INVESTOX-Forum

Hallo,

hab mich durch das Buch von Michael Voigt "Das grosse Buch der Markttechnik" durchgearbeitet, und bin richtig beeindruckt von der elementaren sichtweise und beschreibung des autors.

wollte mal fragen ob von euch jemand das buch gelesen hat, was eure meinung so ist, und vor allem wollte ich wissen ob auch schon jemand ein seminar von Michael Voigt besucht hat. Voigt bietet unter www.trainingswochen.de 2 wochen seminare an...und nach dem buch denke ich ernsthaft weitere €€ zu investieren und so ein seminar zu besuchen.

dieser absatz soll beim besten willen keine werbung sein (liest sich fast so) - ich möchte nur euer feedback hören...ich hab keinerlei verbindung zu voigt & co.

gruss, Markus

Hi Bernd - du hast recht, umfangreiche Lektüre. ich bin jetzt auf den letzten seiten, und kann das nur empfehlen. ich denke sein ansatz ist richtig. ich papertrade danach schon eine weile. Voigt geht auch auf die Frage der automtisierung ein - und gibt dem nur bedingt chancen. Automatisierung an sich nur die orderausführung, er denkt nicht das man trendmuster automatisieren kann. bei den innenstäben gebe ich dir recht - da sollte man in der lage sein eine lösung zu finden.

halt mich auf dem laufenden, wir sollten uns da mal mehr austauschen,

gruss, markus

Vielleicht interessiert es ja jemanden

http://www.vtad.de/forschungsarbeiten

Gruß

Also ich doktere auch schon seit geraumer Zeit an der INV-Umsetzung des Voigt-Prinzips herum.

Das ist eine scheinbar einfache, aber letztlich doch komplizierte Angelegenheit. Herkömmliche INV-Syntax scheint mir nicht brauchbar zu sein, die spätere

VB-Syntax schon eher( Kompliment an Anke für die frühzeitige Umsetzung der "Innenstäbe").



Eine Art" Voigt-Indikator" wäre das Ziel, um endlich mal statistizieren zu können, was an Substanz an derlei selbstbewusst vermarkteten Ansätzen wirklich steckt . Ist ja nicht so, dass Voigt irgend etwas Neues verkauft (außer seiner Verpackung als "Fachromane".)



Wie bei Ross fehlt auch bei Voigt bislang jeder Langfrist-Backtest, der vertrauenswürdig aussagt, wo ein Trader schlussendlich landet, wenn er konsequent über Jahre nach den(eigentlich) alten Bauernregeln handelt.



Schon eigenartig, wenn man bedenkt, dass scheinbar viel kompliziertere Anzsätze relativ einfach backtestbar sind.



Gruß Knarf

Gibt es mitlerweile irgend jemanden, der die Techniken nach Voigt schon backgetestet hat? Ich meine dazu nicht nur die Ideen aus seinem Buch der Marktechnik, sondern auch die Ideen aus der Händler...

Ich bin zwar gerade noch in der Vorbereitungs- und Einkaufsphase von Investox, würde aber gerne einmal die Ideen aus meinen gelesenen Büchern backtesten.

Mit dem Analysetool müssten sich ja ganz gut verschiedene Chartbilder finden lassen. Er spricht in diesem Kontext von 5 Sterne + Charts. Geht das?

Zudem spricht er von den drei Möglichkeiten: Handel von 1. Ausbruch, 2. Bewegung, 3. Trend. Was hat die besten Werte beim Backtest?

Die drei Varianten sind drei völlig unterschiedliche Tradingstrategien. Die Erstellung eines entsprechenden HS kann für einen Anfänger Monate dauern. Also unterschätze es nicht. Monate deshalb, weil zu erst eine große Enttäuschung kommt. Die ganzen tollen Tradingstrategien aus irgendwelchen Büchern und Magazinen funktionieren nicht. Sie funktionieren beweisbar nicht. Zumindest nicht auf Dauer und stabil.

