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Momentum System

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slowturtle

unregistriert

1

Montag, 21. August 2006, 18:51

Momentum System

Idee:
1. Die 100 CDAX Titel nach relativer Performance zum CDAX-Index sortieren.
2. Die Ränge 1-5 Besten kaufen zu je 20% kaufen
3. Fällt ein Titel unter Rang 20 dann verkaufen und durch den 1. noch nicht im Portfolio vertreten Titel der Ränge 1-5 ersetzen.

Und so weiter und so fort.

Läßt sich sowas in Investox umsetzen?
Wie?

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Dienstag, 22. August 2006, 10:49

RE: Momentum System

Hallo,

so etwas lässt sich mit dem Rangfolge-Indikator relativ leicht umsetzen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

slowturtle

unregistriert

3

Mittwoch, 23. August 2006, 09:14

RE: Momentum System

Hallo Herr Knöpfel

Die Rang-Funktion habe ich verstanden:

Rang(#RS(Close, Close("DAX"), 30)#,#DAX 30#,Ab)

Aber wie stelle ich sicher, dass zunächst Positionen 1-5 gekauft werden und danach nur ein neuer Kauf erfolgt, wenn eine oder mehrere der gehaltenen Positionen unter Rang 20 fallen.

Komme ich einfach nicht darauf, wie man das umsetzen könnte.

Wäre toll, wenn Sie da einen Vorschlag hätten.

slowturtle

slowturtle

unregistriert

4

Mittwoch, 23. August 2006, 09:34

RE: Momentum System

Und wie stelle ich sicher, dass die erste Position aus 1-5 gekauft wird, die noch nicht im Portfolio ist?

slowturtle

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

5

Mittwoch, 23. August 2006, 10:28

RE: Momentum System

Hallo,

die beiden ersten Bedingungen könnte man ja einfach mit

Rang(#RS(Close, Close("DAX"), 30)#,#DAX 30#,Ab) <= 5

umsetzen. Mit der 3. Bedingung wird es aber in der Tat schwierig bis unmöglich (jedenfalls mit vertretbarem Aufwand). Es könnte ja sein, dass man dann auch noch Stops hinzu ziehen möchte etc., die man per Formel in diesem Zusammenhang nicht erfassen kann. Es wird aber daran gearbeitet eine solche Vorgehensweise in einer künftigen Version möglichst bequem zu ermöglichen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

slowturtle

unregistriert

6

Mittwoch, 23. August 2006, 17:16

Hallo Herr Knöpfel,

vorweg erst mal besten Dank für den guten Service hier im Board.

Ich habe jetzt also Ihre Enter-Long Regel:
Rang(#RS(Close, Close("DAX"), 30)#,#DAX 30#,Ab) <= 5

und folgende Exit-Long Regel:
Rang(#RS(Close, Close("DAX"), 30)#,#DAX 30#,Ab) >= 15

Soweit so klar für die einzelnen DAX Titel.
Jetzt mache ich einen Portfolio-Test:
Portfolio Startkapital: 100.000
Testbedingungen einstellen | Berechung | Startkapital = 20.000

Meine Frage: Was läuft jetzt genau im Portfolio Test ab?
Wenn ein Titel ein Enter-Long bekommt wird für 20.000 gekauft.
Werden dann für Maximal 100.000 maximal 5 Titel gekauft?
Was passiert, wenn ein Exit-Long kommt? Wird dann gleich der nächste Titel der auf Hold Long steht genommen? Welcher ist das (Kriterien)?

Ein wenig Erleuchtung bezüglich der Mechanik wäre hilfreich.
Ich kapiere es nämlich anhand der vorliegenden Unterlagen nicht.

Freue mich auch Ihre Antwort
slowturtle

slowturtle

unregistriert

7

Donnerstag, 24. August 2006, 09:43

Ich habe mich zwar an H. Knöpfel gewandt, freue mich natürlich auch über jede andere Hilfe bzw. Erklärung zum Thema Portfolio-Test

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

8

Donnerstag, 24. August 2006, 10:04

Hallo,

jeder Titel wird für sich getestet und dann daraus das Gesamtergebnis berechnet. Es findet also keine "Interaktion" zwischen den einzelnen Titeln statt (sonst wäre die oben gestellte Aufgabe ja sehr einfach zu lösen). In gezeigten Fall könnte die Gesamtinvestition also auch >100.000 sein.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

slowturtle

unregistriert

9

Donnerstag, 24. August 2006, 10:18

Kapiert!

Gibt es eine Möglichkeit innerhalb eines Portfolios (30 Dax Titel) im Handelssystem zu testen, wieviele andere Titel long bzw. short sind?

Dann könnte man ja ein neues Enter-Long davon abhängig machen, daß erst ein Titel verkauft sein muss bevor man wieder long geht.

slowturtle

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

10

Donnerstag, 24. August 2006, 12:43

Hallo,

man kann ja mit dem Schlüsselwort #_Position# im Prinzip die Position beliebiger Titel für ein HS abfragen und dann entsprechend auswerten. Dabei müsste man dann aber tatsächlich jeden Titel einzeln in der Formel ansprechen.
Eine andere Möglichkeit wäre es (solange nicht auch Stops eingesetzt werden), die aktuelle Position als Indikator anzulegen, wie z.B.:
**Schalter(0, rang<=5, 1, rang>=15, 0)
Man könnte dann einen Berechnungstitel mit einem solchen Indikator für alle Titel des gewünschten Katalogs anlegen und die erzeugten BT-Titel in einen weiteren Katalog xy im Titelverzeichnis einfügen. Wendet man dann auf diesen Katalog xy wiederum KatSumme() an, erhält man die Summe der Positionen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel