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sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Freitag, 15. September 2006, 17:44

OM: Ordereinstellung unterscheiden zw. Exit-Gewinn & Exit-Verlust

Hallo,

man kann derzeit das OM schon so konfigurieren, unter "Order" das man für
Enter: Ordertyp (Market, Limit, Stop, Stoplimit)+in MarketWandeln für long & short getrennt
Exit: Ordertyp (Market, Limit, Stop, Stoplimit)+in MarketWandeln für long & short getrennt
eingeben kann.

Man könnte vielleicht noch mehr aus den Ordereinstellungen herausholen, wenn man den Exit-Fall unterscheiden könnte nach Gewinnfall und Verlustfall, d.h. man die Einstellmöglichkeiten wie folgt erweitert:
Enter: Ordertyp (Market, Limit, Stop, Stoplimit)+in MarketWandeln für long & short getrennt
Exit-Gewinn: Ordertyp (Market, Limit, Stop, Stoplimit)+in MarketWandeln für long & short getrennt
Exit-Verlust: Ordertyp (Market, Limit, Stop, Stoplimit)+in MarketWandeln für long & short getrennt

Ich würde z.B. gerne die Option "in MarketWandeln" davon abhängig machen, ob ich ein Exit im Gewinn oder Verlustfall habe.

Vielleicht kann man was in der Richtung machen.
Danke.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (15. September 2006, 17:45)


Moneymaker

unregistriert

2

Freitag, 15. September 2006, 18:18

Hallo Torsten,

Zitat

Man könnte vielleicht noch mehr aus den Ordereinstellungen herausholen

... Betonung auf "könnte" und "vielleicht" , ich füge hinzu "theoretisch".

Packt das arme ORM nur noch voller =) , vielleicht tut es sich dann leichter ;)

Spaß beiseite:
Meine Erfahrung mit Stops->Market war die, daß vermehrt Stops in der TWS hängen blieben (Ursache unaufklärbar) , bzw. daß Orders "wie vom Erdboden verschluckt" blieben.
Beobachte jetzt schon länger, im Realtrademodus, daß Markets am schnellsten und saubersten abgewickelt werden (seit Monaten Null Fehler!) und vorallem daß sich die +/- Slippage im Zeitverlauf neutralisiert.
Check das `ne zeitlang im Simutrader (vielleicht auch andere User?!), mich würde sehr interessieren, ob andere HS'e auf Dauer sich anders verhalten.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Moneymaker« (15. September 2006, 18:21)


sten

Experte

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Beiträge: 2 879

3

Freitag, 15. September 2006, 19:10

Hallo Gerd,

ich kann leider nicht einschätzen wie groß der Unterschied zwischen IBpaper und IBreal ist. Bei IBpaper habe ich mal ein paar Varianten ausprobiert und Einstieg->Market und Exit->Market schneidet beim Bund am schlechtesten ab. Im Idealfall habe ich 0€ Slipp. aber meistens so 10€.

Komisch ist nur ich habe die HS-Komprimierung von 1Tag bzw. 60min für den Test auf 3min reduziert und ein paar hundert Transaktionen über IBpaper gemacht, um das ID-OrderProblem zu provozieren und nichts. Die Fehlermeldung kam nicht ein einziges Mal. Das OM und IB haben bei dem Test tatellos zusammen gearbeitet und ich habe Market, Limit und Stop-Orders bunt gemischt verwendet.

Viele Grüße
Torsten

Wiwu Weiblich

Experte

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Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

4

Freitag, 15. September 2006, 19:49

Zitat

ich kann leider nicht einschätzen wie groß der Unterschied zwischen IBpaper und IBreal ist.


Hallo Torsten,

bei mir liefen IB-Paper und IB Real während der letzten Monate parallel. IB Paper lief auf PC 1, IB Real auf PC 2.
Ich konnte bei den 60 Min. Systemen bisher keinen Unterschied zwischen Paper- und Realmodus feststellen.

Ich verwende auch ausschließlich Market-Order .
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

5

Freitag, 15. September 2006, 21:13

Hallo Anke,

das ist super, wenn es da keinen Unterschied gibt zw. IBpaper und IBreal.
Wenn man sich auf Market-Orders geschränkt, wird das ganze auch wesentlich einfacher. Werde mal das Slippage über einen längeren Zeitraum im Auge behalten.

Gibt es vielleicht einen Trick, wie man das Trading-Gesamtergebnis bei IBpaper besser kontrollieren kann? Beim virtuellen Broker gebe ich ein Startkapital von z.B. 10000€ an und alle Änderungen werden mir im Depot unten "Virt. Broker verfügbar: xxxxx" angezeigt. So kann man jederzeit sehen, wo man in der Summe steht.

Ich glaube bei IB ist es schwierg, den Kontostand von IBpaper auf einen definierten Wert zu setzen?
Danke.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (15. September 2006, 21:13)


Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

6

Samstag, 16. September 2006, 10:50

Hallo Torsten,

Zitat

Ich glaube bei IB ist es schwierg, den Kontostand von IBpaper auf einen definierten Wert zu setzen?


Ja, das geht in der Tat nicht so einfach. Die einzige -mir bekannte- Möglichkeit den EUR-Stand des Simulated Accounts auf einen bestimmten Näherungs-Wert zu setzen, ist der Verkauf von USD ....

Das Gesamtergebnis beim Simulated Trading kontrolliere ich über die Spalte "realisiert" im ORM und zusätzlich über die Kontostände des Simulationskontos bei IB.

Alleine nur die IB-Kontostände sind deshalb etwas schwieriger zu interpretieren, weil dort auch Währungsdifferenzen berücksichtigt werden.
Diese Differenzen resultieren daraus, dass die Basiswährung des Simulationskontos USD ist.

Die Basiswährung lässt sich -nach meiner Information- auch leider nicht ändern.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de