Die Strategien von Voigt funktionieren vermutlich auch nicht. Ich habe
etwas damit probiert und irgendwann entnervt aufgegeben. Der Grund ist,
dass Prinzipien erklärt werden, aber der Kontext in welchem ein Signal
'richtig' und 'falsch' ist, kommt durch Erfahrung. Das steht so IMO auch
in den Büchern drin. Interessanterweise funktionieren manche Strategien sehr gut, wenn man das genaue Gegenteil macht. Etwa bestimmte Ideen von Jeff Cooper. Also beim Long-Signal Short gehen und umgekehrt. Die Märkte haben sich halt verändert.

Der Weg geht ansonsten so:

1. Du musst Dich für einen Broker entscheiden. Und dort für einen Markt (etwa Future, Forex oder _eine_ Aktie). Oder aber ein Marktsegment (zum Beispiel DAX-Aktien) aber das ist was völlig eigenes und hat rein gar nichts mit normalen Future-Trading zu tun.
2. Du musst _hochwertige_ Backtest-Daten von/für diesen Broker besorgen oder aber Dich für eine unabhängige Datenquelle entscheiden (z.B. TaiPan) und mit den Daten von dort das HS bauen und dann bei einem beliebigen Broker handeln, egal wie dessen Datenlage gerade ist. Dabei aber beachten: Will man zum Beispiel CFD handeln, aber hat Future-Daten, dann passt das nicht. Zum einen wegen Handelszeit und zum anderen weil die CFD-Daten keine Future-Daten sind.
3. Die Daten in 3 Teile teilen. Zum Beispiel 60:20:20%. Die ersten 60% nimmst Du für die Entwicklung, die ersten 20% zum Validieren bei der Entwicklung, den Rest betrachtest Du erst wenn das HS fertig ist. Und musst das HS dann möglicherweise wegwerfen, weil die Kapitalkurve zusammenbricht (also überoptimiert wurde).
4. Wenn Du die ersten drei Schritte glaubst ignorieren zu können, verlierst Du Zeit und Geld. Yahoo-Daten sind kostenlos, aber auch grob fehlerhaft.

Und dann: Üben, üben, üben, lernen, lernen, lernen, probieren, probieren. ... :-) Immer wenn Du entnervt aufgibst, mal hier in im Forum die ganz alten Themen angucken, andere haben auch nicht anders angefangen. Irgendwann passiert ein Wunder: Du baust dann profitable Handelssysteme ganz nebenbei, bei einer Tasse Kaffee. Man muss halt erstmal rausbekommen was funktioniert und was nicht.

Ich kann die Arbeiten von Prof. Meier-Pape insofern praktisch bestätigen, dass sich kontinuierlich Gewinne erzielen lassen, ich handle grundsätzlich nur die Korrektur im Trend, wobei ich die in den Arbeiten beschriebenen Indikatoren nicht verwende. Die besten Ergebnisse mit einer Trefferquote über 50 % und relativ hohen Profitfaktoren können auf Tagesbasis erzielt werden. Dort arbeite ich nur mit Intialem Stop, Breakeven + x Stop und Target. Schwieriger wird es Intraday, aufgrund des "Rauschens" gehen sowohl TQ und PF deutlich zurück., und das Risiko logischerweise steigt an. Im Prinzip steht in den Arbeiten alles drin was Du beachten musst, .. wie wie gross muss eine Bewegung sein, um als hinreichend definiert zu werden(individuell festzulegen), wann steige ich ein, was bringen Limite auf FiboBasis(nicht viel) usw. Die 1-2-3 Defintionen wirst Du in Investoxscriptsprache nicht hinreichend genau hinbekommen, allerdings kannst Du mal mit den mitgelieferten Indikatoren Unterstützung und Widerstand experimentieren. In VB ist die ganze Sache aber gut darstellbar. Wenn Du die Innen/Aussenbar Geschichte einbauen willst, geh mal auf die Seite von Ascunia, Anke stellt die entsprechenden Indikatoren dankenswerterweise gratis zur Verfügung.

@Lanzelott,
nette Lektüre, aber es scheint ja zumindest keine schlechte Idee sein, diese Idee umzusetzen... Hier findet sich ja auch direkt der Code dafür.

