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Dienstag, 10. Oktober 2006, 01:31
RE: Wie kann man das große Delay im OM zwischen Signal und Ausführung erklären?
Hallo Torsten,
Hast Du mal probiert den Haken "Aktuellen Kurs beim Routing verwenden" zu setzen? Wenn Du MKT orderst ist das ja der richtige Weg.
Arbeitest Du mit B/A-Kurse? Ist B/A im VB gesetzt?
Ich vermute einfach, daß Dein Signal irgendwann innerhalb der 60-Min Kerze kommt, dann aufgegeben wird und anschließend sofort Market ausgeführt wird.
Signaldatum in Investox ist immer der Zeitstempel der Periode in der die Order generiert wurde.
Gruß, Vuego
weniger entscheidend ist die Signalgenerierung sondern das Aufgabedatum. Am besten ein Überblick der Orderdetails aus dem Orderbuch. Dort ist das Aufgabedatum vermerkt. Müsste auch irgendwo in den Logdateien auch drin aber Orderdetails ist's übersichtlich. Dann kann man weiterschauen.
Zitat
zwischen Signalgenerierung und Ausführungsbestätigung.
Hast Du mal probiert den Haken "Aktuellen Kurs beim Routing verwenden" zu setzen? Wenn Du MKT orderst ist das ja der richtige Weg.
Arbeitest Du mit B/A-Kurse? Ist B/A im VB gesetzt?
Ich vermute einfach, daß Dein Signal irgendwann innerhalb der 60-Min Kerze kommt, dann aufgegeben wird und anschließend sofort Market ausgeführt wird.
Signaldatum in Investox ist immer der Zeitstempel der Periode in der die Order generiert wurde.
Gruß, Vuego
Dienstag, 10. Oktober 2006, 10:27
RE: Wie kann man das große Delay im OM zwischen Signal und Ausführung erklären?
Hallo Vuego,
Nein, in den HS-Regeln werden keine B/A-Kurse verwendet.
Deshalb habe ich auch unter Titeldefinitionen für den virtuellen Broker keine B/A-Dateiangaben gemacht.
Genau so ist es. Das ist ein Stunden-HS, wo ich mit 60min-Kerzen arbeite.
Die Signalgenerierung erfolgt NICHT zum Open, sondern irgendwann innerhalb der Kerze, d.h. in den 60min.
Es gibts also 3 Zeitangaben im OM:
1.) Signal(generierung) ... komischerweise der Anfang einer Handelsperiode ???
2.) Orderaufgabedatum bzw. -zeit ... dann wird die Order zum Broker abgeschickt
3.) Ausführung ... Zeitstempel des Fills
zu 1.) Sorry, ist es wirklich sinnvoll hier den Zeitwert für den Periodenanfang auszugeben? Ich rauf mir schon seit Tagen die paar Resthaare auf Kopf deswegen. Mich interessiert doch mehr, wann das HS feuert. Das hätte ich in dieser Spalte unter diesen Eintrag erwartet.
zu 2.) Ein expliziete Orderaufgabezeitangabe habe ich nicht gefunden, auch in den Orderdetails nicht.
Am besten wäre es wenn 2.) und 3.) in einer Ansicht für alle Trades zu sehen ist und da gibt es eigentlich nur die Tradeliste.
An den VB-Einstellungen habe ich nichts verändert, das müßten die Originaleinstellungen sein. Ich wollte Option nicht aktivieren, weil beim 1.Tick erst das HS das Signal generieren muß, an das OM weiterleiten und dann zu IB. Und dann gibt es bestimmt schon einen neuen Tickwert.
Vielen Dank.
Viele Grüße
Torsten
Arbeitest Du mit B/A-Kurse? Ist B/A im VB gesetzt?
Nein, in den HS-Regeln werden keine B/A-Kurse verwendet.
Deshalb habe ich auch unter Titeldefinitionen für den virtuellen Broker keine B/A-Dateiangaben gemacht.
Ich vermute einfach, daß Dein Signal irgendwann innerhalb der 60-Min Kerze kommt, dann aufgegeben wird und anschließend sofort Market ausgeführt wird.
Genau so ist es. Das ist ein Stunden-HS, wo ich mit 60min-Kerzen arbeite.
