Zeitbasierter Stop

oko

unregistriert

Freitag, 29. September 2006, 15:16

Mit Momentum und Stoch war auch net schlecht

Beschreibung für System 'Bund 3 Min'
Uhrzeit: 29.09.2006 15:14:05
Angelegt am: 23.10.2004 12:20:53
Zuletzt bearbeitet: 29.09.2006 15:14:03
Komprimierung: Renko, Brickgröße 0,015%, 3 Reversal, Berechnung auf Openkurse, Overnight-Gap füllen

***** Regeln ******

Enter Long:
Ref(Schalter(0, Long=1, 1, Short =1, 0), -1)
AND
Spalte(sr) = 1
AND
berg > 0

Enter Short:
Ref(Schalter(0, Short =1, 1, Long=1, 0), -1)
AND
Spalte(sr) = -1
AND
berg < 0

Übergreifende Definitionen:
calc long:
Cross(SAR(Close, 0.0442385, 2.72264

#_UseColValues#, Close()#_UseColValues#, 1)= -1
AND
Proc Stochastik:
calc Stoch_K: Komp(#Stoch(6, 6)#, #Renko/0.007%/1/A/O#)#_UseColValues#;
calc Stoch_D: GD(Stoch_K, 24, TRI)#_UseColValues#;

Ref(Stoch_K>Stoch_D,-1)
End;
AND
Proc Momentum - untere Extremzone: Ref(HHVBars(MOM(Close, 85), 85),-1)#_USECOLVALUES#>13 End; ;

calc short:
Cross(SAR(Close, 0.0026245, 1.201409)#_UseColValues#, Close()#_UseColValues#, 1)= 1
AND
Proc Stochastik:
calc Stoch_K: Komp(#Stoch(19, 4)#, #Renko/0.010%/3/A/O#)#_UseColValues#;
calc Stoch_D: GD(Stoch_K, 34, W)#_UseColValues#;

Ref(Stoch_K<Stoch_D,-1)
End;
AND
Proc Momentum-obere Extremzone: Ref(HHVBars(MOM(Close, 73), 76),-1)#_USECOLVALUES#>23 End; ;

Calc berg:BergTalReset(0.072, 0.099, 0)#_UseColValues#;

***** Optimierung *****

Start: 26.07.2004 16:45:00
Ende: 21.11.2004 22:37:48

Optimierte Titel:
Bund 3Min

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
Maximiere 'Netto-Profit', Gewichtung: 1
Maximiere 'Profitable Trades (%)', Gewichtung: 1
Maximiere 'Bestimmtheitsgrad der Steigung', Gewichtung: 1
Maximiere 'Anzahl aller Trades', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 0
Exit-Basis: Open
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Open
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 1
Wert pro Punkt: 1000
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 2
Exit-Gebühren: 2
Slippage: 0
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Intra-Verlust Long+Short
bei 0,200 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Intra-Gewinn Long+Short
bei 0,100 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

***** Order-Einstellungen- *****

Automatische Orderaufgabe ist aktiv
Broker: Virtueller Broker
Alle Angaben in Punkten
Mindestkapital: 5000
Std.-Stückzahl: 1
Manuelle Bestätigung: Keine

Enter-Order:
Limit Long 0,01
Limit Short 0,01
Kein Aufstocken von Positionen

Exit-Order:
Bestens (at Market)
Beim Drehen Enter/Exit separat ausführen

Sicherheits-Verluststop aktiv:
Stop Long: 0,12
Stop Short: 0,12

Offene Enter-Orders automatisch streichen nach 2 Perioden

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oko

unregistriert

42

Freitag, 29. September 2006, 15:17

Aber am besten waren die Zeiten mit Schalter

Beschreibung für System '0.017%_Slave_LAST_Ref'
Uhrzeit: 29.09.2006 15:16:52
Angelegt am: 21.08.2005 05:47:01
Zuletzt bearbeitet: 13.10.2005 00:29:50
Komprimierung: Renko, Brickgröße 0,017%, Berechnung auf Openkurse

***** Regeln ******

Enter Long:
Schalter(0, Ref(Long,-1) = 1, 1, Short = 1, 0)
AND
Low("Kombi_3")#_UseColValues#<=EnterL
AND
Spalte(SR) = 1
AND
Spalte(SB) = 1
AND
Ref(Stoch(7, 1),-1)#_USECOLVALUES# < 90

Exit Long:
Schalter(0, Ref(Short,-1), 1, Long = 1, 0)
AND
High("Kombi_M3_Bund")#_UseColValues#>=EnterS
AND
Spalte(SR) = -1

Enter Short:
Schalter(0, Ref(Short,-1) = 1, 1, Long = 1, 0)
AND
High("Kombi_M3_Bund")#_UseColValues#>=EnterS
AND
Spalte(SR) = -1
AND
Spalte(SB) = 1
AND
Ref(Stoch(33, 3),-1)#_USECOLVALUES# > 13

Exit Short:
Schalter(0, Ref(Long,-1), 1, Short = 1, 0)
AND
Low("Kombi_3")#_UseColValues#<=EnterL
AND
Spalte(SR) = 1

Übergreifende Definitionen:
{ Slave }
calc Long_KompSR:KompSynch("M3_12", #Spalte(SR) + Ref(Spalte(SR) ,-1) + Ref(Spalte(SR) ,-2) + Ref(Spalte(SR) ,-3)#, #Renko/0.009%/2/A/OV#, C);
calc Short_KompSR:KompSynch("M3_12", #Spalte(sr) + Ref(Spalte(SR) ,-1) + Ref(Spalte(SR) ,-2) + Ref(Spalte(SR) ,-3)#, #Renko/0.009%/2/A/OV#, C);

calc L_SR:KompSynch("M3_12", #Spalte(SR)#, #Renko/0.012%/2/A/OV#, C);
calc S_SR:KompSynch("M3_12", #Spalte(SR)#, #Renko/0.011%/2/A/OV#, C);

calc L_SB:KompSynch("M3_12", #Spalte(SB)#, #Renko/0.011%/2/A/OV#, C);
calc S_SB:KompSynch("M3_12", #Spalte(SB)#, #Renko/0.010%/2/A/OV#, C);

Global Calc Long:
Long_KompSR>=2
AND
L_SR=1
AND
L_SB=1
AND
KompSynch("M3_12", #SAR(Close, 0.2284519, 1.05098

#, #Renko/0.028%/2/A/OV#, C)#_USECOLVALUES# < KompSynch("M3_12", #Close#, #Renko/0.027%/2/A/OV#, C)#_USECOLVALUES#
AND
Proc Momentum - untere Extremzone:
KompSynch("M3_12", #HHVBars(MOM(Close, 10), 51)#, #Renko/0.022%/2/A/OV#, C)#_USECOLVALUES# > 6
End;
AND
Proc RSI Oszillator Long KompSynch("M3_12", #(Close)#, #Renko/0.015%/2/A/OV#, C)#_USECOLVALUES#:
Calc Daten: KompSynch("M3_12", #Close#, #Renko/0.020%/2/A/OV#, C)#_USECOLVALUES#;
const P_RSI: 1+days(62);
const P1: 1;
const P2: 12;
calc RSI: RSI(Daten, P_RSI)#_UseColValues#;
POszi(RSI,P1,P2,E,$)#_UseColValues# > 0
End;;

Global Calc Short:
Short_KompSR<=-2
AND
S_SR=-1
AND
S_SB=1
AND
KompSynch("M3_12", #SAR(Close, 0.0806609, 0.6564426)#, #Renko/0.009%/2/A/OV#, C)#_USECOLVALUES# > KompSynch("M3_12", #Close#, #Renko/0.030%/2/A/OV#, C)#_USECOLVALUES#
AND
Proc Momentum-obere Extremzone:
KompSynch("M3_12", #HHVBars(MOM(Close, 51), 93)#, #Renko/0.009%/2/A/OV#, C)#_USECOLVALUES# > 4
End;
AND
Proc RSI Oszillator Short KompSynch("M3_12", #(Close)#, #Renko/0.011%/2/A/OV#, C)#_USECOLVALUES#:
Calc Daten: KompSynch("M3_12", #Close#, #Renko/0.027%/2/A/OV#, C)#_USECOLVALUES#;
const P_RSI: 1+days(5);
const P1: 5;
const P2: 58;
calc RSI: RSI(Daten, P_RSI)#_UseColValues#;
POszi(RSI,P1,P2,S,$)#_UseColValues# < 0
End;;

Global Calc EnterL

palte(SE)-0.020;
Global Calc EnterS

palte(SE)+0.020;
Global Calc GL:0.167;
Global Calc GS:0.159;
Global Calc VL:0.258;
Global Calc VS:0.193;
Global Calc Akti:#_Depot_Pos#;

***** Optimierung *****

Start: 05.10.2005 11:51:00
Ende: 11.10.2005 05:19:48

Optimierte Titel:
M3_12

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profitable Trades (%)', Gewichtung: 1
Maximiere 'Median der Returns', Gewichtung: 1
Maximiere 'Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch', Gewichtung: 1
Maximiere 'Max. realisiertes Kapitalrisiko', Gewichtung: 1
Maximiere 'Netto-Profit', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: EnterL
Short: EnterS
Delay: 0
Exit-Basis: EnterS
Short: EnterL
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Open
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 1 Euro
Wert pro Punkt: 1000 Euro
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 1,61 Euro
Exit-Gebühren: 1,61 Euro
Slippage: 0 Euro
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Intra-Gewinn Short
bei Gs Kurspunkten
ab 1 Perioden
Zwangspause: 1
Intra-Verlust Short
bei VS Kurspunkten
ab 1 Perioden
Intra-Verlust Long
bei VL Kurspunkten
ab 1 Perioden
Intra-Gewinn Long
bei GL Kurspunkten
ab 1 Perioden
Zwangspause: 1
Handelszeit
von 08:00:00
bis 18:55:00
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

***** Order-Einstellungen- *****

Automatische Orderaufgabe ist aktiv
Broker: Virtueller Broker
Alle Angaben in Punkten
Mindestkapital: 5000
Std.-Stückzahl: 1
Manuelle Bestätigung: Keine

Enter-Order:
Limit Long 0
Limit Short 0
Kein Aufstocken von Positionen

Exit-Order:
Limit Long 0
Limit Short 0
Beim Drehen Enter/Exit separat ausführen

Position schließen um 18:55:00
Sicherheits-Verluststop aktiv:
Stop Long: VL
Stop Short: VS
Sicherheits-Gewinnstop aktiv:
Limit Long: GL
Limit Short: GS

Signalumsetzung pro Periode begrenzen auf 1 Entersignal
Offene Enter-Orders automatisch streichen nach 1 Perioden

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oko

unregistriert

43

Freitag, 29. September 2006, 15:19

Nur die Komprimierungen machen heute noch Probleme

Beschreibung für System 'Kopie von 0.017%_Slave_LAST_Ref'
Uhrzeit: 29.09.2006 15:19:03
Angelegt am: 20.10.2005 22:24:25
Zuletzt bearbeitet: 22.10.2005 01:08:32
Komprimierung: Renko, Brickgröße 0,017%, Berechnung auf Openkurse, Overnight-Gap füllen

***** Regeln ******

Enter Long:
Schalter(0, Ref(Long,-1) = 1, 1, Short = 1, 0)
AND
Ref(Spalte(SR),-1) = 1
AND
Ref(Stoch(28, 6),-1)#_USECOLVALUES# < 90

Exit Long:
Schalter(0, Ref(Short,-1) = 1, 1, Long = 1, 0)
AND
Ref(Spalte(SR),-1) = -1

Enter Short:
Schalter(0, Ref(Short,-1) = 1, 1, Long = 1, 0)
AND
Ref(Spalte(SR),-1) = -1
AND
Ref(Stoch(27, 3),-1)#_USECOLVALUES# > 30

Exit Short:
Schalter(0, Ref(Long,-1) = 1, 1, Short = 1, 0)
AND
Ref(Spalte(SR),-1) = 1

Übergreifende Definitionen:
const L_komp: 0.029;
const S_komp: 0.011;
const L_Indi_komp: 0.033;
const S_Indi_komp: 0.009;

