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Bandit137
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Thomas
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Bandit137
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Thomas
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Thomas
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Bandit137
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Zitat
ich meine die Kursmuster die man unter Werkzeuge / Kursmuster bearbeiten... findet. Also Doppelhoch-/tief, Flaggen, Dreiecke, Kopf-Schulter.
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Da ich inzwischen damit begonnen habe meine Handelssysteme auch zu traden beschäftige ich mich intensiv mit deren Verfeinerung, um häßlichen Drawdowns vorzubeugen. Denn ich haße Verluste
Thomas
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Bandit137
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Sehr unsicher war ich mir bislang in Bezug auf die diskretionäre Anwendung von Handelssystemen, da dabei die Gefahr besteht subjektive Empfindungen, die man ja eigentlich ausschalten wollte mit in das Trading zu bringen. Ochoa verwendet diesen Ansatz jedoch sehr erfolgreich. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man auf diesem Weg auch behavioristische Ansätze mit in das Trading einbringen kann. Bei richtiger Anwendung läßt sich dadurch das Sharpe Ratio sicherlich deutlich verbessern.
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Neben der Kreation unterschiedlicher Systeme, basierend auf möglichst verschiedenen Ansätzen, verspreche ich mir auch von einer umfangreichen Analyse der Kapitalkurven eine Menge. Man muss einfach wissen, wann etwas funktioniert und wann nicht. Handelssysteme versagen dann, wenn grundsätzliche über lange Zeit bestehende Zusammenhänge sich ändern. Darin sehe ich aber auch eine sehr große Chance, dann nämlich wenn es gelingt sehr früh auf solche Veränderungen zu stoßen und entsprechende Systeme zu entwickeln.
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Den Divergenzindikator habe ich auch schon häufig verwandt, auf die Idee ihn mit lang- und kurzfristigen Trendfolgern zu verwenden war ich bislang aber noch nicht gekommen. Vielen Dank für den Tipp!
Thomas
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Ochoa sieht den diskretionären Teil seines Tradings wohl mehr in der Auswahl seiner Handelssysteme da er den Ansatz verschiedener Systeme in verschiedenen Märkten vertritt!Wer tradet schon gerne ein Ausbruchssystem im Trend..? denke keiner.. .
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Die globalen Zusammenhänge der Wirtschaft und Konjunktur werden vermutlich mit einem NN am besten erfasst. Besonders gut funktioniert das m.A. in den Monats,- und Wochenkomprimierungen. Bei Tageskomps. klappt es zwar auch noch gut aber man wir schon öfter mal ausgestoppt. Mit zunehmend kleineren Komprimierungen werden die Einflüsse der Intermarktindikatoren/daten aber immer unbedeutender. Bei Ticktrading spielen sie gar keine Rolle mehr....
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Da ist wohl was dran mir fällt aber noch ein weiteres Betätigungsfeld für den diskretionären Einsatz von Systemen ein, denn du auch schon einmal indirekt angesprochen hast. Systeme mit unterschiedlichen Komprimierungen. Auch in einem EoD oszillierenden Markt gibt es intraday immer wieder klare Trends Mein Eindruck ist auch, dass die Suche von Formationen im Intradaychart (für Ein- und Ausstieg) den Einsatz von EoD Systemen deutlich verbessern kann (Problem: dass kann man schlecht testen). Darüber hinaus bieten sich noch weitere Möglichkeiten die visuelle Analyse mit dem Einsatz von Handelssystemen zu kombinieren. Wenn z.b. ein HS das auf kurzfristige Trades ausgelegt ist am unteren Rand eines mittelfristigen Abwärtstrend ein Longsignal gibt, dann kann das die Qualität ggf. erhöhen, besonders dann, wenn das HS über die Definition des verwendeten Inputs ursprünglich ganz anders ausgelegt wurde.
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Beim Dax- und Bund-Future hat die Divergenz in den letzten Monaten wirklich schon Extremwerte angenommen, eine positive Korreltation über mehrere Tage (habe heute mal mit 10 Tagen getestet), wie noch vor einigen Jahren häufig, ist derzeit gar nicht mehr vorhanden.
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Habe heute viel mit Spreads in NN experimentiert, da ich deren Einsatz in Kombination mit anderen Methoden für durchaus erfolgversprechend halte. Ich hatte auch schon Erfolg mit einem solchen Ansatz. Heute ist nicht viel dabei herausgekommen, aber das ist auch ein weites Betätigungsfeld.
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Werde wahrscheinlich am Mittwoch jemanden treffen, der sich damit etwas besser auskennt. Vielleicht bekomme ich auf diesem Weg ein paar Tipps für ein besseres Scannen nach guten Formationen.
Thomas
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Thomas
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