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Ausführungszeitpunkt bei Virtuellem Broker

homer

unregistriert

1

Dienstag, 29. August 2006, 18:40

Ausführungszeitpunkt bei Virtuellem Broker

Hallo zusammen,

ich hab eine Weile in den Foren gesucht, aber nichts passendes gefunden, trotzdem wundert es mich, dass dazu noch gar nichts gesagt wurde.
Mein Problem ist folgendes:

Ich habe zwei Handelssysteme auf Stundenbasis, das eine ordert bei IB, das andere beim Virtuellen Broker. Beide Systeme handeln zwar ungefähr gleichzeitig, verdienen aber ganz unterschiedlich (der Virtuelle Broker liegt weit vorne). Bei nähere Betrachtung der Tradelisten ergibt sich als Ursache, dass ich beim Virtuelle Broker immer den Kurs der letzten vollen Minute bekomme, also z.B. 16:17:00, bei IB aber genau zur Sekunde, also z.B. 16:17:20. D.h. beim Virtuellen Broker bekomme ich den Kurs von vor zwischen 0 und 59 Sekunden und der ist natürlich besser, aber leider ja nicht realistisch.
Hab ich irgendwo eine Checkbox nicht gesetzt (sowas wie sekundengenaue Abrechnung) oder was mache ich falsch? Hat es einen Einfluss, dass ich mit Komprimierung eine Stunde mit unvollendenten Perioden handle? Umstellen hat nichts geändert.

Vielen Dank
Oliver

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Dienstag, 29. August 2006, 19:59

RE: Ausführungszeitpunkt bei Virtuellem Broker

Hallo,

auf welcher Basis arbeiten die Handelssysteme: mit RTT-Titeln oder mit Kombinations-Titel (vorkomprimiert)?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

homer

unregistriert

3

Dienstag, 29. August 2006, 20:23

Hallo Herr Knöpfel,

die Handelssysteme arbeiten mit einen Kombinations-Titel aus RTT-Titeln, die über Investox RTT und IB empfangen werden.

Viele Grüße,
Oliver Schnell

homer

unregistriert

4

Dienstag, 29. August 2006, 21:02

Ah, verstehe,

der Virtuelle Broker verwendet die komprimierten Daten. OK, alles klar.

Vielen Dank,
Oliver Schnell

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

5

Mittwoch, 30. August 2006, 09:52

Hallo,

das lässt sich ändern, indem Sie unter Order/Titeleigenschaften für die verwendeten Kombi-Titel die unkomprimierten RTT-Daten als B/A-Titel angeben. Dann kann der Virtuelle Broker diese Daten verwenden.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

6

Mittwoch, 30. August 2006, 12:32

Hallo,

seit mehreren Monaten habe ich HS (Einstieg mit Limit-0, Ausstieg mit Stop-0 & wenn nach x min keine Ausführung, dann Market) im Testbetrieb über den virtuellen Broker laufen. Ich muß gestehen diese B/A-Titel habe ich auch nicht angegeben, weil ich dachte bei HS auf Stundenbasis kommt es auf die einzelnen Ticks nicht so genau drauf an.

Ich hatte erst für später einen Testbetrieb mit einem Demokonto bei IB geplant.

Gibt es vielleicht noch andere Knackpunkte bei der Einstellung/Konfiguration des OM, auf die man achten sollte, um eine möglichst realistische HS-Simulation zu ermöglichen? Gibt es vielleicht so etwas wie eine "ideale" OM-Konfiguration, die bei garantierter Ausführung ein minimales Slippage ermöglicht. Berechnen läßt sich so etwas nur schwer, ich glaube da spielen Erfahrungswerte eine große Rolle, d.h. es wird ein sehr langwieriger Prozess werden.

Damit nun nicht jeder das Rad neu erfinden muß, vielleicht kann man auch eine Beispielkonfiguration öffentlich machen?

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »sten« (30. August 2006, 12:44)

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

7

Mittwoch, 30. August 2006, 13:22

Hallo,

damit keine Verwirrung entsteht: mein Hinweis auf B/A bezieht sich nur auf den Fall, dass das HS mit einem vorkomprimierten(!) Kombinations-Titel betrieben wird (das hat mit der Komprimierung des HS nichts zu tun).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel