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Donnerstag, 24. August 2006, 12:21
Zitat
ausser ich kaufe die TaiPan Realtime Software für 500 teuros von L+P
... wo hast Du denn diesen Preis her ?
Tai-Pan Realtime bekommst Du, sobald Du ein Realtime (oder Neartime) Kursabo bei Lenz + Partner abschließt.
Am besten, Du schaust auch mal bei Lenz + Partner direkt .....
http://www.lp-software.de/produkte/tai-p…ten/preise.aspx
Donnerstag, 24. August 2006, 18:35
Hallo Udo,
ist schon klar - sollte auch nur ein Hinweis sein.
Ich denke aber, dass es ohnehin schwierig ist, den Faktor "News" in ein mechanisches HS einzubauen.
Du schreibst es ja selbst oben auch schon - man kann halt schwer voraussehen, wie eine bestimmte Neuigkeit wohl gerade interpretiert werden wird .....
Man könnte aber z.B. mal einige Sentiment-Indikatoren zusammen mit den News als Signalgeber ausprobieren ....
Ich beachte derzeit ja überhaupt keine News (...eigentlich schon seit den gefälschten Ad-Hoc´s damals am NM nicht mehr
).
Den Terminplaner finde ich trotzdem interessant - es gibt ja schließlich noch andere Einsatzmöglichkeiten als das reine News-Trading dafür. =)
ist schon klar - sollte auch nur ein Hinweis sein.
Ich denke aber, dass es ohnehin schwierig ist, den Faktor "News" in ein mechanisches HS einzubauen.
Du schreibst es ja selbst oben auch schon - man kann halt schwer voraussehen, wie eine bestimmte Neuigkeit wohl gerade interpretiert werden wird .....
Man könnte aber z.B. mal einige Sentiment-Indikatoren zusammen mit den News als Signalgeber ausprobieren ....
Ich beachte derzeit ja überhaupt keine News (...eigentlich schon seit den gefälschten Ad-Hoc´s damals am NM nicht mehr
). Den Terminplaner finde ich trotzdem interessant - es gibt ja schließlich noch andere Einsatzmöglichkeiten als das reine News-Trading dafür. =)
Donnerstag, 24. August 2006, 18:53
Hallo Anke,
ja genau, könnte man alle Geburtstage in den Chart einfügen!
)
Ich denke schon dass es viele Möglichkeiten gibt einen flexiblen Termin Planer nicht unbedingt für die Verbesserung der Systemergebnisse einzusetzen sondern zum Schutz gegen vergessene Termine die Markt bewegend sind. Ad hoc Nachrichten habe ich noch nie beachtet aber wenn in USA Arbeitsmarktdaten anstehen achte ich schon darauf, dass ich vorher nicht großartig engagiert bin.News-Trading hat mit Systemen wenig zu tun sondern ist intuitiv oder aus der Hüfte geschossen denn man kann absolut nicht sicher sein wie eine Meldung interpretiert wird. Selbst wenn die Meldung veröffentlicht wird kann die Richtung des Chart innerhalb von Sekunden umschlagen. Aber die Möglichkeit automatisch News im Chart zu erfassen, finde ich informativ! Es muss nicht gleich ein PopUp Fenster sein, eine Markierung reicht aus. Freuen wir uns also auf das Termin-Plan-Center....
ja genau, könnte man alle Geburtstage in den Chart einfügen!
) Ich denke schon dass es viele Möglichkeiten gibt einen flexiblen Termin Planer nicht unbedingt für die Verbesserung der Systemergebnisse einzusetzen sondern zum Schutz gegen vergessene Termine die Markt bewegend sind. Ad hoc Nachrichten habe ich noch nie beachtet aber wenn in USA Arbeitsmarktdaten anstehen achte ich schon darauf, dass ich vorher nicht großartig engagiert bin.News-Trading hat mit Systemen wenig zu tun sondern ist intuitiv oder aus der Hüfte geschossen denn man kann absolut nicht sicher sein wie eine Meldung interpretiert wird. Selbst wenn die Meldung veröffentlicht wird kann die Richtung des Chart innerhalb von Sekunden umschlagen. Aber die Möglichkeit automatisch News im Chart zu erfassen, finde ich informativ! Es muss nicht gleich ein PopUp Fenster sein, eine Markierung reicht aus. Freuen wir uns also auf das Termin-Plan-Center....
