INVESTOX-Forum

Hallo,

ich bin darüber nicht sehr glücklich, dass innerhalb einer Periode (1 Tag) mehrere Handelssignale generiert werden, aber ich habe es noch nicht geschafft das Problem zu lösen. Ich arbeite noch daran, aber im Moment bekomme ich es nicht besser hin.

Was mich aber stutzig macht, ist das unterschiedliche Verhalten zweier eigentlich identischer HS, nur werden verschieden Werte getradet.

1.HS: innerhalb einer Periode wurde erst ein Long-Signal, dannn ein Short-Signal und dann wieder ein Long-Signal generiert. Im OM ausgeführt wurde aber nur das 1.Signal (long)

2.HS: innerhalb einer Periode wurde erst ein Short-Signal generiert, dann ein Long-Signal, d.h. die short-Position wurde glatt gestellt und eine long-Position eröffnet. Die Richtungswechsel tauchen auch in der Tradeliste des OM auf.

Ich habe eigentlich alle relevanten Einstellungen überprüft und die sind in beiden HS identisch. Deshalb kann ich mir das unterschiedliche Verhalten nicht so recht erklären. Was mich noch mehr verwundert hat war, dass das Verhalten in jedem Fall richtig war und zu Gewinn geführt hat, d.h. bei HS1 war es perfekt, die erste Richtung beizubehalten und bei HS2 war es im nachhinein super, dass die Traderichtung gewechselt wurde.

Hat jemand vielleicht eine Erklärung für dieses Phänomen?
Irgend eine Einstellung bei den beiden HS muß unterschiedlich sein, aber welche könnte das sein?
Danke.

Viele Grüße
Torsten

Hallo Gerd,

bei beiden HS sind die Einstellung gleich:
- an den 2 Stellen ist unvollendete Periode eingestellt
- OM: Signalumsetzung pro Periode begrenzen auf: 1 SIGNAL

Ich habe aber eine Idee wie sich das Verhalten erklären läßt.
Wenn das Gegensignal nur sehr kurz, d.h. für ein paar Sekunden aktiv ist, dann bekommt es das OM, wenn es ordentlich ausgelastet ist, nicht immer mit.

Ich werde das Verhalten auch mal mit IBpaper testen.

Danke.

Viele Grüße
Torsten

Hallo Gerd,

die Aktualisierungrate habe ich auf "alle 0 Sekunden" eingestellt und die anderen Depot-Optionen sind auch gleich.

Je nach Auslastung des OM und ich glaube auch die Position des HS im Projekt spielt eine gewissen Rolle, kommt es zu kleineren, feststellbaren Verzögerungen.
Das kann man auch ganz einfach überprüfen, indem man die TWS neben den Investox-Chart legt und beobachtet, wie lange es dauert, bis der geänderte TWS-Wert im Chart angezeigt wird.

Aber wie gesagt, das ist nichts schlechtes, das OM wirkt in diesem Fall wie ein zusätzliches Zeitfilter und kann auf diese Weise Fehltrades verhindern.

Allerdings ist das HS von meiner Seite her schlecht programmiert, d.h. das mit den mehreren Signalen pro Periode muß ich noch in den Griff bekommen. Werde die Auflösung vergrößern (z.B. Intraday 15min) und mit Komp() doch bei der Tageskomprimierung bleiben. Aber da gibt es ein paar Feinheiten bei den Stopps zu beachten, an denen ich noch knoble.

Viele Grüße
Torsten