INVESTOX-Forum

Hallo bigredone,
mit Tai-Pan kannst du das auf keinen Fall. Hast du dir schon die Demo von Investox installiert? Damit läßt sich einigers ausprobieren, nur das Speichern von selbsterstellen Handelssystemen geht wohl nicht.

Hallo Bernd,

für Dein Vorhaben ist Investox m.M.gut geeignet.
Du musst Dir das Programm in meherer Details vorstellen.Es teilt sich auf in:

Systemerstellung mit/ohne genetischen Algorithmen
Neuronale Netze(XL)
Scanning,Statistik und Listen(XL)
eigene Indikatorenentwicklung
Charting
Berechnungstitel
Realtimetrading

Im Zusatzpaket:

Brut Force Test für Handelssysteme
Kursmuster
Farbstudien für Charts

Es ist meist so das man-fängt man mit der Systemerstellung an-immer auf neue Ideen kommt und immer mehr ausprobieren möchte-so war es jedenfalls bei mir..
So gesehen ist es ein grosser Vorteil wenn man mit der Software verschiedene Möglichkeiten der technischen Analyse testen und anwenden kann.Oftmals stellt man fest dass das gekaufte Produkt unterdimensioniert ist.Weisst ja wie das ist.. man sieht im Internet das ein oder andere System und möchte es nachbauen oder weiterentwickeln und testen und es geht nicht weil die Softeware-egal wie sie heisst- nicht dazu
geeignet ist und selbst entwickelt man sich auch immer weiter so dass man für sich Möglichkeiten endeckt die man vorher nicht oder unzureichend kannte...

Aber es ist schon richtig zu vergleichen aber leider sind die Softwarekanidaten mit den grossen Namen so umfangreich das man nicht alles erfassen
kann..

Wie Hans-Jürgen schon geschrieben sollte man sich die DEMO laden um einen ersten Eindruck und Einblick zu bekommen.Die Demo kann aber auf keinen Fall die Vielfalt der Vollversion demonstrieren..

Im Anschluss habe ich die komplette Kennzahlenreihe für Risiko und MM und Systemkennzahlen kopiert damit Du einen Anhaltspunkt zu der Kennzahlenpalette hast.
Alle Kennzahlen sind im 250 Seiten umfassenden Handbuch erläutert..

Viele Grüsse,
Udo


Testergebnis von System 'sd'
Datum 29.12.2002 21:38:49

Getesteter Titel: F-DAX DAX-Future 03/03 (EUX Eurex)
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten

System Start 11.12.2002 19:30:00
System Ende 27.12.2002 19:05:00
Anzahl aller Trades 301
Getestete Perioden 1179
Perioden mit Trades 99,8%
Netto-Profit 37.387,72
Buy/Hold-Profit -7.085,16
Profit-Ratio zu Buy/Hold 44.472,89
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 37,81
Durchschn. Return 124,21
Std.-Abw. aller Returns 318,24
Portfolio-Faktor 4,00
Anzahl Long Trades 150
Anzahl Short Trades 151
Anzahl Trades/Jahr 6866,6
Long/Short Trades Ratio 49,8%
Profitable Trades (%) 56,15%
Profitable Long Trades (%) 55,33%
Profitable Short Trades (%) 56,95%
Bezahlte Gebühren 1.204,00
Einnahmen aus Zinsen 0,00
Brutto-Profit 38.591,73
Netto-Profit% 3.738,77%
Netto-Profit/Jahr 852.907,40
Netto-Profit/Periode 31,79
Buy/Hold-Profit% -708,52%
Buy/Hold-Profit/Jahr -161.630,30
Buy/Hold-Profit/Periode -6,01
Idealsystem-Profit 85.904,17
Idealsystem-Profit% 8.590,42%
Idealsystem-Profit/Jahr 1.959.689,00
Idealsystem-Profit/Periode 72,92
Profit-Ratio zu Ideal -48.516,45
Profit/Periode-Ratio zu Ideal -41,13
Durchschn. Trade-Länge 3,91
Std.-Abw. der Trade-Längen 2,84
Durchschn. Out-Länge 1,00
Std.-Abw. der Out-Längen K/A
Max. Einzelgewinn 1.852,33
Durchschn. Einzelgewinn 282,38
Std.-Abw. der Einzelgewinne 342,39
Max. theoret. Einzelverlust -668,50
Durchschn. theoret. Einzelverlust -34,77
Max. realisierter Einzelverlust -668,50
Durchschn. real. Einzelverlust -78,29
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste 64,40
Durchschn. Trade Profit/Risiko 11,42
Std.-Abw. Trade Profit/Risiko 98,85
Max. theoretischer Kapitalverlust -53,92
Max. realisierter Kapitalverlust -53,92
System-Rating Profit/Risiko 99,71
Steigung der Kapitalkurve 33,107
Bestimmtheitsgrad der Steigung 0,982
Durchschn. Return pro Zeitabschnitt 18.283,21%
Std.-Abw. der Gewinne pro Zeitabschnitt 2.423,34%
Sharpe Ratio 7,54
Anteil(%) Stop-Exits 0,00%
Überzahl profitabler Trades 37
Benötigtes Kapital für Optimal f 704,43
Bezahlte Steuern 0,00
Durchschn. Gewinn/Durchschn. Verlust 3,61
Durchschn. Länge der Gewinnserien 2,14
Durchschn. Länge der Verlustserien 1,67
Durchschn. Return bei Optimal f 74,99
Durchschn. theoret. Verlust Gewinntrades -0,70
Längste Serie mit Gewinntrades 7
Längste Serie mit Verlusttrades 6
Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch 35
Max. Perioden in Verlustzone 1
Max. realisiertes Kapitalrisiko -668,50
Max. theoret. Verlust Gewinntrades -33,08
Max. theoretisches Kapitalrisiko -668,50
Median der Returns 16,92
Optimal f 94,9%
Profitfaktor 4,62
Schiefe der Returnverteilung 2,286
Student t-Test Signifikanz 99,87%
Summe aller Einzelgewinne 47.721,41
Summe aller Einzelverluste -10.333,69
Summe aller Kosten 1.806,00
System-Verhältnis Profit/Kapitalrisiko 55,93
Wölbung der Returnverteilung 7,302
Z-Score Tradeserien 1,09

Hallo !
Ich kann noch ein wenig zum Vergleich Investox / Metastock schreiben:

Metastock hat :
- ein besseres Chartmodul, mit dem auch inzwischen wieder in Mode gekommene Chartarten wie Renko, Kagi, Three Lines Break Charts, P& F dargestellt werden können
- den Expert Advisor, mit dem man nach entsprechender Programmierung fast schon vollständige technische Analysen ausdrucken kann, die nur geringfügig nachbearbeitet werden müssen

Das waren eigentlich schon die Vorteile von Metastock, die mir gegenüber Investox eingefallen sind. Was die Entwicklung von Handelssystemen anbetrifft, ist Metastock Investox meiner Meinung nach hoffnungslos unterlegen.

In Investox kann man z.B. zusätzlich:
- Neuronale Netze erstellen und in Handelssysteme integrieren (XL)
- Money Management Kriterien bei Systemtests viel genauer einstellen
- wahlweise mit genetischen Algorithmen oder Brut Force (Analyse Plus) optimieren (Metastock verwendet keine GA).
-und eigentlich überhaupt sämtliche Test- und Fitnesskriterien der HS besser einstellen (mag nicht alles aufzählen )- Metastock bietet da nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten

Mein Fazit ist also: Vom Chartmodul her ist Metastock besser, was die Entwicklung und den Backtest von HS anbetrifft sehr viel schlechter als Investox.