Samstag, 23. September 2006, 10:09
RE: OM: Wie bestmögliche Ausführungszeit erreichen (Ausführungsdatum - Signaldatum)?
Hi,
Dann habe ich ein so mächtiges und ressourcenverbrauchendes Programm wie Investox am laufen, was jetzt eigentlich nur noch für die Orderabwicklung genutzt wird.
Wenn man nun in diese Richtung konsequent weiter denkt, dann könnte man zu dem Schluß kommen, dass man in der Endphase des HS-Entwicklungszyklus, wenn es "nur" noch um das schnelle Orderrausschießen geht, eigentlich komplett auf Investox verzichten könnte, wenn folgendes möglich wäre:
meinHSprojektMitDemHS.inv ---kompilieren---> meinHSprojektMitDemHS.exe
d.h. ein fertig entwickeltes HS wird mit Hilfe von Investox kompiliert in eine ausführbare Exe, wobei gleich alle benötigten libs mit eingebunden werden, wodurch die Exe völlig eigenständig auch ohne seine "Mutter" laufen kann.
Die exe wird dann einfach mit einem Doppelklick gestartet und schon läuft das HS, komplett ohne Investox, wie folgt:
ibRTT ------> meinHSprojektMitDemHS.exe <-------> TWS
Es ist als nur noch das RTT-Tool und die TWS zu der exe notwendig und die File zeigen die Kommunikationsströme an. Die exe könnte sehr klein und schnell sein und ist so etwas wie ein Verbindungselement (Mittelware), zwischen Datenlieferant (ibRTT) und Frontend(TWS). Die exe besitzt selbst keine GUI, wodurch schon allein deswegen der Ressourchenverbrauch stark reduziert wird.
Klingt die Idee jetzt zu verrückt?
Viele Grüße
Torsten
PS:
Alternativ könnte man sich eine Programmierschnittstelle z.B. für Java, direkt am RTT-Tool vorstellen. Das wäre aber nicht so elegant, weil man dann möglicherweise die HS-Regeln nochmal komplett in der Hochsprache programmieren müßte.
PS2:
Wenn noch jemand Ideen hat, wie man die Orderabwicklung in Investox zusätzlich zu den Hinweisen von klexer beschleunigen kann, um sozusagen das letzte an Geschwindigkeit heraus zu holen, dann bitte einfach an dem Thread mit anfügen. Danke.
Zitat
Schalt den Chart aus
Dann habe ich ein so mächtiges und ressourcenverbrauchendes Programm wie Investox am laufen, was jetzt eigentlich nur noch für die Orderabwicklung genutzt wird.
Wenn man nun in diese Richtung konsequent weiter denkt, dann könnte man zu dem Schluß kommen, dass man in der Endphase des HS-Entwicklungszyklus, wenn es "nur" noch um das schnelle Orderrausschießen geht, eigentlich komplett auf Investox verzichten könnte, wenn folgendes möglich wäre:
meinHSprojektMitDemHS.inv ---kompilieren---> meinHSprojektMitDemHS.exe
d.h. ein fertig entwickeltes HS wird mit Hilfe von Investox kompiliert in eine ausführbare Exe, wobei gleich alle benötigten libs mit eingebunden werden, wodurch die Exe völlig eigenständig auch ohne seine "Mutter" laufen kann.
Die exe wird dann einfach mit einem Doppelklick gestartet und schon läuft das HS, komplett ohne Investox, wie folgt:
ibRTT ------> meinHSprojektMitDemHS.exe <-------> TWS
Es ist als nur noch das RTT-Tool und die TWS zu der exe notwendig und die File zeigen die Kommunikationsströme an. Die exe könnte sehr klein und schnell sein und ist so etwas wie ein Verbindungselement (Mittelware), zwischen Datenlieferant (ibRTT) und Frontend(TWS). Die exe besitzt selbst keine GUI, wodurch schon allein deswegen der Ressourchenverbrauch stark reduziert wird.
Klingt die Idee jetzt zu verrückt?
Viele Grüße
Torsten
PS:
Alternativ könnte man sich eine Programmierschnittstelle z.B. für Java, direkt am RTT-Tool vorstellen. Das wäre aber nicht so elegant, weil man dann möglicherweise die HS-Regeln nochmal komplett in der Hochsprache programmieren müßte.