Die Signalgenerierung erfolgt NICHT zum Open, sondern irgendwann innerhalb der Kerze, d.h. in den 60min.
Es gibts also 3 Zeitangaben im OM:
1.) Signal(generierung) ... komischerweise der Anfang einer Handelsperiode ???
2.) Orderaufgabedatum bzw. -zeit ... dann wird die Order zum Broker abgeschickt
3.) Ausführung ... Zeitstempel des Fills
zu 1.) Sorry, ist es wirklich sinnvoll hier den Zeitwert für den Periodenanfang auszugeben? Ich rauf mir schon seit Tagen die paar Resthaare auf Kopf deswegen. Mich interessiert doch mehr, wann das HS feuert. Das hätte ich in dieser Spalte unter diesen Eintrag erwartet.
zu 2.) Ein expliziete Orderaufgabezeitangabe habe ich nicht gefunden, auch in den Orderdetails nicht.
Am besten wäre es wenn 2.) und 3.) in einer Ansicht für alle Trades zu sehen ist und da gibt es eigentlich nur die Tradeliste.
Hast Du mal probiert den Haken "Aktuellen Kurs beim Routing verwenden" zu setzen? Wenn Du MKT orderst ist das ja der richtige Weg.
An den VB-Einstellungen habe ich nichts verändert, das müßten die Originaleinstellungen sein. Ich wollte Option nicht aktivieren, weil beim 1.Tick erst das HS das Signal generieren muß, an das OM weiterleiten und dann zu IB. Und dann gibt es bestimmt schon einen neuen Tickwert.
Vielen Dank.
Viele Grüße
Torsten
Dienstag, 10. Oktober 2006, 10:37
RE: Wie kann man das große Delay im OM zwischen Signal und Ausführung erklären?
Hallo,
Sinnvoll wäre wohl die Aufnahme des Aufgabezeitpunks auch in den Orderdetails der Tradeliste.
Ich würde B/A anschmeißen, sonst wird zum Last glattgestellt statt entsprechend schlechter. Egal ob im HS damit gearbeitet wird oder nicht!
Gruß, Vuego
klar gibt's das. Orderbuch und klick auf Entersignal. In der Testphase Orderbuchreinigung abschalten (wird auch in der Hilfe empfohlen).
zu 2.) Ein expliziete Orderaufgabezeitangabe habe ich nicht gefunden, auch in den Orderdetails nicht
Sinnvoll wäre wohl die Aufnahme des Aufgabezeitpunks auch in den Orderdetails der Tradeliste.
Ich würde B/A anschmeißen, sonst wird zum Last glattgestellt statt entsprechend schlechter. Egal ob im HS damit gearbeitet wird oder nicht!
Gruß, Vuego
Dienstag, 10. Oktober 2006, 10:54
Hallo Udo, hallo Torsten,
m.E. hat das mit DSL-Geschwindigkeit nix zu tun.
Solche Zeitdifferenzen kamen net mal zu ISDN-Modemzeiten zustande in Kombination mit damals ORM-Beta.
Ich schicke mal nen Ausschitt aus der realtradehistorie.
Insbesondere ersichtlich ist:
a) eine Zeitdifferenz (sogar negativ weil TWS-Zeit nachlief!)
b) Aufteilung weil TWS volumenabhängig nicht beide Kontrakte gleichzeitig fillte
c) negative Slippage bei einem fill (Tic-Kursabhängig)
@Torsten, wie ich dir schon per BM schrieb, beobachte real:
1. HS erzeugt Signal , dieses wird sofort zur TWS geroutet;
2. Mit nächstem Tic (bei ausreichendem Volumen!) muß die TWS fillen!
Passiert das nicht, ist was in der Titelzuordnung oder mit deiner TWS faul.
An DSL, INV ... liegt es nicht, wenn Minuten/Stunden zwischen Routing (!!) und filling liegen (wohlgemerkt und nochmals: TWS-Volumen und TWS-Tic gegeben).
Wäre in dieser Angelegenheit etwas schräge, könnte ich nicht seit Jahren real handeln, andere auch nicht
m.E. hat das mit DSL-Geschwindigkeit nix zu tun.
