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Montag, 19. März 2007, 21:45
Hallo
Anke hat auf eine Art schon Recht, in meinen Daten sind lt. Datenchecker hunderte von Fehlern.
Man muss, um bei diesen Worten zu bleiben, aber unterscheiden, welche Art von "Fehler" hier vorliegen, was die Absichten sind und wie die Daten im Kontext zu interpretieren sind.
Nun klassifizieren wir diese Fehler mal, ich finde genau drei verschiedene Arten:
1) Dieser 0-Daten Fehler, der vermutlich durch den vermuteten Blue Screen verursacht ist; wenn ich diese Daten lösche, funktioniert auch der Hexensabbat; mit anderen (mehr als einem Dutzend) Indikatoren im Projekt hatte ich ja eh' kein Problem (ich betrachte dies aber sicher nicht als ein Problem von Ankes Formel an sich; sicher müsste man hier tiefer in die Tiefen von Investox abtauchen, um dies zu verstehen; Ankes Formel liegt ja offen und besteht aus INV Standard-Funktionen).
2) Hunderte von "Fehlermeldungen" des Datencheckers der Sorte "Auffälliger Datumssprung, vielleicht Kurslücke", dazu gleich mehr
3) Einige Fehlermeldungen "Falscher Zeitstempel (es folgt ein älteres Datum)". Hier kann ich nur vermuten, dass von IB nachträglich Kurse gepusht wurden. Vielleicht kann ein anderer INV User, der auch IB Daten nutzt, etwas dazu sagen. Ein Beispielbild habe ich angehängt.
Nun zu 2): das ist für mich weder überraschend noch störend. Sondern im Gegenteil erwartet. Der Grund ist ein praktischer und es sind eigentlich sogar zwei Gründe:
i) ich beginne mit der Datensammlung für einen einzelnen Kontrakt schon dann, wenn er neu freigegeben wird
ii) meine PCs laufen ja rund um die Uhr und sammeln auch ausserhalb der regulären Börsenzeiten jeden Tick.
zu i)
Nehmen wir also diesen eMini Kontrakt mit Verfall 06/2007. Wenn die Datensammlung dafür bereits im Februar begonnen hat (während der 03/2007 Kontrakt gerade in seiner Primetime ist), tja, da wird es selten Leute geben, die den 06/2007 traden. Ist ja auch kein Soft Commodity, bei dem es wenigstens zu einer Backwardation kommen könnte. Also, der 06/2007 ist im Februar 2007 erwartungsgemäss nur ein Zombie: und so reportet der INV Datenchecker natürlich dutzende, ja hunderte Male "Auffälliger Datumssprung", was für eine Überraschung ...
In diesem Fall habe ich ja gar kein HS auf die Daten gesetzt; tue ich es, so starte ich den Handel über das durchschnittliche Volumen: sobald der Vogel in die Luft geht, bin ich ja dabei.
zu ii)
Also, dass ein eMini, auch wenn er gemäss den Ausführungen zu i) langsam zum fliegen kommt, ausserhalb der Ami-Wach-Zeiten wenig Umsatz macht, dürfte doch auch leicht zu verstehen sein. Wenn also ein 15.03.2007 (der Tag vor dem Hexensabbat) um 03:29:01 (CET wohl gemerkt) und zu ähnlichen Zeiten nur alle zwei Stunden einen Tick verzeichnet, finde ich das auch weder tragisch noch überraschend. Natürlich reportet auch hier der Datenchecker "Auffälliger Datumssprung, vielleicht Kurslücke". Vielleicht gibt es hier einen Tenfore oder Reuters User, der mir sagen kann, dass diese Feeds auch zu ungewöhnlichsten Nicht-Handels-Zeiten ein regelmässiges Volumen verzeichnen? Und dass das so immer ist und wenn das Volumen zu dieser Zeit fehlt ist es ein Fehler ?!? Na, dann habe ich was falsch verstanden und es tut mir leid ...
Und so kommen dann hunderte von "Fehlern" zu stande, ich möchte aber trotzdem, dass wenn ich zur Primetime des Kontraktes und dann auch zur regulären Handelszeit der betreffenden Börse einen solchen Feed anschnalle, die Indis darauf einigermassen funktionieren für mein Lifetrading. Und eigentlich tun sie das, nur diese 0-Daten, die haben eben das Problem gemacht. Alle anderen hunderte Fehler
nicht.
Zusammenfassung: es sind life Daten, ich habe hier kein gepflegtes, gerolltes Underlying über die Grenzen von mehreren Kontrakten gehabt. Einfach Raw-Data. Und von Systementwicklung war irgendwie gar keine Rede.