Happy Trading
Montag, 30. April 2007, 11:49
Hallo Eckhard,
wenn Du das Ganze manuell direkt in Investox einträgst bist Du wahrscheinlich genauso schnell. Wenn Du eine Ad-Hoc-Historie vorliegen hast ,wäre das manuelle Nachtragen mit einem unrealistischen Zeitaufwand verbunden-ist klar! Ich wüsste auch keine passable Möglichkeit die aufbereiteten Daten per Stream in Investox zu platzieren!
Trotzdem noch ein paar Überlegungen dazu weil ich das ganze auch interessant finde!Letztendlich muss man das Resultat der News manuell objektiv auswerten. Dabei kann es nur eine Entscheidung zwischen binären 1= Uptrend und -1= Downtrend geben!
Ziel erreicht- aber Analysten nicht zufrieden weil die Erwartungen nicht erfüllt wurden ist nicht! Da steht im krassen Widerspruch vom Fakt zum Analyst! Ich denke das diese Kombination sehr häufig zutrifft! Wenn man die Nachrichten von der Wall Street hört oder liest, heisst es oft: Das Jahresergebnis wurde im Rahmen der Erwartungen erfüllt und die Aktie plumpst nach unten-weil man ins Geheim (Flüsterschätzung) mehr erwartet hat! Das zweite Manko ist, das die besten Nachrichten bei insgesamt schlechter Börsenstimmungen komplett untergehen können und schlechte Nachrichten überreagiert gehandelt werden. Meist wird in der Phase alles fehlinterpretiert oder man verkauft in die gute Nachricht um noch mögliche Gewinne aus der schlechten Börsenstimmung zu ziehen! AdHocs sind meiner Erfahrung sehr kurzlebig-zu kurz um daraus vollautomatisch Gewinne bei angemessenen Risiko zu ziehen!
Für Investox wäre eine Lösung ein vorprogrammiertes Script-Face zu haben das RSS oder ADHocs sammelt und via Interface angewendet werden kann. Das Script sammelt alle News und der Trader bewertet dies manuell mit 1 oder-1," und klickt auf Import". Als Ergebnis werden in Investox Trades generiert die nach dem Schema "wahr/nicht wahr abgehandelt werden! Vielleicht gibt es in Investox V6 oder 7 CEP ( Complex Event Processing) für Investox...) Trotz das dies weit her geholt ist stellt sich mir die Frage, inwiefern sich der Börsenhandel nur auch auf Realitäten bezieht-das heisst einem Pool aus News und weltumspannenden Ereignissen und somit einen Backtest überflüssig macht! Aufgrund von "Web2" und immer schneller werden Übertragungen aller möglichen Ereignisse könnte ich mir das zukünftig vorstellen-ganz nach dem Motto: Gestern war gestern und heute ist heute-und die Abhandlung passiert "maschinell". Bis dahin wird sicher noch ein bisschen Zeit vergehen...
wenn Du das Ganze manuell direkt in Investox einträgst bist Du wahrscheinlich genauso schnell. Wenn Du eine Ad-Hoc-Historie vorliegen hast ,wäre das manuelle Nachtragen mit einem unrealistischen Zeitaufwand verbunden-ist klar! Ich wüsste auch keine passable Möglichkeit die aufbereiteten Daten per Stream in Investox zu platzieren!
Trotzdem noch ein paar Überlegungen dazu weil ich das ganze auch interessant finde!Letztendlich muss man das Resultat der News manuell objektiv auswerten. Dabei kann es nur eine Entscheidung zwischen binären 1= Uptrend und -1= Downtrend geben!
Ziel erreicht- aber Analysten nicht zufrieden weil die Erwartungen nicht erfüllt wurden ist nicht! Da steht im krassen Widerspruch vom Fakt zum Analyst! Ich denke das diese Kombination sehr häufig zutrifft! Wenn man die Nachrichten von der Wall Street hört oder liest, heisst es oft: Das Jahresergebnis wurde im Rahmen der Erwartungen erfüllt und die Aktie plumpst nach unten-weil man ins Geheim (Flüsterschätzung) mehr erwartet hat! Das zweite Manko ist, das die besten Nachrichten bei insgesamt schlechter Börsenstimmungen komplett untergehen können und schlechte Nachrichten überreagiert gehandelt werden. Meist wird in der Phase alles fehlinterpretiert oder man verkauft in die gute Nachricht um noch mögliche Gewinne aus der schlechten Börsenstimmung zu ziehen! AdHocs sind meiner Erfahrung sehr kurzlebig-zu kurz um daraus vollautomatisch Gewinne bei angemessenen Risiko zu ziehen!
Für Investox wäre eine Lösung ein vorprogrammiertes Script-Face zu haben das RSS oder ADHocs sammelt und via Interface angewendet werden kann. Das Script sammelt alle News und der Trader bewertet dies manuell mit 1 oder-1," und klickt auf Import". Als Ergebnis werden in Investox Trades generiert die nach dem Schema "wahr/nicht wahr abgehandelt werden! Vielleicht gibt es in Investox V6 oder 7 CEP ( Complex Event Processing) für Investox...
) Trotz das dies weit her geholt ist stellt sich mir die Frage, inwiefern sich der Börsenhandel nur auch auf Realitäten bezieht-das heisst einem Pool aus News und weltumspannenden Ereignissen und somit einen Backtest überflüssig macht! Aufgrund von "Web2" und immer schneller werden Übertragungen aller möglichen Ereignisse könnte ich mir das zukünftig vorstellen-ganz nach dem Motto: Gestern war gestern und heute ist heute-und die Abhandlung passiert "maschinell". Bis dahin wird sicher noch ein bisschen Zeit vergehen...
Happy Trading
Montag, 30. April 2007, 12:26
... vielleicht hierzu etwas aus meiner praktischen Erfahrung, aus Zeiten des manuellen Tradings : unten am Tradingbildschirm liefen die diversesten Ticker, zusätzlich lief ein Fernseher mit Bloomberg oder so.
Eine Nachricht (egal welcher Art) animiert zu einer Aktion und promt passiert das Gegenteil der, zu erwartenden, Marktreaktion.
Eines, der wenigen Male, daß die Reaktion richtig war (alles Glattstellen) , ereignete sich zum Zeitpunkt als in NY die Türme brannten.
Leider konnte ich damals (mit MAXBLUE) nicht shorten
, aber sowas war von uns Kleinen damals sowieso nicht machbar, unabhängig vom Broker.
Bei meinem aktuellen HS gehe ich davon aus, daß alle Ereignisse (egal welcher Art) in der Historie eingepreist sind , der Backtest diese beinhaltet. Und schließlich orientiert man sich an diesem. Was früher gut/schlecht war, wird in Zukunft auch net viel anders sein... so zumindest die Hoffnung
Eine Nachricht (egal welcher Art) animiert zu einer Aktion und promt passiert das Gegenteil der, zu erwartenden, Marktreaktion.
Eines, der wenigen Male, daß die Reaktion richtig war (alles Glattstellen) , ereignete sich zum Zeitpunkt als in NY die Türme brannten.
Leider konnte ich damals (mit MAXBLUE) nicht shorten
, aber sowas war von uns Kleinen damals sowieso nicht machbar, unabhängig vom Broker.Bei meinem aktuellen HS gehe ich davon aus, daß alle Ereignisse (egal welcher Art) in der Historie eingepreist sind , der Backtest diese beinhaltet. Und schließlich orientiert man sich an diesem. Was früher gut/schlecht war, wird in Zukunft auch net viel anders sein... so zumindest die Hoffnung
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Moneymaker« (30. April 2007, 12:31)