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Dienstag, 31. Dezember 2002, 13:05
Hallo Udo,
ich meine die Kursmuster die man unter Werkzeuge / Kursmuster bearbeiten... findet. Also Doppelhoch-/tief, Flaggen, Dreiecke, Kopf-Schulter.
Damit müssten sich eigentlich einfache Formationen in Standardindikatoren, z.B. W- oder M-Formationen im MACD, bereits finden lassen. Prüft man dann noch divergierende Tendenzen zum Kurs des Titels oder Extremwerte von Indikatoren, dann hätte man ein Hilfswerkzeug für die klassische Indikatorenanalyse.
Für die Definiton von Umkehr oder Trendbestätigungsformationen im Chart des Titels sind die Formationen aber sicherlich nicht präzise genug. Hier würden sich wie schon in einem anderen Thread diskutiert Candlestickformationen anbieten. Für diejenigen die nicht über die geeignete Literatur verfügen und einen ersten Einblick suchen ist vielleicht der folgende Link interessant: Candlestickformationen
Zu der Umsetzung von Candlestickformationen bin ich bislang leider noch nicht gekommen. Ich habe noch einige nicht umgesetzte Ideen im Kopf, die mich derzeit davon abhalten. Da ich inzwischen damit begonnen habe meine Handelssysteme auch zu traden beschäftige ich mich intensiv mit deren Verfeinerung, um häßlichen Drawdowns vorzubeugen. Denn ich haße Verluste
ich meine die Kursmuster die man unter Werkzeuge / Kursmuster bearbeiten... findet. Also Doppelhoch-/tief, Flaggen, Dreiecke, Kopf-Schulter.
Damit müssten sich eigentlich einfache Formationen in Standardindikatoren, z.B. W- oder M-Formationen im MACD, bereits finden lassen. Prüft man dann noch divergierende Tendenzen zum Kurs des Titels oder Extremwerte von Indikatoren, dann hätte man ein Hilfswerkzeug für die klassische Indikatorenanalyse.
Für die Definiton von Umkehr oder Trendbestätigungsformationen im Chart des Titels sind die Formationen aber sicherlich nicht präzise genug. Hier würden sich wie schon in einem anderen Thread diskutiert Candlestickformationen anbieten. Für diejenigen die nicht über die geeignete Literatur verfügen und einen ersten Einblick suchen ist vielleicht der folgende Link interessant: Candlestickformationen
Zu der Umsetzung von Candlestickformationen bin ich bislang leider noch nicht gekommen. Ich habe noch einige nicht umgesetzte Ideen im Kopf, die mich derzeit davon abhalten. Da ich inzwischen damit begonnen habe meine Handelssysteme auch zu traden beschäftige ich mich intensiv mit deren Verfeinerung, um häßlichen Drawdowns vorzubeugen. Denn ich haße Verluste
Mittwoch, 1. Januar 2003, 14:21
Hallo Thomas,
erst mal ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2003 für Dich und alle Boardmitglieder und Besucher!
Hat sich aufgeklärt.Habe die synthetischen Muster mittlerweile gefunden.Gut wenn man immer eine Sicherung des Programms hat...
Kursmuster-Divergenzen:
Die klassischen Formationen bei den Oszillatoren sind m.E. sehr schwer zu finden und zu definieren weil die Preisverschiebungen auf der Y-Achse von den Kursmustern nicht erfasst werden können.Hier könnte nur eine mathematische Zusatzformel Abhilfe schaffen die aber wiederum Probleme auf der X-Achse bekommen könnte da die Zeitverschiebungen der auftretenden Formationen im Oszillator variabel sind.So gesehen müsste man einen gewissen "Spielraum" auf der X-Achse definieren und einen variable begrenzte Höhe auf der Y-Achse.Eine andere Lösung wäre es die Formationen in einem NN zu definieren.
Bei Divergenzanalysen gibt es auch noch die Möglichkeit den Indikator DIV. direkt einzusetzen.Hier könnte man z.B. den MACD als Trendfolger gegen einen Oszillator verwenden um zu überprüfen ob der kurzfristige und der mittelfristige Trend in eine Richtung laufen und z.B. Korrelationen>80 traden. Da dieser Indikator sehr schnell reagiert hat man oftmals die Möglichkeit sehr früh einzusteigen...
Candlestickformationen:
Danke für den Link!
Das für die Formationen Filter benötigt werden damit die Ergebnisse verbessert werden haben wir schon festgestellt. Jetzt stellt sich aber die Frage:In welchen Komprimierungen arbeiten welche Formationen noch einigermassen profitabel.Im 5min. Chart z.B. ist der Hammer eine recht zuverlässige Formation.Auch die Dojis warnen oftmals vor dem Ende eines laufenden Trends oder in einer Konsolodierungsphase vor einer "Schaukelbörse" Aber was bringen die anderen Formationen? Da wäre noch jede Menge zu testen..
Tja die lieben Handelssysteme...ein nie enden wollender Prozess.. Ich habe in der November Ausgabe vom AT dieses Interview mit Manuel Ochoa gelesen.Denke in seiner Aussage und der Systematik steckt viel Potential. In der Regel ist es ja wirklich so das jede
Martphase ihre eigenen Regeln hat die sich immer wieder wiederholen werden.Hat man nur ein System wird man entweder zu kurz im Markt sein und nicht genügend verdienen oder unprofitabel traden weil das System mit den momentanen Gegebenheiten der Marktsituation nicht klarkommt. Die grössten Gewinner werden die Trendfolger bleiben die in einer Konsolodierungsphase aber Gefahr laufen einen Grossteil der Gewinne wieder zu verlieren.Denke es ist wichtig das die Marktphasen erkennt und entsprechende Systeme einsetzt.Dies ist eine nicht ganz einfache Aufgabe aber es lassen sich ev. Deine verhassten Verluste-die sicherlich jeder hasst - stark reduzieren..
Ich wünsche Dir weiterhin viel Erfolg mit Deinen Handelssystemen.
Viele Grüsse,
Udo
erst mal ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2003 für Dich und alle Boardmitglieder und Besucher!
Zitat
ich meine die Kursmuster die man unter Werkzeuge / Kursmuster bearbeiten... findet. Also Doppelhoch-/tief, Flaggen, Dreiecke, Kopf-Schulter.
Hat sich aufgeklärt.Habe die synthetischen Muster mittlerweile gefunden.Gut wenn man immer eine Sicherung des Programms hat...
Kursmuster-Divergenzen:
Die klassischen Formationen bei den Oszillatoren sind m.E. sehr schwer zu finden und zu definieren weil die Preisverschiebungen auf der Y-Achse von den Kursmustern nicht erfasst werden können.Hier könnte nur eine mathematische Zusatzformel Abhilfe schaffen die aber wiederum Probleme auf der X-Achse bekommen könnte da die Zeitverschiebungen der auftretenden Formationen im Oszillator variabel sind.So gesehen müsste man einen gewissen "Spielraum" auf der X-Achse definieren und einen variable begrenzte Höhe auf der Y-Achse.Eine andere Lösung wäre es die Formationen in einem NN zu definieren.
Bei Divergenzanalysen gibt es auch noch die Möglichkeit den Indikator DIV. direkt einzusetzen.Hier könnte man z.B. den MACD als Trendfolger gegen einen Oszillator verwenden um zu überprüfen ob der kurzfristige und der mittelfristige Trend in eine Richtung laufen und z.B. Korrelationen>80 traden. Da dieser Indikator sehr schnell reagiert hat man oftmals die Möglichkeit sehr früh einzusteigen...
Candlestickformationen:
Danke für den Link!