Zitat
Original von Wiwu
Ich finde man muss auch unterscheiden, zwischen "ein paar" Fehlern und absolut unsauberen Daten (...die z.B. einige Hundert diverse Fehler auf einen kurzen Zeitraum enthalten...).
Anke hat auf eine Art schon Recht, in meinen Daten sind lt. Datenchecker hunderte von Fehlern.
Man muss, um bei diesen Worten zu bleiben, aber unterscheiden, welche Art von "Fehler" hier vorliegen, was die Absichten sind und wie die Daten im Kontext zu interpretieren sind.
Nun klassifizieren wir diese Fehler mal, ich finde genau drei verschiedene Arten:
1) Dieser 0-Daten Fehler, der vermutlich durch den vermuteten Blue Screen verursacht ist; wenn ich diese Daten lösche, funktioniert auch der Hexensabbat; mit anderen (mehr als einem Dutzend) Indikatoren im Projekt hatte ich ja eh' kein Problem (ich betrachte dies aber sicher nicht als ein Problem von Ankes Formel an sich; sicher müsste man hier tiefer in die Tiefen von Investox abtauchen, um dies zu verstehen; Ankes Formel liegt ja offen und besteht aus INV Standard-Funktionen).
2) Hunderte von "Fehlermeldungen" des Datencheckers der Sorte "Auffälliger Datumssprung, vielleicht Kurslücke", dazu gleich mehr
3) Einige Fehlermeldungen "Falscher Zeitstempel (es folgt ein älteres Datum)". Hier kann ich nur vermuten, dass von IB nachträglich Kurse gepusht wurden. Vielleicht kann ein anderer INV User, der auch IB Daten nutzt, etwas dazu sagen. Ein Beispielbild habe ich angehängt.
Nun zu 2): das ist für mich weder überraschend noch störend. Sondern im Gegenteil erwartet. Der Grund ist ein praktischer und es sind eigentlich sogar zwei Gründe:
i) ich beginne mit der Datensammlung für einen einzelnen Kontrakt schon dann, wenn er neu freigegeben wird
ii) meine PCs laufen ja rund um die Uhr und sammeln auch ausserhalb der regulären Börsenzeiten jeden Tick.
zu i)
Nehmen wir also diesen eMini Kontrakt mit Verfall 06/2007. Wenn die Datensammlung dafür bereits im Februar begonnen hat (während der 03/2007 Kontrakt gerade in seiner Primetime ist), tja, da wird es selten Leute geben, die den 06/2007 traden. Ist ja auch kein Soft Commodity, bei dem es wenigstens zu einer Backwardation kommen könnte. Also, der 06/2007 ist im Februar 2007 erwartungsgemäss nur ein Zombie: und so reportet der INV Datenchecker natürlich dutzende, ja hunderte Male "Auffälliger Datumssprung", was für eine Überraschung ...
In diesem Fall habe ich ja gar kein HS auf die Daten gesetzt; tue ich es, so starte ich den Handel über das durchschnittliche Volumen: sobald der Vogel in die Luft geht, bin ich ja dabei.
zu ii)
Also, dass ein eMini, auch wenn er gemäss den Ausführungen zu i) langsam zum fliegen kommt, ausserhalb der Ami-Wach-Zeiten wenig Umsatz macht, dürfte doch auch leicht zu verstehen sein. Wenn also ein 15.03.2007 (der Tag vor dem Hexensabbat) um 03:29:01 (CET wohl gemerkt) und zu ähnlichen Zeiten nur alle zwei Stunden einen Tick verzeichnet, finde ich das auch weder tragisch noch überraschend. Natürlich reportet auch hier der Datenchecker "Auffälliger Datumssprung, vielleicht Kurslücke". Vielleicht gibt es hier einen Tenfore oder Reuters User, der mir sagen kann, dass diese Feeds auch zu ungewöhnlichsten Nicht-Handels-Zeiten ein regelmässiges Volumen verzeichnen? Und dass das so immer ist und wenn das Volumen zu dieser Zeit fehlt ist es ein Fehler ?!? Na, dann habe ich was falsch verstanden und es tut mir leid ...
Und so kommen dann hunderte von "Fehlern" zu stande, ich möchte aber trotzdem, dass wenn ich zur Primetime des Kontraktes und dann auch zur regulären Handelszeit der betreffenden Börse einen solchen Feed anschnalle, die Indis darauf einigermassen funktionieren für mein Lifetrading. Und eigentlich tun sie das, nur diese 0-Daten, die haben eben das Problem gemacht. Alle anderen hunderte Fehler
nicht.Zusammenfassung: es sind life Daten, ich habe hier kein gepflegtes, gerolltes Underlying über die Grenzen von mehreren Kontrakten gehabt. Einfach Raw-Data. Und von Systementwicklung war irgendwie gar keine Rede.
Gruss
Bernd
Bernd
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