Solche Zeitdifferenzen kamen net mal zu ISDN-Modemzeiten zustande in Kombination mit damals ORM-Beta.
Ich schicke mal nen Ausschitt aus der realtradehistorie.
Insbesondere ersichtlich ist:
a) eine Zeitdifferenz (sogar negativ weil TWS-Zeit nachlief!)
b) Aufteilung weil TWS volumenabhängig nicht beide Kontrakte gleichzeitig fillte
c) negative Slippage bei einem fill (Tic-Kursabhängig)
@Torsten, wie ich dir schon per BM schrieb, beobachte real:
1. HS erzeugt Signal , dieses wird sofort zur TWS geroutet;
2. Mit nächstem Tic (bei ausreichendem Volumen!) muß die TWS fillen!
Passiert das nicht, ist was in der Titelzuordnung oder mit deiner TWS faul.
An DSL, INV ... liegt es nicht, wenn Minuten/Stunden zwischen Routing (!!) und filling liegen (wohlgemerkt und nochmals: TWS-Volumen und TWS-Tic gegeben).
Wäre in dieser Angelegenheit etwas schräge, könnte ich nicht seit Jahren real handeln, andere auch nicht
Dienstag, 10. Oktober 2006, 11:30
Hallo Gerd,
ich habe nicht gesagt das man damit schneller routen kann! Das kann man auch mit einer 6000er Leitung nicht! Aber wenn man Windows Treiber und Konfigurationen verwendet kann man nicht die volle Bandbreite des Anschlusses nutzen,da XP dies nicht zulässt. Die genannten Werte sind nicht optimal eingestellt und verlieren ein fünftel an Power beim Down,-so wie Uploaqd. Hatte vor einigen Tagen ein deswegen Gespräch mit der T-Com weil ich einen Fehler in der Leitung vermutete der aber ausschliesslich mit XP zusammenhing da die Messungen der Leitung auf keinen Fehler hinwiesen.Es kann passiern wenn man Anschluss-Tarife wechselt, das man auf andere Ports geschalten wird die fehlerhaft sind...
Man kann ORM-Routen nur "beschleunigen", wenn man XP und INV optimal konfiguriert und somit Traffic reduziert. Überlastete Rechner werdenimmer Latenzen provozieren!Optimale Einstellungen erfordern viel Handarbeit-nicht alles geht mit Tuning-Tools.Ideal wäre Linux..
ich habe nicht gesagt das man damit schneller routen kann! Das kann man auch mit einer 6000er Leitung nicht! Aber wenn man Windows Treiber und Konfigurationen verwendet kann man nicht die volle Bandbreite des Anschlusses nutzen,da XP dies nicht zulässt. Die genannten Werte sind nicht optimal eingestellt und verlieren ein fünftel an Power beim Down,-so wie Uploaqd. Hatte vor einigen Tagen ein deswegen Gespräch mit der T-Com weil ich einen Fehler in der Leitung vermutete der aber ausschliesslich mit XP zusammenhing da die Messungen der Leitung auf keinen Fehler hinwiesen.Es kann passiern wenn man Anschluss-Tarife wechselt, das man auf andere Ports geschalten wird die fehlerhaft sind...
Man kann ORM-Routen nur "beschleunigen", wenn man XP und INV optimal konfiguriert und somit Traffic reduziert. Überlastete Rechner werdenimmer Latenzen provozieren!Optimale Einstellungen erfordern viel Handarbeit-nicht alles geht mit Tuning-Tools.Ideal wäre Linux..
Happy Trading
Dienstag, 10. Oktober 2006, 11:43
Hallo,
Die Orders werden aus Investox ganz fix an die TWS weiter geleitet und auch schnell gefillt. In der TWS bleibt keine Market-Order lange offen.
Vuego ich habe Deine Tips umgesetzt, B/A unter Titeldefinition eingetragen und vor allen die automa. Orderbuchbereinigung abgeschaltet. Um auf max. Geschwindigkeit zu kommen, hatte ich hier nur ein paar Sekunden eingestellt, bis zum löschen.
Und in den Orderdetails habe ich dann alle 3 Zeitangabe, wie oben beschrieben gefunden und die Werte sehen gut aus.
