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Wie mehrere Signale pro Periode vermeiden
Hallo,
wenn es mehrere Signale in einer Periode auftreten(Signale auch bei unvollendeten Perioden), rechnet Backtest nur mit dem letzten. Beim echtem Trading werden jedoch alle Signale umgesetzt. Das führt zu einer Diskrepanz zu dem Backtesting. Gibt es eine Möglichkeit in den Testbedingungen für den Backtest zu sagen 'Nur ein Signal pro Periode' ?
Wenn nicht, wie könnte man es trotzgem sicherstellen?
Wenn nicht, könnte man so eine Funktionalität in den nächsten Release einbauen?
hallo
ich gehe mal davon aus das dein hs in die zukunft schaut
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »annapm« (14. September 2006, 21:46)
Hallo,
es gibt nur die Möglichkeit das System im Simulator laufen zu lassen.Einen Backtest kann man damit nicht erstellen da beim backtest nur C_O_H_L Werte vorliegen. Um mehere Signale einer Periode zu berechnen, muss man Tick byTick handeln oder ggfls. das HS auf Tickbasis aufbauen!
Happy Trading
Hallo Udo,
stimmt, ich habe mir auch schon überlegt als Basis ein ein Ticksystem zu hinterlegen und die nonwendigen Signale von den anderen Periodensystemen über entsprechende Komprimierung zu holen.