Das für die Formationen Filter benötigt werden damit die Ergebnisse verbessert werden haben wir schon festgestellt. Jetzt stellt sich aber die Frage:In welchen Komprimierungen arbeiten welche Formationen noch einigermassen profitabel.Im 5min. Chart z.B. ist der Hammer eine recht zuverlässige Formation.Auch die Dojis warnen oftmals vor dem Ende eines laufenden Trends oder in einer Konsolodierungsphase vor einer "Schaukelbörse" Aber was bringen die anderen Formationen? Da wäre noch jede Menge zu testen..
Da ich inzwischen damit begonnen habe meine Handelssysteme auch zu traden beschäftige ich mich intensiv mit deren Verfeinerung, um häßlichen Drawdowns vorzubeugen. Denn ich haße Verluste
Tja die lieben Handelssysteme...ein nie enden wollender Prozess..
Ich habe in der November Ausgabe vom AT dieses Interview mit Manuel Ochoa gelesen.Denke in seiner Aussage und der Systematik steckt viel Potential. In der Regel ist es ja wirklich so das jedeMartphase ihre eigenen Regeln hat die sich immer wieder wiederholen werden.Hat man nur ein System wird man entweder zu kurz im Markt sein und nicht genügend verdienen oder unprofitabel traden weil das System mit den momentanen Gegebenheiten der Marktsituation nicht klarkommt. Die grössten Gewinner werden die Trendfolger bleiben die in einer Konsolodierungsphase aber Gefahr laufen einen Grossteil der Gewinne wieder zu verlieren.Denke es ist wichtig das die Marktphasen erkennt und entsprechende Systeme einsetzt.Dies ist eine nicht ganz einfache Aufgabe aber es lassen sich ev. Deine verhassten Verluste-die sicherlich jeder hasst
- stark reduzieren..Ich wünsche Dir weiterhin viel Erfolg mit Deinen Handelssystemen.
Viele Grüsse,
Udo
Sonntag, 5. Januar 2003, 13:55
Hallo Thomas,
Ochoa sieht den diskretionären Teil seines Tradings wohl mehr in der Auswahl seiner Handelssysteme da er den Ansatz verschiedener Systeme in verschiedenen Märkten vertritt!Wer tradet schon gerne ein Ausbruchssystem im Trend..? denke keiner.. Daher vertrete ich die Ansicht das man das "Maximum" entweder mit ständiger Systemanpassung -was bei einem NN immer öfter erneuetes Training heisst oder aber man entwickelt mehrere Systeme und setzt sie den vorliegenden Marktzyklen ein..
Verwendet man nur ein System dann muss man entweder lange auf die Trades warten z.B. Ausbruchssysteme wie BB-Systeme usw. oder man geht in den Verlust wenn eingesetzte Filter nicht korrekt waren und ein System das auf einen oszillierenden Markt ausgelegt ist in einem Trendmarkt getradet wird..
Die Kapitalkurve zu analysieren ist mit Sicherheit ein guter Ansatz um baldmöglichst zu erkennen wann die Profitabilität eines Systems nachlässt-und speziell bei NN- wann es wieder mal Zeit wird das System neu zu trainieren.. Ansonsten kann man das System verbessern indem man die Drawdowns der Kapitalkurve minimiert und bei unterschreiten des bisherigen Max. Drawdowns sich noch einmal Gedanken über das System-zumindest im gegenwärtigen Zyklus- macht..
Die globalen Zusammenhänge der Wirtschaft und Konjunktur werden vermutlich mit einem NN am besten erfasst.Besonders gut funktioniert das m.A. in den Monats,- und Wochenkomprimierungen.Bei Tageskomps. klappt es zwar auch noch gut aber man wir schon öfter mal ausgestoppt.Mit zunehmend kleineren Komprimierungen werden die Einflüsse der Intermarktindikatoren/daten aber immer unbedeutender. Bei Ticktrading spielen sie gar keine Rolle mehr..
Gemeint war eigentlich die Korrelation.Über die Divergenzen kann man das Ganze aber auch testen,wobei man hier z.B. Spreads als Intermarket-Indis einsetzen könnte.Ob das einen erbeblichen Vorteil zu anderen NN Schablonen bringt kann ich Dir leider nicht sagen.Genausogut könnten nur die Spread mit den üblichen Methoden- ROC;REF;HHV;LLV;Division;RS usw..funktionieren.Das muss man am NN testen.Der Korrelationsindikator hat aber den Vorteil das er oftmals die Signale bei unterschiedlichen Richtungen schneller generiert.
Viele Grüsse,
Udo
PS: Habe die Candles von Martin's Website getestet.Kann leider nicht beurteilen ob die Formeln korrekt sind.Habe aber den Eindruck das zu wenige Pattern erkannt werden...
Sehr unsicher war ich mir bislang in Bezug auf die diskretionäre Anwendung von Handelssystemen, da dabei die Gefahr besteht subjektive Empfindungen, die man ja eigentlich ausschalten wollte mit in das Trading zu bringen. Ochoa verwendet diesen Ansatz jedoch sehr erfolgreich. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man auf diesem Weg auch behavioristische Ansätze mit in das Trading einbringen kann. Bei richtiger Anwendung läßt sich dadurch das Sharpe Ratio sicherlich deutlich verbessern.
Ochoa sieht den diskretionären Teil seines Tradings wohl mehr in der Auswahl seiner Handelssysteme da er den Ansatz verschiedener Systeme in verschiedenen Märkten vertritt!Wer tradet schon gerne ein Ausbruchssystem im Trend..? denke keiner..
Daher vertrete ich die Ansicht das man das "Maximum" entweder mit ständiger Systemanpassung -was bei einem NN immer öfter erneuetes Training heisst oder aber man entwickelt mehrere Systeme und setzt sie den vorliegenden Marktzyklen ein.. Verwendet man nur ein System dann muss man entweder lange auf die Trades warten z.B. Ausbruchssysteme wie BB-Systeme usw. oder man geht in den Verlust wenn eingesetzte Filter nicht korrekt waren und ein System das auf einen oszillierenden Markt ausgelegt ist in einem Trendmarkt getradet wird..
Neben der Kreation unterschiedlicher Systeme, basierend auf möglichst verschiedenen Ansätzen, verspreche ich mir auch von einer umfangreichen Analyse der Kapitalkurven eine Menge. Man muss einfach wissen, wann etwas funktioniert und wann nicht. Handelssysteme versagen dann, wenn grundsätzliche über lange Zeit bestehende Zusammenhänge sich ändern. Darin sehe ich aber auch eine sehr große Chance, dann nämlich wenn es gelingt sehr früh auf solche Veränderungen zu stoßen und entsprechende Systeme zu entwickeln.
Die Kapitalkurve zu analysieren ist mit Sicherheit ein guter Ansatz um baldmöglichst zu erkennen wann die Profitabilität eines Systems nachlässt-und speziell bei NN- wann es wieder mal Zeit wird das System neu zu trainieren.. Ansonsten kann man das System verbessern indem man die Drawdowns der Kapitalkurve minimiert und bei unterschreiten des bisherigen Max. Drawdowns sich noch einmal Gedanken über das System-zumindest im gegenwärtigen Zyklus- macht..
Die globalen Zusammenhänge der Wirtschaft und Konjunktur werden vermutlich mit einem NN am besten erfasst.Besonders gut funktioniert das m.A. in den Monats,- und Wochenkomprimierungen.Bei Tageskomps. klappt es zwar auch noch gut aber man wir schon öfter mal ausgestoppt.Mit zunehmend kleineren Komprimierungen werden die Einflüsse der Intermarktindikatoren/daten aber immer unbedeutender. Bei Ticktrading spielen sie gar keine Rolle mehr..
