Mittwoch, 20. September 2006, 09:06
Hatte mir gerade Gedanken dazu gemacht - hat jemand schon ein IV-HS?
Hi Hago,
danke für die Antwort auf meine Frage, die ich noch nicht gestellt hatte
.
In der FAZ war neulich ein Bericht wonach eine erfolgreiche Strategie sei, die Gewinner der letzten 6 Monate zu kaufen, die Verlierer dieser Periode zu verkaufen. Mit deinem Vorschlag kann man leicht mit der Direktabfrage die DAX-Werte checken und nach prozentualem Ergebnis sortieren.
Hat jemand eine solche Strategie schon mit Investox umgesetzt? Etwa die fünf größten Gewinner zu kaufen und die fünf größten Verlierer leer zu verkaufen. Das wäre dann doch eine marktneutrale Position. Irgendwo habe ich mal gelesen, daß das jemand intraday verwendet. Er schaut z. B. 15 Minuten nach Markteröffnung nach Gewinnern/Verlierern und geht entsprechend gleichzeitig long und short. Ausstieg zum Close des Tages.
Grüße
OptiT
danke für die Antwort auf meine Frage, die ich noch nicht gestellt hatte
.In der FAZ war neulich ein Bericht wonach eine erfolgreiche Strategie sei, die Gewinner der letzten 6 Monate zu kaufen, die Verlierer dieser Periode zu verkaufen. Mit deinem Vorschlag kann man leicht mit der Direktabfrage die DAX-Werte checken und nach prozentualem Ergebnis sortieren.
Hat jemand eine solche Strategie schon mit Investox umgesetzt? Etwa die fünf größten Gewinner zu kaufen und die fünf größten Verlierer leer zu verkaufen. Das wäre dann doch eine marktneutrale Position. Irgendwo habe ich mal gelesen, daß das jemand intraday verwendet. Er schaut z. B. 15 Minuten nach Markteröffnung nach Gewinnern/Verlierern und geht entsprechend gleichzeitig long und short. Ausstieg zum Close des Tages.
Grüße
OptiT
Mittwoch, 20. September 2006, 13:00
Hallo,
@Vatie
Ich sehe leider auch keine andere Möglichkeit als die Selektion so wie geschrieben durchzuführen!
@Opti
Die FAZ sollte vielleicht dazuschreiben, das man bei der Startegie auch das Volumen der "Professionells" und das Orderbuch betrachteten sollte..
@Vatie
Ich sehe leider auch keine andere Möglichkeit als die Selektion so wie geschrieben durchzuführen!
@Opti
Zitat
Er schaut z. B. 15 Minuten nach Markteröffnung nach Gewinnern/Verlierern und geht entsprechend gleichzeitig long und short. Ausstieg zum Close des Tages.
Die FAZ sollte vielleicht dazuschreiben, das man bei der Startegie auch das Volumen der "Professionells" und das Orderbuch betrachteten sollte..
Happy Trading
Mittwoch, 20. September 2006, 17:11
Hallo,
sorry,das habe ich vorhin durcheinandergewürfelt..
Aber auch hier gilt die alte Regel, das Institutionelle oft in der ersten und in der letzten Handelsstunden zuschlagen. Wenn eine Aktie in der ersten Handelsstunde steigt, sollte man anhand des Volumens und der Size prüfen wer gekauft hat-was man am Orderbuch (Market Maker Block-Size) erkennen kann.Ist aber ein Thema für sich und ohne entsprechenden Daten hat man sowieso keinen Überblick...
sorry,das habe ich vorhin durcheinandergewürfelt..
Aber auch hier gilt die alte Regel, das Institutionelle oft in der ersten und in der letzten Handelsstunden zuschlagen. Wenn eine Aktie in der ersten Handelsstunde steigt, sollte man anhand des Volumens und der Size prüfen wer gekauft hat-was man am Orderbuch (Market Maker Block-Size) erkennen kann.Ist aber ein Thema für sich und ohne entsprechenden Daten hat man sowieso keinen Überblick...
Happy Trading
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 22:30
RE: Rang Indikator
Hallo! habe folgendes Ziel: ich möchte jeden Tag zur Eröffnung die Aktie aus dem Dax 30 kaufen, die z.B. gestern am besten performt hat. So wie ich das sehe, muß ich für jeden der 30 Aktienwerte ein Handelssystem bauen und über den Rang-Indikator herausfinden, welches HS heute aktiviert wird. Geht es auch einfacher, indem ich nur 1 System laufen lasse?
Grüße und schon einmal vielen Dank!
Eckhard
Also wenn ich jetzt nicht völlig auf dem Schlauch stehe, dann sollte man das über den Portfoliotest doch hinbekommen.
Alle Aktien des DAX in einen Katalog packen der "DAX 30" heißt. Alle Aktien in das HS rein.
Enterlongbedingung könnte zb so aussehen kann:
|
Quellcode |
1 |
Rang(#ROC(Close, 1, %)#, #DAX 30#, Auf)=1 |
Exitlong : 1
Enterbasis: open, delay 1
Exitbasis: close, delay 0
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Samstag, 27. Oktober 2007, 13:10
RE: Rang Indikator
Hallo! habe folgendes Ziel: ich möchte jeden Tag zur Eröffnung die Aktie aus dem Dax 30 kaufen, die z.B. gestern am besten performt hat. So wie ich das sehe, muß ich für jeden der 30 Aktienwerte ein Handelssystem bauen und über den Rang-Indikator herausfinden, welches HS heute aktiviert wird. Geht es auch einfacher, indem ich nur 1 System laufen lasse?
Grüße und schon einmal vielen Dank!
Eckhard
Hallo Eckhardt,
hatte ich recht mit meiner Idee?
Oder habe ich Deine frage völlig Missverstanden?
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Registrierungsdatum: 4. Oktober 2002
Wohnort: 14 km nordwestlich vom Millerntor Stadion
Dienstag, 30. Oktober 2007, 10:18
hatte ich recht mit meiner Idee?
Oder habe ich Deine frage völlig Missverstanden?
Hallo Lenzelott, das Thema Rangfolge habe ich vor 1 Jahr verfolgt, und bin leider zu einem unbefriedigenden Ergebnis gekommen. Leider habe ich das Projekt vor ca. 2 Monaten beim "Aufräumen" gelöscht. Folgendermaßen bin ich vorgegangen: Sämtliche 30 Dax-Werte wurden ins HS 1 eingepflegt Über den Rang Indikator wurde die Aktie gesucht die am nächsten Tag long geht (oder die ersten 2 Aktien als Alternative etc.) Dann habe ich in dem Projekt ein 2. HS erstellt, welches jeden Morgen den Dax Future um 9 Uhr short geht und um 17.35 Uhr die Position deckt. Um das Ergebnis dieses Spreads visuell darzustellen habe ich die Kapitalkurven des HS 1 mit der KK des HS2 summiert. Das Ergebnis war allerdings sehr unbefriedigend und somit habe ich die Idee begraben.
Zu Deiner Frage: Einstieg: "Quellcode 1 Rang(#ROC(Close, 1, %)#, #DAX 30#, Auf)=1 "
Über diese Abfrage wird entschieden, welche Aktie long geht, d.h alle 30 Aktien im HS müssen abgefragt.
Du hast recht: Über den Portfolio Test sollte man das auch hinbekommen (bin damals aber nicht darauf gekommen).
Solltest Du dieses Thema weiterverfolgen wollen, würden mich Deine Ergebnisse interessieren (ob positiv oder negativ).
Viele Grüße Eckhard