Freitag, 19. April 2024, 19:18 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

Multi-Tick-Komprimierung: Wann Sekunden beachten sinnvoll?

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Donnerstag, 21. September 2006, 09:14

Multi-Tick-Komprimierung: Wann Sekunden beachten sinnvoll?

Hallo,

angenommen ich fasse einige 100 Ticks in einer Periode zusammen.
Wann ist die Option "Sekunden beachten" sinnvoll und sollte eingeschaltet werden? Spielt diese Option vielleicht beim OM dann später eine Rolle?

In der Hilfe steht:
Sekunden beachten: Wenn aktiviert, erfolgt innerhalb einer Sekunde kein Periodenwechsel, sondern nur zwischen zwei Sekunden. Damit ist sichergestellt, dass sich Ticks mit dem gleichen Zeitstempel auf jeden Fall in derselben komprimierten Periode befinden. Ein Tick enthält bei Verwendung dieser Option auf jeden Fall alle Daten einer Sekunde.

Ich habe zwar verstanden was diese Option bewirkt, aber mir ist unklar welche Auswirkungen das dann hat.

Danke.

Viele Grüße
Torsten

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Donnerstag, 21. September 2006, 09:48

Hallo,

die Ticks die innerhalb einer Sekunde erscheinen werden zusammengefasst und nicht einzeln aufgezeichnet und ausgewertet! Das Ergebnis kann man visualisieren indem man zwei Tick-Charts,einmal mit und einmal ohne Sekundenabrechnung vergleicht! Die Einstellung hat natürlich Auswirkung auf die Signale was aber mit zunehmender Komprimierung verflacht!
Happy Trading

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

3

Donnerstag, 21. September 2006, 12:28

Option "Sekunden beachten"

Option "Sekunden beachten"

Hallo,

kann man sagen was nun besser ist für eine saubere Signalgenerierung und eine zuverlässige & schnelle Orderabwicklung? Kann man das irgendwie verallgemeinern?
Danke.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »sten« (21. September 2006, 12:29)

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

4

Donnerstag, 21. September 2006, 18:39

Hallo,

nein kann man nicht,aber am genauesten ist wenn jeder Tick ausgewertet wird. Die 1sec Komp wirkt wie ein Filter was sich auch am Vergleich beider Datenreihen erkennen lässt!Es kommt darauf an,wie exakt die Berechnung sein muss- der Rest ist Backtest--Sache....
»Udo« hat folgendes Bild angehängt:
  • Forum.png
Happy Trading

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

5

Donnerstag, 21. September 2006, 22:32

Danke Udo.

Viele Grüße
Torsten