Den Divergenzindikator habe ich auch schon häufig verwandt, auf die Idee ihn mit lang- und kurzfristigen Trendfolgern zu verwenden war ich bislang aber noch nicht gekommen. Vielen Dank für den Tipp!
Gemeint war eigentlich die Korrelation.Über die Divergenzen kann man das Ganze aber auch testen,wobei man hier z.B. Spreads als Intermarket-Indis einsetzen könnte.Ob das einen erbeblichen Vorteil zu anderen NN Schablonen bringt kann ich Dir leider nicht sagen.Genausogut könnten nur die Spread mit den üblichen Methoden- ROC;REF;HHV;LLV;Division;RS usw..funktionieren.Das muss man am NN testen.Der Korrelationsindikator hat aber den Vorteil das er oftmals die Signale bei unterschiedlichen Richtungen schneller generiert.
Viele Grüsse,
Udo
PS: Habe die Candles von Martin's Website getestet.Kann leider nicht beurteilen ob die Formeln korrekt sind.Habe aber den Eindruck das zu wenige Pattern erkannt werden...
Montag, 6. Januar 2003, 00:08
Ochoa sieht den diskretionären Teil seines Tradings wohl mehr in der Auswahl seiner Handelssysteme da er den Ansatz verschiedener Systeme in verschiedenen Märkten vertritt!Wer tradet schon gerne ein Ausbruchssystem im Trend..? denke keiner..
Da ist wohl was dran
mir fällt aber noch ein weiteres Betätigungsfeld für den diskretionären Einsatz von Systemen ein, denn du auch schon einmal indirekt angesprochen hast. Systeme mit unterschiedlichen Komprimierungen. Auch in einem EoD oszillierenden Markt gibt es intraday immer wieder klare Trends 
Mein Eindruck ist auch, dass die Suche von Formationen im Intradaychart (für Ein- und Ausstieg) den Einsatz von EoD Systemen deutlich verbessern kann (Problem: dass kann man schlecht testen). Darüber hinaus bieten sich noch weitere Möglichkeiten die visuelle Analyse mit dem Einsatz von Handelssystemen zu kombinieren. Wenn z.b. ein HS das auf kurzfristige Trades ausgelegt ist am unteren Rand eines mittelfristigen Abwärtstrend ein Longsignal gibt, dann kann das die Qualität ggf. erhöhen, besonders dann, wenn das HS über die Definition des verwendeten Inputs ursprünglich ganz anders ausgelegt wurde.
Die globalen Zusammenhänge der Wirtschaft und Konjunktur werden vermutlich mit einem NN am besten erfasst. Besonders gut funktioniert das m.A. in den Monats,- und Wochenkomprimierungen. Bei Tageskomps. klappt es zwar auch noch gut aber man wir schon öfter mal ausgestoppt. Mit zunehmend kleineren Komprimierungen werden die Einflüsse der Intermarktindikatoren/daten aber immer unbedeutender. Bei Ticktrading spielen sie gar keine Rolle mehr....
Mein persönlicher Eindruck ist, dass auch auf EoD Basis der Informationsgehalt der Intermarketdaten durch eine zunehmende Effiziens der Märkte immer geringer wird. Möglicherweise eine Folge des verstärkten Einsatzes von Handelssystemen und Neuronalen Netzen
. Beim Dax- und Bund-Future hat die Divergenz in den letzten Monaten wirklich schon Extremwerte angenommen, eine positive Korreltation über mehrere Tage (habe heute mal mit 10 Tagen getestet), wie noch vor einigen Jahren häufig, ist derzeit gar nicht mehr vorhanden.Habe heute viel mit Spreads in NN experimentiert, da ich deren Einsatz in Kombination mit anderen Methoden für durchaus erfolgversprechend halte. Ich hatte auch schon Erfolg mit einem solchen Ansatz. Heute ist nicht viel dabei herausgekommen, aber das ist auch ein weites Betätigungsfeld.
