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Zeitabschnitte und entsprechende Vola

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Vatie Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 4. Oktober 2002

Beiträge: 191

Wohnort: 14 km nordwestlich vom Millerntor Stadion

1

Dienstag, 29. August 2006, 09:30

Zeitabschnitte und entsprechende Vola

Hallo, möchte gerne folgendes analysieren. Man nehme den Fdax und beispielsweise den Zeitabschnitt 9.00 Uhr bis 9.15 Uhr und läßt sich visuell auf dem Chart anzeigen, wie hoch die absolute Schwankung (high -low) ist.So weit, so gut. Jetzt möchte ich gerne berechnen wie hoch die durchschnittlichen Schwankungen zu diesem Zeitpunkt z.B. seit dem letzten Jahr waren. Ebenso der Zeitraum 9.15 bis 9.30 Uhr etc. Ich möchte mir also gerne anzeigen lassen, wie hoch die Schwankungen zu bestimmten Tagesabschnitten sind.

Ist das machbar oder müßte ich die Daten in Excel exportieren und dort weiterverarbeiten?

Vielen Dank schon für Eure Hilfe

Eckhard

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Dienstag, 29. August 2006, 10:34

RE: Zeitabschnitte und entsprechende Vola

Hallo,

das lässt sich schon in der Formelsprache umsetzen.
Die folgende Formel berechnet z.B. auf Minutenbasis die High-Low-Spanne zwischen 9:00 und 9:15. In Tageskomprimierung eingesetzt liefert die Formel die durchschnittliche Spanne des jeweiligen Tages:

Komp(#calc Uhrzeit: DatePart(h)*100 + DatePart(n);
calc UhrzeitOK: Zwischen(Uhrzeit, 900, 915); //9:00-9:15
calc Schwankung: If(UhrZeitOK, high-low, 0);
calc Nenner:If(UhrzeitOK, 1, 0);
//Perioden seit Beginn des Zeitabschnitts
calc Perioden: Barssince(UhrzeitOK=1 AND Ref(UhrzeitOK,-1)=0, 1);
//Alles seit Beginn des Zeitabschnitts aufaddieren:
SumVar(Schwankung, Perioden) / SUMVar(Nenner, Perioden)
#, #1#)

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Vatie Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 4. Oktober 2002

Beiträge: 191

Wohnort: 14 km nordwestlich vom Millerntor Stadion

3

Dienstag, 29. August 2006, 18:48

RE: Zeitabschnitte und entsprechende Vola

Hallo Herr Knöpfel, vielen Dank für Ihre Antwort. Sie hat mir bereits weiter geholfen, obwohl ich eine andere Intention hatte. Sie lautete: Ich schaue den 15 Min Chart an und darauf lasse ich mir die durchschnittlichen 15 min Schwankungen der letzten x-Tage zwischen 9 und 9.14 Uhr anzeigen.

calc Uhrzeit: DatePart(h)*100 + DatePart(n);
calc UhrzeitOK: Zwischen(Uhrzeit, 900, 914); //9:00-9:14
calc Schwankung: If(UhrZeitOK, high-low, 0);
calc Nenner:If(UhrzeitOK, 1, 0);
calc Perioden: BarsSince(UhrzeitOK=1 AND Ref(UhrzeitOK,-1)=0, 1);
calc Schwankungtotal:If(UhrZeitOK, CUM(schwankung), 0);
schwankungtotal

Bis jetzt habe ich nur die kumulierte Summe aller Schwankungen dargestellt, immer um 9 Uhr. Jetzt geht es darum den Durchschnittswert der letzten z.B. 50 Tage zu definieren. So wie ich es sehe, fehlt mir ein Zähler der die Anzahl der Zeiträume zwischen 9 und 9.15 wiedergibt.

Viele Grüße

Vatie

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

4

Mittwoch, 30. August 2006, 09:57

RE: Zeitabschnitte und entsprechende Vola

Hallo,

am einfachsten wäre es in diesem Fall, wenn Sie denn Mittelwert über die ungefähre Anzahl Perioden bilden (50 * Anzahl Handelsstunden * 4).
Eine Alternative wäre noch, über einen Berechnungstitel auf Tagesbasis zu gehen, und dort die oben beschriebene Formel einzusetzen. Deren Ergebnis kann dann im BT einfach über 50 Perioden geglättet werden. Der BT liefert dann das Ergebnis.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Vatie Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 4. Oktober 2002

Beiträge: 191

Wohnort: 14 km nordwestlich vom Millerntor Stadion

5

Mittwoch, 30. August 2006, 15:21

RE: Zeitabschnitte und entsprechende Vola

Hallo,

besteht nicht die Möglichkeit einen Zeitpunkt vor 50 Tagen oder 50 Stunden etc zu definieren, so wie man das in Excel mit der Funktion " heute() - 50" machen würde?

Viele Grüße

Vatie

Vatie Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 4. Oktober 2002

Beiträge: 191

Wohnort: 14 km nordwestlich vom Millerntor Stadion

6

Mittwoch, 30. August 2006, 17:21

RE: Zeitabschnitte und entsprechende Vola

calc Uhrzeit: DatePart(h)*100 + DatePart(n);
calc UhrzeitOK: Zwischen(Uhrzeit, 900, 914); //9:00-9:14
calc Schwankung: If(UhrZeitOK, high-low, 0);
calc Nenner:If(UhrzeitOK, 1, 0);
calc Schwankungtotal:If(UhrZeitOK, CUM(schwankung), 0);
calc Wert1:If(UhrzeitOK,ValueWhen(Schwankung, nenner, 2, V),0);
calc Wert2: If(UhrzeitOK,ValueWhen(Schwankung, nenner, 3, V),0);

(wert1+wert2)/2

Hallo Herr Knöpfel, habe eine für mich "einfache" Lösung gefunden.
Gibt es noch eine Möglichkeit, um nicht z.B. 50 Werte zu definieren, das oben farblich markierte zusammenzufassen?

Viele Grüße

Vatie

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

7

Donnerstag, 31. August 2006, 09:37

RE: Zeitabschnitte und entsprechende Vola

Hallo,

eine Möglichkeit wäre, die Perioden mit

Barssince(UhrzeitOK, 50)

zur ermitteln und dann Schwankung und Nenner mit SumVar aufzuaddieren.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel