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Projektübergreifender Portfoliotest

bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

1

Mittwoch, 6. September 2006, 13:09

Projektübergreifender Portfoliotest

Hallo zusammen

Ich möchte einen projektübergreifender Portfoliotest durchführen, d.h. alle geöffneten Projekte und deren HSe in der Arbeitsumgebung in den Test mit einbeziehen.

Geht das?, und wenn ja, wie?
Gruss
Bernd

Frieder

unregistriert

2

Mittwoch, 6. September 2006, 13:38

RE: Projektübergreifender Portfoliotest

Hallo Bernd,

geht z.Zt. nur, indem Du alle Handelsssysteme in einem gemeinsamen Projekt neu zusammenfasst.

Mein größtes Portfolio umfasst deshalb aus dem von Dir gewünschten Gesamtvergleichs - Wunsch ca. 350 Handelssysteme.

bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

3

Donnerstag, 7. September 2006, 02:39

RE: Projektübergreifender Portfoliotest

Hallo Frieder

Verstehe ich das richtig: Du hast nur aus dem Grund des Portfolio Vergleichs diese vielen dreihundertfünfzig (in Zahlen: 350) HSe in einem Projekt zusammen gefasst? Und noch nie was gesagt hier im Forum?

Mmmh, so bin ich wenigstens nicht allein mit diesem Problem. Zwar habe ich insgesamt noch keine 350 HSe entworfen in der Zeit, seit ich Investox habe. Aber auch eine kleine zweistellige Zahl macht mir schon Mühe (und ich rufe da schon Aua; scheint's bin ich wenig leidensfähig).

Naja, meine Idee ist, ich möchte kleine, schlanke Sachen haben. Pro gehandeltes Gut (für das ich ein oder mehrere HSe habe) ein Projekt, so gehe ich vor.

Vorteile? Viele.
Z.B. kleine, leicht auf andere PC's transportierbare Einheiten. Wenn ich ein solches Projekt auf einen Produktions-PCs kopiere, dann habe ich keine versehentlichen Seiteneffekte auf die anderen, laufenden Projekte. Das ist in meinen Augen ziemlich viel.

Sollten, könnten wir da nicht anregen, dass ein Projekt-Übergreifender Portfolio-Test in einer künftigen INV Version möglich werden sollte?
Gruss
Bernd

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »bernd« (7. September 2006, 03:02)

Frieder

unregistriert

4

Donnerstag, 7. September 2006, 08:05

RE: Projektübergreifender Portfoliotest

Hallo Bernd,

das Thema wurde natürlich (wie schon fast alle anderen Themen auch) in den letzten Jahren hier diskutiert.

Aber dieser projektübergreifende Portfolio-Test hat eben nicht die Wichtigkeit wie andere IV-Features, z.B. ein Walk-Forward-Test oder komplexere Money- und Risk-Management Methoden, ganz zu schweigen von der erhofften Anbindung einer hochwertigen Realtime-Datenquelle per API.

Das Mega-Projekt, an dem ich z.Zt. stricke, enstand bei mir aus dem Bedürfniss, im Rahmen von Studien nach Ralph Vince das "geometrical mean" als Selektionskriterium bei der Korrelationsanalyse zur PF-Optimierung zur Verfügung zu haben.

Ist zwar einmalig etwas Arbeit (bin seit 1 Woche damit beschäftigt), aber dafür bietet eine derartige Gesamtübersicht aller zur Verfügung stehenden Handelssysteme enorme Zusatzinformationen und Selektionskriterien.