Mit den Candles von Martins's Website werde ich mich auch in den nächsten Tagen beschäftigen. Leider kann ich auch nicht beurteilen, wie gut die Formationen definiert wurden. Werde wahrscheinlich am Mittwoch jemanden treffen, der sich damit etwas besser auskennt. Vielleicht bekomme ich auf diesem Weg ein paar Tipps für ein besseres Scannen nach guten Formationen.
Montag, 6. Januar 2003, 01:52
Hallo Thomas!
Womit wir beim Ansatz der MTF (Time Frames) angelangt wären.. Dieser Ansatz kann in der Regel in allen Komprimierungen verwendet werden zeigt aber seine volle "Wirkung" in den kleineren Komps. (MT,1-5-15 min.) Es wird versucht die untergeordneten Signalen mit den übergeordneten zu "glätten" und dann einzusteigen wenn die Signale korrolieren.Das könnte so aussehen das man einen Stoch. 60min mit dem Stoch. EOD vergleicht.Solange der Stoch EOD keinen Aufwärtstrend zeigt bleibt man aus dem Markt.Ein klares Signal hingegen könnte sich ergeben wenn der EOD-Stoch. steigt und der 60 min. Stoch nach einem Return seinen Trigger crosst und über die 50er Marke geht.Das ist dann das Signal das man z.B. mit einem Trailing Stop tendern kann...Natürlich eröffnet dieser Ansatz unzählige Möglichkeiten und Varianten.Auch könnte man bei einem NN-wie du schon hast anklingen lassen-mit einem vorgeschalteten Indikator höherer Komp. die Signalqualität verbessern.Das kommt dann
aber wieder auf das Gesamtkonzept an...
Es haben sich mit zunehmender Globalisierung und wachsender weltwirtschaftlicher Unsicherheit viele Dinge geändert.Regeln die vor 5 Jahren noch an der Tagesordnug waren sind heute nichtig. So ist es vollkommen egal ob der Dollar für unsere Exportunternehmen hoch oder niedrig ist.Schau Dir das Gold an..Vor einigen Jahren war es "verstaubt" und heute ist es der grosse "Kassenfüller" und das wird
sich vermutlich auch nicht so schnell ändern.Leider wird das die Indices nicht beflügeln ausser man nimmt Goldminen-Unternehmen im Dow mit auf..
Für Spreads sind NNs geradezu prädistiniert wie alles was mit nicht korrolierenden(zur Basis) Analysen zu tun hat.Dazu gehören m.M. auch die Kursmuster....
Die Formationen brauchen klar einen Filter oder Marktregeln.Z.B. kaufe wenn der Markt 3%gefallen ist
und ein Hammer auftaucht.Das Ganze lässt man sich gezielt von Indikatoren bestätigen und versucht mit einem anfängliche Risikostopp einzusteigen...
Was noch wichtig ist: Bei welchen Komprimierungen(hier speziell Intradaytrading) sind die Pattern noch profitabel?
Vielleicht hast Du ab Mittwoch aufschlussreichere Infos.. Natürlich könnten wir das alles selber testen aber das iss 'ne menge Arbeit...
Grüsse und Guten Wochenstart,
Udo
Da ist wohl was dran mir fällt aber noch ein weiteres Betätigungsfeld für den diskretionären Einsatz von Systemen ein, denn du auch schon einmal indirekt angesprochen hast. Systeme mit unterschiedlichen Komprimierungen. Auch in einem EoD oszillierenden Markt gibt es intraday immer wieder klare Trends Mein Eindruck ist auch, dass die Suche von Formationen im Intradaychart (für Ein- und Ausstieg) den Einsatz von EoD Systemen deutlich verbessern kann (Problem: dass kann man schlecht testen). Darüber hinaus bieten sich noch weitere Möglichkeiten die visuelle Analyse mit dem Einsatz von Handelssystemen zu kombinieren. Wenn z.b. ein HS das auf kurzfristige Trades ausgelegt ist am unteren Rand eines mittelfristigen Abwärtstrend ein Longsignal gibt, dann kann das die Qualität ggf. erhöhen, besonders dann, wenn das HS über die Definition des verwendeten Inputs ursprünglich ganz anders ausgelegt wurde.