{ Slave }
global calc Long_KompSR:KompSynch(#Spalte(SR) + Ref(Spalte(SR) ,-1) + Ref(Spalte(SR) ,-2) + Ref(Spalte(SR) ,-3)#, #Renko/L_komp%/3/A/FVH#, H);
global calc Short_KompSR:KompSynch(#Spalte(sr) + Ref(Spalte(SR) ,-1) + Ref(Spalte(SR) ,-2) + Ref(Spalte(SR) ,-3)#, #Renko/S_komp%/3/A/FLH#, L);

global calc L_SR:KompSynch(#Spalte(SR)#, #Renko/L_komp%/3/A/FVH#, H);
global calc S_SR:KompSynch(#Spalte(SR)#, #Renko/S_komp%/3/A/FLH#, L);

global calc L_SB:KompSynch(#Spalte(SB)#, #Renko/L_komp%/3/A/FVH#, H);
global calc S_SB:KompSynch(#Spalte(SB)#, #Renko/S_komp%/3/A/FLH#, L);

global calc L_B: KompSynch( #Close#, #Renko/L_Indi_komp%/3/A/FVH#, H);
global calc S_B: KompSynch( #Close#, #Renko/S_Indi_komp%/3/A/FLH#, L);

{ Long }
const P_RSI: 1+days(21);
const P1: 1;
const P2: 23;
calc RSI: RSI(L_B, P_RSI);

{ Short }
const S_P_RSI: 1+days(7

;
const S_P1: 2;
const S_P2: 28;
calc S_RSI: RSI(L_B, P_RSI);

Global Calc Long:
Long_KompSR>=2
AND
L_SR=1
AND
L_SB=1
AND
SAR(L_B, 0.1765568, 1.459672) < L_B
AND
HHVBars(MOM(L_B, 21), 120)>1
AND
POszi(RSI,P1,P2,W,$) > 0
AND
Spalte(SR) = 1
AND
KompSynch(#Spalte(SR)#, #Renko/0.017%/1/A/OF#, O) = 1;

Global Calc Short:
Short_KompSR<=-2
AND
S_SR=-1
AND
S_SB=1
AND
SAR(S_B, 0.2100584, 0.3104836) > S_B
AND
LLVBars(MOM(S_B, 6

, 87)>8
AND
POszi(S_RSI,S_P1,S_P2,W,$) < 0
AND
Spalte(SR) = -1
AND
KompSynch(#Spalte(SR)#, #Renko/0.017%/1/A/OF#, O) = -1;

Global Calc EnterL

palte(SE)-0.018;
Global Calc EnterS

palte(SE)+0.020;
Global Calc GL:0.178;
Global Calc GS:0.189;
Global Calc VL:0.300;
Global Calc VS:0.172;
Global Calc Akti:#_Depot_Pos#;

***** Optimierung *****

Start: 04.10.2005 15:51:23
Ende: 04.10.2005 17:40:06

Optimierte Titel:
BB-965264-TP7945038

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profitable Trades (%)', Gewichtung: 1
Maximiere 'Median der Returns', Gewichtung: 1
Maximiere 'Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch', Gewichtung: 1
Maximiere 'Max. realisiertes Kapitalrisiko', Gewichtung: 1
Maximiere 'Netto-Profit', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Spalte(SE)
Delay: 0
Exit-Basis: Spalte(SE)
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Open
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 1 Euro
Wert pro Punkt: 1000 Euro
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 1,61 Euro
Exit-Gebühren: 1,61 Euro
Slippage: 0 Euro
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Intra-Gewinn Short
bei Gs Kurspunkten
ab 1 Perioden
Zwangspause: 1
Intra-Verlust Short
bei VS Kurspunkten
ab 1 Perioden
Intra-Verlust Long
bei VL Kurspunkten
ab 1 Perioden
Intra-Gewinn Long
bei GL Kurspunkten
ab 1 Perioden
Zwangspause: 1
Handelszeit
von 08:00:00
bis 18:55:00
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

***** Order-Einstellungen- *****

Automatische Orderaufgabe ist aktiv
Broker: Virtueller Broker
Alle Angaben in Punkten
Mindestkapital: 5000
Std.-Stückzahl: 1
Manuelle Bestätigung: Keine

Enter-Order:
Limit Long 0
Limit Short 0
Kein Aufstocken von Positionen

Exit-Order:
Limit Long 0
Limit Short 0
Beim Drehen Enter/Exit separat ausführen

Sicherheits-Verluststop aktiv:
Stop Long: VL
Stop Short: VS
Sicherheits-Gewinnstop aktiv:
Limit Long: GL
Limit Short: GS

Signalumsetzung pro Periode begrenzen auf 1 Entersignal
Offene Enter-Orders automatisch streichen nach 1 Perioden

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oko

unregistriert

44

Freitag, 29. September 2006, 15:21

Es gibt 1000 Ansätze, und jeder soll den finden der am besten zu einem passt.