@ Mario
Danke für deine Spezifikationen, ich habe bisher auch die besten Erfahrungen mit dem Handel der Korrektur gemacht.

Das Durchstoßen durch einen Punkt 2 auf der Longseite finde ich inhaltlich unlogisch, da dort einfach nicht viele Orders liegen. Auf der Shortseite kann ich mir das ganze schon etwas besser vorstellen, da mehr Leute mit Stoploss, als Stopbuy arbeiten.

Da ich Investox nun einmal leider noch nicht besitze, wollte ich hier einfach schon einmal nach Erahrungen fragen. Investox wäre nun einmal ein gutes Tool um die Idenn aus diversen Büchern zu validieren.

@Ganesha
Es ist nicht so, dass ich die Schritte überspringen will. Ich würde halt nur gerne vorhandene Ideen objektiv auswerten. Wichtig ist mir ganz persönlich, dass eine Idee hinter einem System steht. Die wilde VErknüpfung und Überoptimierung durch Indikatoren sehe ich auch nicht als Vielversprechend an. Wenn ich ein System hätte, welches zu 90 % Verlusttrades produziert, wäre ich auch glücklich, da die Umkehrung wahrscheinlich ziemlich konstante Gewinne verspricht.

Letztendlich stellt sich mir sowieso die Frage, was mir ein Indikator mehr als das Chartbild sagt. Jeder Indikator ist ja im Prinzip nur eine Umrechung der vorhanden Kursdaten, welche man nun einmal auch eindeutig aus dem Chart erkennen kann. Letztendlich versucht also diese Transformation des Chartbilds über die Funktion durch die ein Indikator definiert ist, das weitere Kaufverhalten vorher zu sagen. Ich habe die Bücher von Muphy oder auch einige Papers zur technischen Analyse gelesen, wobei auch nachweislich Gewinne erzielt werden. Die Frage ist dann eher, was drückt diese Indikatorkombination eigentlich inhaltlich aus. Naja egal...

Damit ich es nicht vergesse: Herzlichen Dank für eure Hilfe :-)

Ich komme leider nicht weiter. Ich habe nun den VB Indikator Innenstäbe von Wiwo definiert. Nun würde ich den gerne bei meinen Long-Stops verwenden und finde dafür nicht den richtigen Code.
Ich hatte sowas gedacht wie, IF(Innenstäbe()=1,Ref(Low,0)<Ref(Low,Innenstäbe()????),Ref(Low,0)<Ref(Low-1))
Klappt aber nicht...

Ziel ist, dass der Stop auf die Periode des Außenstabs zurück gesetzt wird und erst wenn ein Stab kein Innenstab mehr ist, nachgezogen wird...

Sorry, bin noch am Anfang und wäre für Hilfe dankbar...

Danke für die Hilfe, ich versuchs mal umzusetzten.

Hätte da direkt die Anschlussfrage:
Muss ich dann den exat gleichen Stop bei den Testbedingungen definieren?
Ich sehe folgendes Problem: Ich definieren den long-stop. Bei den Testbedinunungen wird dann aber nach dem dort definiertem Stop gerechnet. Wie gekomme ich es nun hin, dass der Kurs, welcher für meine stop-regel auch in der Berechnung beim Test zugrunde liegt?

Viele Grüße
der Namenslose Namens Felix

Hallo Bernd,

wenn ich mit den Innenstäben arbeite, bekomme ich eine relativ lange Fomel in der Handelssystemregel "Exit long". Muss ich immer die komplette Regel in den Test übernehmen, oder gibt es da eine Abkürzung? Beispiel: Wir haben nun drei Perioden mit Innenstäben, nun geht die vierte Periode unter das tief der Periode vor dem Innenstab und wird so ausgestoppt. Im Test bei Investox muss dann auch dieser Stopkurs in die Berechnung einfließen. Muss ich dazu meine komplette "Exit long" Regel in der Test Registrierkate eintragen?

Danke und viele Grüße
Felix