Hallo Herr Knoepfel,
danke für die Antwort. Also ich verstehe die Welt jetzt nicht mehr. Ich habe den Optimierungszeitraum probehalber auf den Gesamtzeitraum eingestellt. Während der Optimierung stimmten anfangs das "Profit-Ratio zu Buy/Hold" auf den Cent genau überein. Es entwickelt sich während der Optimierung aber ein kleiner Abstand, den ich nicht als kritisch ansehe (<100€).
Aber die Sharpe Ratio differiert um einen unglaublichen Faktor, in der laufenden Optimierung z. B. SR 85,20 zu Testergebnis 1,36?? Wobei ich mir eine SR von >80 zwar wünsche aber nciht für realistisch halte?
Nach abeschlossener Optimierung sieht es so aus:
Endergebnis der Optimierung:
Profit-Ratio zu Buy/Hold:
BUND-Future (adj.) (EUX Eurex): 6.890,90 €
Sharpe Ratio:
BUND-Future (adj.) (EUX Eurex): 6,80
Testergebnis
Profit-Ratio zu Buy/Hold: 6910,90€
Sharpe Ratio 1,43
Da ich Sie gerade an der Mail habe :], ich teste gerade ein einfaches HS. Signale werden über einen Indikator ermittelt. Der Indi soll auf Tagesbasis laufen (z. B. letzte 5 Tages-Close sind relevant, eber einschließlich des aktuellen Intradaykurses). Ich will aber Intraday handeln und nicht zum nächsten Tages-Open. Kann ich dazu im HS die Aktualisierung auf 1 Minute stellen und einfach Signale bei unvollendeten Perioden aktivieren, die Komprimierung aber auf einen Tag stehen lassen? Oder muß ich dazu anders vorgehen.
Besten Dank im voraus für die Unterstützung.
Grüße
OptiT