Die Zeitangabe in der Tradehistory unter Signal ist unglücklich, da sollte man statt Signaldatum das Ausgabedatum reinschreiben. Sonst besteht die Gefahr, das das ganze sehr leicht zu Missverständnissen bei der Interpredation der Zeitmarken führt.
Ich denke das Gerd zum Open handelt und deshalb ist hier Signaldatum=Ausgabedatum und deshalb passen hier alle Zeitmarken zusammen. Ich handel während einer 60min-Periode und deshalb die Verzögerungen, wenn das HS erst am Ende der Periode feuert.
Ich denke das Problem hat sich geklärt, ich habe den Zeitstempel "Signal" falsch interpediert.
Vielen Dank.
Viele Grüße
Torsten
PS:
Herr Knöpfel wäre es vielleicht möglich in der Tradliste statt des Signaldatum, das Aufgabedatum einzutragen.
Es gibt hier zwei Werte, einmal mit Realzeit und einmal mit Datenfeedzeit. Im Moment sind da bei mir auch 3s Unterschied.
Hmm, welche Zeitbasis hat dann das Ausführungsdatum?
beobachte real:
1. HS erzeugt Signal , dieses wird sofort zur TWS geroutet;
2. Mit nächstem Tic (bei ausreichendem Volumen!) muß die TWS fillen!
Die Orders werden aus Investox ganz fix an die TWS weiter geleitet und auch schnell gefillt. In der TWS bleibt keine Market-Order lange offen.
Vuego ich habe Deine Tips umgesetzt, B/A unter Titeldefinition eingetragen und vor allen die automa. Orderbuchbereinigung abgeschaltet. Um auf max. Geschwindigkeit zu kommen, hatte ich hier nur ein paar Sekunden eingestellt, bis zum löschen.
Und in den Orderdetails habe ich dann alle 3 Zeitangabe, wie oben beschrieben gefunden und die Werte sehen gut aus.
Die Zeitangabe in der Tradehistory unter Signal ist unglücklich, da sollte man statt Signaldatum das Ausgabedatum reinschreiben. Sonst besteht die Gefahr, das das ganze sehr leicht zu Missverständnissen bei der Interpredation der Zeitmarken führt.
Ich denke das Gerd zum Open handelt und deshalb ist hier Signaldatum=Ausgabedatum und deshalb passen hier alle Zeitmarken zusammen. Ich handel während einer 60min-Periode und deshalb die Verzögerungen, wenn das HS erst am Ende der Periode feuert.
Ich denke das Problem hat sich geklärt, ich habe den Zeitstempel "Signal" falsch interpediert.
Vielen Dank.
Viele Grüße
Torsten
PS:
Herr Knöpfel wäre es vielleicht möglich in der Tradliste statt des Signaldatum, das Aufgabedatum einzutragen.
Es gibt hier zwei Werte, einmal mit Realzeit und einmal mit Datenfeedzeit. Im Moment sind da bei mir auch 3s Unterschied.
Hmm, welche Zeitbasis hat dann das Ausführungsdatum?
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »sten« (10. Oktober 2006, 11:57)
Dienstag, 10. Oktober 2006, 12:09
Die Zeitangabe in der Tradehistory unter Signal ist unglücklich, da sollte man statt Signaldatum das Ausgabedatum reinschreiben
vermutlich wird wohl die Angabe & die Spalte "Ausgabe" irgendwann dazukommen. Evtl gibt es ja in der Tradehistorie eine freie Spalteneinteilungsmöglichkeit ähnlich "Liste aller Trades". Dann könnte jeder das aufnehmen, was er für angebracht hält.
Signaldatum ist schon wichtig, weil man den Zeitstempel der Periode sieht in der das Signal entstnden ist. Für Analysen in Master/Slave-Systeme hilfreich.
Dienstag, 10. Oktober 2006, 14:10
RE: noch ein paar Ideen zur Tradehistorie
Hallo Torsten,
man kann es aber auch übertreiben und Investox zumüllen. Wichtig ist ein sauberes routing und schnelle Signalumsetzung. Das kann man auch jetzt bereits sehr gut prüfen. Ansonsten kann jeder auch Sachen nach Excel exportieren und dort am Tagesende kalkulieren.
