möglichst Aktualisierungsrate 0s) der aktuelle Kurs mit den Intradaystopwerten verglichen wird. Schon bei ein paar HS kommt selbst der leistungsfähigste PC schnell an seine Grenzen.
VORTEIL der neuen Lösung:
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Man braucht dann eigentlich nur noch 2 Aktualisierungen, die 1. in der Einstiegsperiode und die 2. in der darauffolgenden Periode, um die Werte in der Braketorder anzupassen.
Ein weitere Vorteil wäre eine bessere Orderausführung, weil die Order bereits im Orderbuch präsent ist und nicht erst der Limitkurs erreicht werden muß, dann die Daten zum PC kommen müssen, im RTT aufgezeichnet, in Investox verarbeitet, die Order generiert und zur Börse geroutet werden muß.
Ein paar Sekunden kann das schon kosten und dann können die gehandelten Kurse schon wieder ganz wo anders sein.
Und noch einen Vorteil sehen ich. Es werden nicht alle Kurswerte von Broker (z.B. IB) angezeigt bzw. übertragen. Mit diesem Ansatz kann man dann sogar die "unsichtbaren" Ticks handeln.
Vielleicht kann man in dieser Richtung etwas machen?
Viele Grüße
Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 19 mal editiert, zuletzt von »sten« (20. August 2006, 11:19)
