INVESTOX-Forum

LP stellt ab nächstem Wochenende die US Datenfeeds auf deutsche Zeit um. Für uns als Backtester ist das eine Katastrophe, da damit die komplette Datenhistorie unbrauchbar wird, da es plötzlich mittendrin einen Zeitsprung kommt. Da es sich bei uns um mehrere 1000 Aktien Daten handelt, kann man da auch nichts von Hand korrigieren (über RTT Daten export und import).

@AK
Herr Knöpfel, sehen sie da eine Lösung? Könnten Sie z.B. ein Tool zur Verfügung stellen (oder in RTT einbauen), das rückwirkend bis zu einem bestimmten Datum die Kurse um einen Zeitfaktor verschiebt? Das ganze müsste aber gleichzeitig auf viele Titel anwendbar sein, sonst ist es für solch viele Titel (sämtliche US Aktien) bei uns nicht anwendbar.

Eine andere Möglichkeit wäre eine dokumentierte Programmierschnittstelle zum RTT Format, dann würden wir ein Programm schreiben, dass das selber macht (fände ich eh eine schöne Sache). Oder das RTT Format offen legen. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass man in RTT bestimmen könnte, dass Kurse von selektierten Titeln (auch wieder Mehrfachanwahl) ab einen bestimmten Zeitpunkt zeitlich verschoben eingelesen werden können (also die Zeitverschiebung nicht erst in Investox, sondern schon in RTT erfolgt).

Oder hätten Sie eine bessere Idee?

Grüsse
Bernhard

@AK
vielen Dank für die Prüfung des Softwaretools. Der erneute Download der Daten von dem Server von LP würde im Moment nach meinen Berechnungen ca. 3 - 6 Monate dauern, so sie denn überhaupt von LP zur Verfügung gestellt werden.... Prinzipiell fände ich aber eine solche Korrekturmöglichkeit sehr sinnvoll....

@Frieder
vielen Dank für den Hinweis. Aber mit 1 min Daten komme ich leider auch bei unseren EOD Systemen nicht hin. Nur mit Tickdaten bekommt man ein einigermassen realistisches Ergebnis und auch da nicht bei allen Systemen, besser wären Bid Ask Daten (mache ich auch teilweise).

Zum Vergleich: Mit EOD Daten kommt man bei einem meiner Systeme auf einen durchschn. Return von ca. 4 %, mit 1 min Daten auf ca. 2 % und mit Tickdaten auf ca. 0,6 %, real (über die 12.000 Trades der letzten 12 Monate gemittelt) auf 0,26 Prozent. Wie gesagt, es handelt sich um ein EOD System (mit Intraday Gewinnstop, aber kein Verluststop).

Ausserdem bestände auch hier das Problem der Datenmengen (gut, vielleicht sind die Reutersserver schneller als die LP Server). Aber die Bid-Ask Daten wären natürlich sehr interessant.

Grüsse
Bernhard

@AK
Aber Frieder, keine Alzheimer, Du erinnerst Dich richtig (war auf den SP500). Leider hat die fallende Vola das Sysem unprofitabel gemacht (bzw. spielt die Gebühren nicht mehr ein). Aber damals hatte ich auch ein EOD System auf Aktien vorgestellt, und das handeln wir immer noch (mit kleineren Verbesserungen). Das hatte ich noch auf 1 min Daten getestet, inzwischen machen wir das besser...

Grüsse
Bernhard

Hallo Herr Knöpfel,

vielen Dank für die schnelle Umsetzung. Das Tool hat hervorragend funktioniert. Nochmals Danke.

Grüsse
Bernhard