Ich habe Dich gerne unterstützt, aber Du solltest auch ein wenig Rücksicht auf andere Leser nehmen:
Ich hatte gestern Deine Frage gelesen, etwas vorbereitet, mußte dann weg, kam wieder und plötzlich steht evtl. was anderes drin weil inzwischen 5 * neu was verändert wurde.
Vielleicht solltest Du als Alternative jede Änderung in eine andere Farbe formmatieren, damit man weiß was ggfs neu hinzugekommen ist.
Oder Du schreibst das Neue in einem neuen Beitrag. Es ist so auf jeden Fall teilweise sehr verwirrend.
Gruß, Vuego
man kann es aber auch übertreiben und Investox zumüllen. Wichtig ist ein sauberes routing und schnelle Signalumsetzung. Das kann man auch jetzt bereits sehr gut prüfen. Ansonsten kann jeder auch Sachen nach Excel exportieren und dort am Tagesende kalkulieren.
Ich habe Dich gerne unterstützt, aber Du solltest auch ein wenig Rücksicht auf andere Leser nehmen:
Dieser Beitrag wurde 10 mal editiert, zum letzten Mal von sten: Heute, 13:54.
Ich hatte gestern Deine Frage gelesen, etwas vorbereitet, mußte dann weg, kam wieder und plötzlich steht evtl. was anderes drin weil inzwischen 5 * neu was verändert wurde.
Vielleicht solltest Du als Alternative jede Änderung in eine andere Farbe formmatieren, damit man weiß was ggfs neu hinzugekommen ist.
Oder Du schreibst das Neue in einem neuen Beitrag. Es ist so auf jeden Fall teilweise sehr verwirrend.
Gruß, Vuego
Dienstag, 10. Oktober 2006, 15:55
Hallo Fuego,
reg dich net auf !! Keep 8
Der Torsten ist eben ein Perfektionist.
Vielleicht nutzt er ja dir zuliebe zukünftig das Vorschau-Tool :]
Bis er seine Gelddruckmaschine fertig hat und INV so perfekt ausgestattet ist, daß es kaum noch traden kann, bzw. wir es gar nimmer checken wo was zu finden ist (siehe meine man. B/S
im parallelthread), gibt es die Märkte die wir handeln eh nimmer. =)
Und solange der Torsten rumwurschtelt kommt er uns beim Realhandel net in die Quere ... ich lach mich wechhhhhhhh
Hallo Torsten,
wahrscheinlich bin ich zu doof um richtig zu kappieren wo das Problem liegt.
Ein HS generiert ein Signal (egal ob zum Open, zum Close oder innerhalb der Periode) ... dieses geht ratzfatz vom HS zum ORM und wird auch zeitlich dort dokumentiert. Gleichzeitig routet das ORM zur TWS, diese gibt die ggf. Fill-Rückmeldung ans ORM, die Rückmeldungszeit wird ebenso dokumentiert und aufgrund des Ausführungspreises (+/-/Null-Slipage) fängt das ORM den P/L zu berechnen. Fertsch ....für meine Begriffe jedenfalls.
Warum bei dir fast 1h (teilweise) Differenz entsteht, mußt du anhand deines HS/ORM und deren Einstellungen selbst rausfinden, bzw. sicherstellen daß entspr. Ticvolumen in der TWS ist und diese auch "tickt"
Bei mir und den übrigen Realtrader/n/innen funktioniert das ja auch so, wie jede/r es haben will
An DSL-Sekunden oder IB-Systemzeitdiffs oder ähnlichem lag es noch nie, wenn ein HS defizitär war. Wie gesagt, auch nicht zu lahmsten Modemzeiten.
Sicher ist das bei Udo und den anderen Scalp-Zockern anders (jetzt krieg ich Hiebe)
das Wort zum Dienstag sprach DER PAUSENCLOWN
reg dich net auf !! Keep 8
Der Torsten ist eben ein Perfektionist.
