INVESTOX-Forum

Hallo,

ich komme mit folgendem Problem nicht weiter.

Ich habe ein IntradayHS auf 15min Basis. Es wird ein Long oder Short Trade generiert und wenn ein Gewinn-Intradaystop ausgelöst wird, irgendwann an einen der nächsten Tage, dann soll an dem Gewinnmitnahmetag kein neuer Trade initiert werden.

Kann man z.B. bei der Auslösung eines Intradaygewinnstops ein "Flag" setzen, das dann für den Rest des Gewinnmitnahmetages aktiv ist (=1, sonst 0) und das man dann in den Enter-Regeln mit einbauen kann.

z.B. so:
global Calc enterLong: xxx AND NOT(Flag);
global Calc enterShort: yyy AND NOT(Flag);

Weis nicht ob das geht, vielleicht kann man es ja auch irgendwie anders hinbekommen.
Danke.

Viele Grüße
Torsten

PS:
global Calc Test_Abschnitt: Abschnitt(y, 1, yyyy, l); ... damit ist es möglich, jeden Tag eines Jahres fortlaufend zu nummerieren und das ganze ist unabhängig von der verwendeten HS-Komprimierung. So kann man erkennen, wann der Handelstag zuende ist. Was mir aber noch fehlt ist die Rückkopplung der Gewinnstopauslösung in die Handelsregel...
Vielleicht denke ich auch schon wieder viel zu kompliziert und das ganze läßt sich viel einfacher umsetzen.

Hallo Snoopy,

Vielen Dank für Deine Antwort.

Zitat

Out Position abfragen

Du meinst wahrscheinlich mit #_Position xyz#. Das würde eine Master-Slave-HS Konstruktion erfordern. Wie Du schon schreibst bei mehreren Stoptypen wird es schwierig...

Zitat

Kapitalkurve abgefragt werden

Bei #_Kapital xyz# wird auch eine M-S-HS Konstruktion gebraucht, Die Auswertung der KK wird etwas kompliziert werden, weil die KK muß steigen und dann konstant bleiben. Und zusätzlich muß der KK-Wert zum Einstiegszeitpunkt mit dem KK-Wert des Ausstiegszeitpunkt verglichen werden...

Zitat

Intraday Stop-Regeln als Exit Bedingungen

Die Idee gefällt mir am besten. Man braucht kein Master-Slave und die Exit-Bedingung nutze ich bei dem HS noch nicht. Das werde ich mal probieren.
Hm:
Das wird auch nichts, weil hier die Enterbasis vom HS verwendet wird und die ist schon mit Min(), Max()-Operatoren für die Einstiegsregel belegt. Aber selbst wenn nicht, ein Intraday-Ausstieg bei Kursberührung läßt sich über die HS-Exitregel nicht abbilden.

Das schein doch komplizierter zu sein, als ich erst dachte.

Am einfachsten wäre es, wenn man bei Investox - Testbedingung einstellen - Intraday - Weitere Bedingungen - Anzahl der Entries pro Tag begrenzen auf n Trades mit Gewinn. In diesem speziellen Fall wäre n=1.
Vielleicht kann Herr Knöpfel Inv. in dieser Richtung erweitern?

Ich fände es klassen, wenn man den Handel nicht nur bei einer bestimmten Anzahl von Verlusttrades für diesen Tag abbrechen kann. Sondern auch wenn im Gewinnfall der Handel für diesen Tag ausgesetzt wird. Frei nach dem Motto, besser kann es heute nicht mehr werden. Mal sehen ob sich noch mehr für diese Idee begeistern können.

Viele Grüße
Torsten