Rundungsfehler bei %-Kontraktvergnüpfung(Kombinationstitel)
Hallo,
man verknüpfe einfach mehrere DAX-Kontrakte über einen Kombinationstitel mit prozentualen Ausgleich und sehe sich das Ergebnis im Chart an. Am besten mit letzten Wert anzeigen oder einfach mit dem Mauszeige über das Candle "drüberfahren".
Beim letzten Kontrakt ist alles okay es werden abcd.0 oder abcd.5 Werte angezeigt. Aber ab dem Kontraktwechseltag zurück hat man DAX-Werte wie abcd.1 oder abcd.8 usw.
Die Ursache hängt mit dem Ausgleichen der Kontraktenden zusammen. Aber wie geht man jetzt damit um? Wenn man z.B. Ausbruch-HS entwickelt, die z.B. auf den letzten Close basieren, dann hat man plötzlich völlig unrealistische Limit- bzw. Stopwert.
Natürlich kann man diese mit Prec() wieder auf korrekte Werte runden, aber ich bin nicht sicher, ob das die Ergebnisse in der History nicht trotzdem verfälscht. Weil das Problem künstlich geschaffen wurde. Bei mir haben sich mit Rundung die HS immer verschlechtert, teilweise sogar sehr heftig.
Wie geht Ihr mit dem Problem um?
Einfach ignorieren oder runden mit Prec()?
Am schönsten wäre es natürlich, wenn man bei der Erstellung von Endloskontrakten der minimale Tickabstand automatisch berücksichtigt werden könnte, so das dann auch ältere Kurswerte gültige Werte aufweisen.
Könnte man Investox in dieser Richtung eventuell erweitern oder gibt es vielleicht schon so eine Konfiguratiosnmöglichkeit?
Viele Grüße
Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal editiert, zuletzt von »sten« (27. August 2006, 18:39)