Vielleicht nutzt er ja dir zuliebe zukünftig das Vorschau-Tool :]
Bis er seine Gelddruckmaschine fertig hat und INV so perfekt ausgestattet ist, daß es kaum noch traden kann, bzw. wir es gar nimmer checken wo was zu finden ist (siehe meine man. B/S
im parallelthread), gibt es die Märkte die wir handeln eh nimmer. =)Und solange der Torsten rumwurschtelt kommt er uns beim Realhandel net in die Quere ... ich lach mich wechhhhhhhh
Hallo Torsten,
wahrscheinlich bin ich zu doof um richtig zu kappieren wo das Problem liegt.
Ein HS generiert ein Signal (egal ob zum Open, zum Close oder innerhalb der Periode) ... dieses geht ratzfatz vom HS zum ORM und wird auch zeitlich dort dokumentiert. Gleichzeitig routet das ORM zur TWS, diese gibt die ggf. Fill-Rückmeldung ans ORM, die Rückmeldungszeit wird ebenso dokumentiert und aufgrund des Ausführungspreises (+/-/Null-Slipage) fängt das ORM den P/L zu berechnen. Fertsch ....für meine Begriffe jedenfalls.
Warum bei dir fast 1h (teilweise) Differenz entsteht, mußt du anhand deines HS/ORM und deren Einstellungen selbst rausfinden, bzw. sicherstellen daß entspr. Ticvolumen in der TWS ist und diese auch "tickt"
Bei mir und den übrigen Realtrader/n/innen funktioniert das ja auch so, wie jede/r es haben will
An DSL-Sekunden oder IB-Systemzeitdiffs oder ähnlichem lag es noch nie, wenn ein HS defizitär war. Wie gesagt, auch nicht zu lahmsten Modemzeiten.
Sicher ist das bei Udo und den anderen Scalp-Zockern anders (jetzt krieg ich Hiebe)
das Wort zum Dienstag sprach DER PAUSENCLOWN
Dienstag, 10. Oktober 2006, 17:23
Hallo Torsten,
wenn man so sehr ins Detail will muss man sich ernsthaft Gedanken über eine Standleitung zur Eurex machen. Das ist mit unseren DSL
- Anschlüssen und 0815 Providern nicht zu schaffen! Es geht schon allein darin Zeit verloren das die Order zuerst über IB läuft. Verfolge mal den Weg mit dem Tracer und Du siehst über welche Stationen die Order mit wieviel Millisekunden geroutet wird!Da hilft auch kein Fast Ptah. Fast Path hilft nur den Online-Gamern die Latenzzeit für Reaktionern der Spiele und Aktionen zu senken indem der Ping durch herausnahme der Paket-Fehlerkontrolle drastich gesenkt wird!Eine schnellere Order bekommt man deswegen nicht und die Slippage wird auch nicht besser.
Es kommt darauf an wie die eigene Strategie beschaffen ist und ob letzendlich BID_ASK den Vorteil bringt.Wenn z.B. der Trade Horizont viele Punkte/Trade beträgt wird mit zunehmenden Gewinnerwartungen B/A immer "uninteressanter". Wenn man auf wenige Punkte/Trade aus ist sollte man genügend Size (verteilte Underlyings) zur Verfügung haben um die Strategie optimal nutzen zu können.Es bringt nichts über technische Einrichtungen und Hintertürchen das Trade Ergebnis zu verbessern. Zum Vergleich kann ich sagen das weder Zondler,Schäfermeier oder Jafari mit Standleitungen und Bid-Ask arbeiten sondern mit Risk/Money-Management und ausgefeilten Strategien ihre Gewinne erzielen. B/A ist das Quentchen das man verwendet wenn die grundlegnede Strategie steht oder wenn man tatsächlich in sehr engen Bereichen handelt (Scalp-Zocker.. )
Umso komplizierter Deine HSSe gestaltet werden desto schwieriger wird es sie zu kontrollieren,korrigieren oder optimieren wenn Fehler auftauchen oder die HSSe eine Nachoptimierung bedürfen. Das Einfachste war bislang schon meist das stabilste-zumindest wenn es um das ENTRY geht. Beim Stopp und dem gesamtem RM darf es ruhig komplizierter sein denn das sind "berechenbare" Werte eines HS und sollten das "mathematische Kernstück" bilden.Alles andere ist keine 100%ige Größe und man sollte sich nicht auf die ergebnisse des backtests zu sehr verlassen.Aber wie schon von den Kollegen angedeutet, bekommt man für den Backtest die genauesten Ergebnis wenn man mit BID-ASK testst da man unter Last Price sehr viel Ticks nicht sieht und somit Signal unterschlagen werden können. Das ist eigentlich alles (meiuner Meinung) was man primär beachten sollte. Ansosnsten sucht man sich einfach LOW RISK Levels und handelt bzw. lässt das System handeln....
