Standard and Poor's Diversified Trend Indicator

OptiT

unregistriert

Freitag, 22. September 2006, 11:51

Hallo,

unter folgendem Link gibt es ein PDF in dem der S&P DTI-Indikator bzw. Handelsstrategie beschrieben wird. Bei dem DTI handelst es sich um einen exponentiell gewichteten Durchschnitt der letzten 7 Monate auf Monatsbasis. Soweit ganz einfach umzusetzen. Richtigerweise soll der Indikator aber immer nur am letzten Tag des zuletzt vollendeten Monats berechnet werden. Der Indikatorwert bleibt dann für den aktuellen Monat auf diesem Wert. Wie kann man das umsetzen?

Danke für Unterstützung.

Grüße
OptiT

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »OptiT« (22. September 2006, 11:52)

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Wiwu

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

2

Freitag, 22. September 2006, 16:15

Hallo OptiT,

probier mal folgende Formel:

ValueWhen(Ref(GD(close,20,e),-1),DatePart(m)<>Ref(DatePart(m),-1),1,V)

Die Formel fragt am ersten Handelstag eines jeden neuen Monats den Wert des 20-Perioden exponentiellen GD´s vom vorherigen Handelstag ab (=letzter Handelstag des zuletzt vollendeten Monats.)
Der Wert bleibt dann konstant bis zum nächsten ersten Handelstag des nächsten neuen Monats.

Passt das ?

Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

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OptiT

unregistriert

3

Freitag, 22. September 2006, 16:39

Hallo Anke,

Zitat

Original von Wiwu
Passt das ?

:]

und Glückwunsch für die 900. Forenmitteilung.

@All
Ich glaube der DTI ist gar kein EMA wie ich fälschlicherweise aus dem Text von S&P übernahm, sondern ein WMA.

Grüße
OptiT