INVESTOX-Forum

Bitte alle Fragen,Wünsche und Probleme rund um MARKT PLUS! in diesen Thread schreiben!

Hallo Loros,

für erste Erfahrungen ist es wohl noch etwas zu früh da die Auslieferung erst ab dem letzten Mittwoch stattfand!

MARKT PLUS! unterschiedet sich von den meistens anderen Tools (die mir bekannt sind) erheblich.Unter der Grafik befindet sich ein Linkder alles detailliert zeigt. Die oben gezeigte Grafik ist nur ein winziges Detail aus massenhaften Möglichkeiten!

Grafik kurz erläutert:

Die Basis ist ein 1 Minuten Chart - die PLPs (Price-Level-Profiles) basieren auf 1 Stunde. Es wird Tick by Tick (individuelle Regelung möglich)
das Volumen jeden Ticks kumuliert und in Form der Häufigkeitsverteilung auf der Y-Achse abgetragen. Die dunkelgraue Zone ist die VALUE AREA (VA) die selbstverständlich automatisch berechnet und dargestellt wird. Auch hier kann man individuelle prozentuale Werte einstellen. Als Value Area wird die Zone des "fairen Preises" angenommen. Was darüber hinausgeht könnte man als Übertreibung deklarieren. So lassen sich VA-Zonen ermitteln, die in Handelssysteme oder NNs als Formel eingetragen,-getestet und mit GAs optimiert werden können! Für die grafischen Möglichkeiten stehen diverse Features zur Verfügung u.a. ein überarbeitetes Transparenz-Tool!

Der rote Balken beschreibt den Point of Control (POC). Der POC ist der am stärksten gehandelte Level innerhalb einer eingestellten Komprimierung am PLP. Er ist somit "zentraler Anlaufpunkt" für viele Trader da hier der meiste Handel stattfindet. Verlässt das Underlying z.B. den POC und zusätzlich eine VA ,ist mit eventuellen Kurswechsel zu rechnen. Wie auch die VA kann der POC vollautomatisch berechnet,-in HSSe und NNs einbezogen werden! Für das komplette Price-Level-Profile- stehen vordefinierte Formeln zur vollständigen mathematisch-automatischen Analyse zur Verfügung...

Hoffe das gibt einen ersten Einblick! Für sehr detaillierte Infos und Einblicke bitte auf der INVESTOX-HOMPAGE schmökern und für den Funktionsumfang die dazugehörige PDFHilfe-datei betrachten!

Hallo,

vielleicht haben sich einige gefragt wie die Histogramme bei P&F,RENKO und Spannen-Charts verteilt werden können denn bei diesen Chartarten gibt es bekanntlich keine Zeitachse auf der man Histogramme verteilen kann. Es gäbe zwar die Möglichkeit, ein Histogramm zu starten wenn eine bestimmte Bedingung zutrifft aber wenn das zwei Tage nicht der Fall ist muss man mit älteren Signalen auskommen. Daher kann man im MP die Anzahl der Perioden eingeben.Hier stellt man einfach ein,nach wie vielen Perioden ein neues Histogramm gestartet werden soll.In der nachfolgenden Grafik ist das aktuelle Tagesgeschehen des Bund-Future in einer (für mich) größeren Komprimierung zu sehen. Die Histogramme wurden am 5 Tick Spannenchart über 15 Perioden verteilt. Eine ebenfalls interessante Variante wäre,wenn man am Spannenchart das Volumen misst und Volumen anstatt die Handelsspanne einbezieht. Somit würde man nur die Häufigkeitverteilung volumenstarker Referenzstäbe in die Betrachtung einbeziehen.

Am rechten Rand sieht man das Gesamt-Volumen-Histogramm oder auch Price-Level-Profile. Der schwarze Rahmen der nicht ganz auf das Bild gepasst hat zeigt vollautomatisch an, wie viele Kurse in die Berechnung des PLPs einbezogen wurden. Die Darstellung der markierten Kursbereiche kann variiert werden und lässt sich auch als schlichter Balken am oberen oder unteren Chartrand darstellen. Somit verliert man nie den Überblick wie viel Historie das PLP berechnet.