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Tobias

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

45

Freitag, 29. September 2006, 16:05

häääääääää ? Deine Kreativität in Ehren, Oko ... aber was möchtest Du uns damit sagen ?
... oder sind das kleine private Schamützel... nach der Art >guck mal da hast Du ein Ref(,-1) vergessen <

Gruss Tobias

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oko

unregistriert

46

Freitag, 29. September 2006, 16:13

Haben wir nicht mal alle ohne ref(,-1) angefangen! Mir ging es zumindest
oft so das ich es vergessen hab.

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Tobias

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

47

Freitag, 29. September 2006, 16:21

8

Waaasss, ich nie :rolleyes:

... boooh und gerade bei Renkos mit den alten Komp´s - hör mir auf ...

Gruss Tobias

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Moneymaker

unregistriert

48

Freitag, 29. September 2006, 16:22

bisher dachte ich (nur ich??) immer, ich sei der PAUSENCLOWN =) =)
Langsam wird mir dieser Rang abgerungen :baby:

Wir sollten ALLE unsere Bestsysteme posten, damit sie auch in Leipzig im Dokuzentrum verewigt werden :]

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Tobias

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

49

Freitag, 29. September 2006, 16:29

neeeeeeeee, besser nicht ...

Gruss Tobias

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oko

unregistriert

50

Freitag, 29. September 2006, 16:31

@Moneymaker

Zumindest wird das Thema Renko mal wieder etwas interessanter.
Und da ich CS nicht wirklich mag, freut es mich um so mehr wenn
sich jemand mit Renko beschäftigt und vielleicht auch die eine oder
andere neue Idee daraus entsteht.

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Moneymaker

unregistriert

51

Freitag, 29. September 2006, 16:40

Hallo oko,

ist ja ok.!
Ich wollte nur die Pause ausfüllen =) =)

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oko

unregistriert

52

Freitag, 29. September 2006, 16:45

@Moneymaker

Da fehlt aber der Smilie mit dem Clownhut!

Darfst dir ein aussuchen!

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annapm

unregistriert

53

Freitag, 29. September 2006, 17:03

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profitable Trades (%)', Gewichtung: 1
Maximiere 'Median der Returns', Gewichtung: 1
Maximiere 'Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch', Gewichtung: 1
Maximiere 'Max. realisiertes Kapitalrisiko', Gewichtung: 1
Maximiere 'Netto-Profit', Gewichtung: 1

das schaut doch nach ascunia aus.
ich dachte das haste gelöscht

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annapm

unregistriert

54

Freitag, 29. September 2006, 17:20

na ja ob das das tehma renko belebt glaub ich kaum , doch viel eher das tehma zukunft

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oko

unregistriert

55

Freitag, 29. September 2006, 17:27

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »oko« (29. September 2006, 22:23)

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annapm

unregistriert

56

Freitag, 29. September 2006, 17:38

hallo

<<<Woow.................jetzt bin ich baff. Das wird ja langsam eine Hasstirade

wiso den das es geht doch um warheit und das licht

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Wiwu

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

57

Freitag, 29. September 2006, 17:59

@ annapm und oko

Macht Euren Streit bitte unter Euch aus und zieht Ascunia da nicht mit rein.

Was an unschönen Dingen zu klären war, habe ich mit Euch beiden vor Wochen geklärt.

Zu den Fitnesskriterien:
Mir wäre wahrscheinlich nicht mal selbst aufgefallen, dass ich diese Kriterien in dieser Zusammenstellung früher auch schon mal benutzt habe.

Peanuts.....aus meiner Sicht und ausserdem auch kein Geheimnis.

Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

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annapm

unregistriert

58

Freitag, 29. September 2006, 19:47

ja ja wir beide haten schon das vergnügen in sachen unschön

da hats der frank ja nu besser der kann nu jeden tag rettiche zupfen

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Hans-Jürgen

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

59

Samstag, 30. September 2006, 10:37

Hallo zusammen,

ich möchte euch hiermit auffordern, zur Sachlichkeit zurück zu kehren. Persönliche Streitereien gehören hier nicht ins Board! Als erwachsene Menschen sollte es doch möglich sein, diese Dinge NICHT in der Öffentlichkeit auszutragen.

Viele Grüße,
Hans-Jürgen

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