wenn man so sehr ins Detail will muss man sich ernsthaft Gedanken über eine Standleitung zur Eurex machen. Das ist mit unseren DSL
- Anschlüssen und 0815 Providern nicht zu schaffen! Es geht schon allein darin Zeit verloren das die Order zuerst über IB läuft. Verfolge mal den Weg mit dem Tracer und Du siehst über welche Stationen die Order mit wieviel Millisekunden geroutet wird!Da hilft auch kein Fast Ptah. Fast Path hilft nur den Online-Gamern die Latenzzeit für Reaktionern der Spiele und Aktionen zu senken indem der Ping durch herausnahme der Paket-Fehlerkontrolle drastich gesenkt wird!Eine schnellere Order bekommt man deswegen nicht und die Slippage wird auch nicht besser.
Es kommt darauf an wie die eigene Strategie beschaffen ist und ob letzendlich BID_ASK den Vorteil bringt.Wenn z.B. der Trade Horizont viele Punkte/Trade beträgt wird mit zunehmenden Gewinnerwartungen B/A immer "uninteressanter". Wenn man auf wenige Punkte/Trade aus ist sollte man genügend Size (verteilte Underlyings) zur Verfügung haben um die Strategie optimal nutzen zu können.Es bringt nichts über technische Einrichtungen und Hintertürchen das Trade Ergebnis zu verbessern. Zum Vergleich kann ich sagen das weder Zondler,Schäfermeier oder Jafari mit Standleitungen und Bid-Ask arbeiten sondern mit Risk/Money-Management und ausgefeilten Strategien ihre Gewinne erzielen. B/A ist das Quentchen das man verwendet wenn die grundlegnede Strategie steht oder wenn man tatsächlich in sehr engen Bereichen handelt (Scalp-Zocker..
)Umso komplizierter Deine HSSe gestaltet werden desto schwieriger wird es sie zu kontrollieren,korrigieren oder optimieren wenn Fehler auftauchen oder die HSSe eine Nachoptimierung bedürfen. Das Einfachste war bislang schon meist das stabilste-zumindest wenn es um das ENTRY geht. Beim Stopp und dem gesamtem RM darf es ruhig komplizierter sein denn das sind "berechenbare" Werte eines HS und sollten das "mathematische Kernstück" bilden.Alles andere ist keine 100%ige Größe und man sollte sich nicht auf die ergebnisse des backtests zu sehr verlassen.Aber wie schon von den Kollegen angedeutet, bekommt man für den Backtest die genauesten Ergebnis wenn man mit BID-ASK testst da man unter Last Price sehr viel Ticks nicht sieht und somit Signal unterschlagen werden können. Das ist eigentlich alles (meiuner Meinung) was man primär beachten sollte. Ansosnsten sucht man sich einfach LOW RISK Levels und handelt bzw. lässt das System handeln....
Happy Trading
Dienstag, 10. Oktober 2006, 22:27
Das vorzeitige in den Markt legen der Stopps freut den Stopp-Jäger denn umso mehr das tun desto mehr kann er abrasieren.Aber was will man machen? Tut man es nicht, und hat ein Connection Problem bei unbeaufsichtigten HS ist der Schaden u.U. größer als der Nutzen.Ich habe beim FDAX nur Probleme wenn ein sehr schwaches Handelsvolumen stattfindet. Manchmal bekommt man überhaupt keinen Fill obwohl der Level von BID_ASK touchiert wurde. Bei anderen,volumenstarkern Underlyings kommt das eher selten vor-es sei denn man handelt 50er/100er oder 150er Lots. Dann kann es bei einer Market-Order schon oft vorkommen, das man 50-75% zu einem anderen Preis bekommt als den Rest.Aber "zum Glück" handle ich keine solchen Größen...)
)
Happy Trading
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