Womit wir beim Ansatz der MTF (Time Frames) angelangt wären..
Dieser Ansatz kann in der Regel in allen Komprimierungen verwendet werden zeigt aber seine volle "Wirkung" in den kleineren Komps. (MT,1-5-15 min.) Es wird versucht die untergeordneten Signalen mit den übergeordneten zu "glätten" und dann einzusteigen wenn die Signale korrolieren.Das könnte so aussehen das man einen Stoch. 60min mit dem Stoch. EOD vergleicht.Solange der Stoch EOD keinen Aufwärtstrend zeigt bleibt man aus dem Markt.Ein klares Signal hingegen könnte sich ergeben wenn der EOD-Stoch. steigt und der 60 min. Stoch nach einem Return seinen Trigger crosst und über die 50er Marke geht.Das ist dann das Signal das man z.B. mit einem Trailing Stop tendern kann...Natürlich eröffnet dieser Ansatz unzählige Möglichkeiten und Varianten.Auch könnte man bei einem NN-wie du schon hast anklingen lassen-mit einem vorgeschalteten Indikator höherer Komp. die Signalqualität verbessern.Das kommt dannaber wieder auf das Gesamtkonzept an...
Beim Dax- und Bund-Future hat die Divergenz in den letzten Monaten wirklich schon Extremwerte angenommen, eine positive Korreltation über mehrere Tage (habe heute mal mit 10 Tagen getestet), wie noch vor einigen Jahren häufig, ist derzeit gar nicht mehr vorhanden.
Es haben sich mit zunehmender Globalisierung und wachsender weltwirtschaftlicher Unsicherheit viele Dinge geändert.Regeln die vor 5 Jahren noch an der Tagesordnug waren sind heute nichtig. So ist es vollkommen egal ob der Dollar für unsere Exportunternehmen hoch oder niedrig ist.Schau Dir das Gold an..Vor einigen Jahren war es "verstaubt" und heute ist es der grosse "Kassenfüller" und das wird
sich vermutlich auch nicht so schnell ändern.Leider wird das die Indices nicht beflügeln ausser man nimmt Goldminen-Unternehmen im Dow mit auf..
Habe heute viel mit Spreads in NN experimentiert, da ich deren Einsatz in Kombination mit anderen Methoden für durchaus erfolgversprechend halte. Ich hatte auch schon Erfolg mit einem solchen Ansatz. Heute ist nicht viel dabei herausgekommen, aber das ist auch ein weites Betätigungsfeld.
Für Spreads sind NNs geradezu prädistiniert wie alles was mit nicht korrolierenden(zur Basis) Analysen zu tun hat.Dazu gehören m.M. auch die Kursmuster....
Werde wahrscheinlich am Mittwoch jemanden treffen, der sich damit etwas besser auskennt. Vielleicht bekomme ich auf diesem Weg ein paar Tipps für ein besseres Scannen nach guten Formationen.
Die Formationen brauchen klar einen Filter oder Marktregeln.Z.B. kaufe wenn der Markt 3%gefallen ist
und ein Hammer auftaucht.Das Ganze lässt man sich gezielt von Indikatoren bestätigen und versucht mit einem anfängliche Risikostopp einzusteigen...
Was noch wichtig ist: Bei welchen Komprimierungen(hier speziell Intradaytrading) sind die Pattern noch profitabel?
Vielleicht hast Du ab Mittwoch aufschlussreichere Infos.. Natürlich könnten wir das alles selber testen aber das iss 'ne menge Arbeit...
Grüsse und Guten Wochenstart,
Udo