PS2:
Wenn noch jemand Ideen hat, wie man die Orderabwicklung in Investox zusätzlich zu den Hinweisen von klexer beschleunigen kann, um sozusagen das letzte an Geschwindigkeit heraus zu holen, dann bitte einfach an dem Thread mit anfügen. Danke.
Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »sten« (23. September 2006, 10:30)
Samstag, 23. September 2006, 11:17
RE: OM: Wie bestmögliche Ausführungszeit erreichen (Ausführungsdatum - Signaldatum)?
Hallo Torsten,
Die Kunst besteht doch dann den Ballast wegzuschmeißen und nur noch das ganz schlanke Output laufen zu lassen. Und das ist nicht immer einfach.
Es ist gar nicht mal so verkehrt zu wissen, daß ein System, wenn auch mit TimeLag, richtig fehlerfrei funktioniert.
Dann nimmst Du einen zweiten Rechner und baust paralell eine "Handelsumgebung" auf. Im Laufe der Zeit sind ja viele Optionen dazugekommen. Perioden begrenzen, Chart ausblenden, usw.
Das ist quasi Deine "EXE".
Jede EXE ist langsam, wenn es 1000 unnötige Dige machen muß.
Zum Handeln muß nicht gleichzeitig eine KK eines anderen Systems beobachtet werden, es müssen nicht zig tausend Ticks verarbeitet werden usw.
Die Kontrolle erfolgt dann paralell und dort ist es egal ob ein TimeLag durch den Chart oder durch andere Einstellungsoptionen entsteht.
Gruß, Vuego
nein
Klingt die Idee jetzt zu verrückt?
wärst Du überhaupt zu dem Punkt gekommen zu wissen wie Dein Endprogramm auszusehen hat, wenn es vorher nicht das mächtige Investox gegeben hätte?
mächtiges und ressourcenverbrauchendes Programm wie Investox
Die Kunst besteht doch dann den Ballast wegzuschmeißen und nur noch das ganz schlanke Output laufen zu lassen. Und das ist nicht immer einfach.
Es ist gar nicht mal so verkehrt zu wissen, daß ein System, wenn auch mit TimeLag, richtig fehlerfrei funktioniert.
Dann nimmst Du einen zweiten Rechner und baust paralell eine "Handelsumgebung" auf. Im Laufe der Zeit sind ja viele Optionen dazugekommen. Perioden begrenzen, Chart ausblenden, usw.
Das ist quasi Deine "EXE".
Jede EXE ist langsam, wenn es 1000 unnötige Dige machen muß.
Zum Handeln muß nicht gleichzeitig eine KK eines anderen Systems beobachtet werden, es müssen nicht zig tausend Ticks verarbeitet werden usw.
Die Kontrolle erfolgt dann paralell und dort ist es egal ob ein TimeLag durch den Chart oder durch andere Einstellungsoptionen entsteht.
Gruß, Vuego
Samstag, 23. September 2006, 12:24
Hallo,
ich muß Vuego voll zustimmen.
Wenn alles ausgeblendet wird, was für den realen Handel nicht notwendig ist und der Titel auf das Minimum der, vom HS für die Signalgebung benötigten Perioden begrenzt wird bzw. der HS-Signalzeitraum entsprechend begrenzt wird, ist superschnelle Bearbeitung und Routing gegeben.
Die längste Zeit benötigt die TWS bis gefillt wird und das kann selbstredend nicht INV in die Schuhe geschoben werden
Schönes We wünsche ich euch
ich muß Vuego voll zustimmen.
Wenn alles ausgeblendet wird, was für den realen Handel nicht notwendig ist und der Titel auf das Minimum der, vom HS für die Signalgebung benötigten Perioden begrenzt wird bzw. der HS-Signalzeitraum entsprechend begrenzt wird, ist superschnelle Bearbeitung und Routing gegeben.
Die längste Zeit benötigt die TWS bis gefillt wird und das kann selbstredend nicht INV in die Schuhe geschoben werden
Schönes We wünsche ich euch