Kurze Anmerkung: Profile wie das dritte von rechts haben meist eine besondere Funktion. Wie man sehen kann ist das Volumen auf der Koordinaten Achse links und recht ziemlich gleich verteilt und die Handelsspanne sehr eng. Das heisst das sich Volumen ansammelt bzw. das sich hier viele positionieren. Wenn sich Massen positionieren heisst das meist nichts anderes das der Kurs nach einer Seite ausbrechen wird denn sonst würden keine Positionen eingegangen.Wie man sehen kann ist der FGBL nach einer Seite ausgebrochen und zudem wurde das Ungleichgewicht des Volumens im vierttletzten Histogramm egalisiert!

Hallo,

hier eine weitere Variante zu Markt Plus! Das Basis Layout entspricht dem gestern gezeigten. Neu ist auch die Berechnung des blauen Indikators für die Histogramme welcher die tatsächlichen Käufe und Verkäufe berechnen-nicht das Volumen insgesamt. Dazu steht ein vordefinierte Formel bereit. Die POCs (Point of Control) wurden automatisch verlängert (blaue Linie im Chart so das man sie bequem als Support/Resistance Points abgreifen kann. Dies kann man wahlweise visuell oder rechnerisch für Handelssysteme.Die Formel gibt man ohne großen Aufwand über den Formeleditior ein. Auch REF-1 muss nicht lange und aufwendig formuliert werden sondern wird in MP mit einem Häkchen aktiviert oder deaktiviert!

Anhand des am rechten Rand plazierten Profiles welches das Volumen Tick by Tick berechnet sieht man das der Bereich um 116.80 ausgetrocknet ist.Man kann annehmen das hier ein wichter Target Point ist bzw. "das vorübergehende Ende der Fahnenstange" für die Long-Trader....

Anzumerken ist, das in der Grafik bereits vier unterschiedliche Time Frames dargestellt sind -ohne die Formel REF oser KOMP. Dies wird vollautomatisch berechnet! Man könnte auch 20 Time Frames einsetzen ohne eine Formel zu verwenden..und die Levels auf Vergleichstitel anwenden die man über den Dialog ansteuern kann.Während ich das geschrieben habe, hat der GBL den ~~~116.80 Bereich erklommen.

Hallo Tom,

zunächst die Frage zu dem "Programmierer"as wäre bestimmt ein guter Job..aber ich bin kein Programmierer!

>>Bringt das nur etwas mit Intraday-Kursen, einschl. Kurs-Volumen ,
oder kann man ohne Kurs-Volumen auch was damit anfangen ?<<

Gut das Du die Frage stellst! Mit Markt Plus hast Du die freie Auswahl auf welchen Time Frames Du entwickelst oder mit welchen Formeln Du die Häufigkeit verteilen möchtest. MP kann von Tickchart bis zum 10 Jahres Chart (egal welche Komprimierung) alles berechnen, was man auf Basis Häufigkeitsverteilung ermitteln kann. Insbesondere ist zunächst eine Auswahl von unterschiedlichen ,teils sehr spezifischen Algorithmen der Volumenberechnungen fest intigriert. Ich schreibe "zunächst" da MP-wie alles andere in Investox auch- mit Sicherheit weiter entwickelt wird und ich mir vorstellen kann, das sich weitere Formeln dazugesellen. Damit man aber nicht lange warten muss wurde nach ersten Erkenntnissen MP als "offenes Tool" gestaltet was jederzeit ermöglicht eingen Ideen in Form der Häufigkeitsverteilung sofort umszusetzen,zu visualisieren oder in Systemen /NNs einzusetzen! Für den Intraday Trader ist es auch möglich anstatt des Volumen die PLPs mit der Anzahl der Ticks zu füllen. Das ist von Vorteil, wenn beispielsweise exotische Werte betrachtet werden die kaum Volumen aufweisen aber dennoch eine gewisse Anzahl an Ticks vorweisen.Sollten dennoch Level-Lücken auftauchen besteht die Möglichkeit die Histogramme mit drei vorprogrammierten unterschiedlichen Methoden zu komprimieren. Den Effekt kennt man von P&F/RENKO oder den Spannen-Charts. Somit sind fast immer saubere Historgramme gewährleistet.

So viel erst mal zum Anfang. Die Liste der Möglichkeiten,so wie ich es sehe,ist noch lang und ich werde versuchen, immer mal wieder ein paar Besonderheiten zu MP zu zeigen....


Grafik GBL: Bei 116.80 war der Deckel zunächst drauf.Wenn der Break kommt können Kurse bis knapp unter die 116.90 anstehen.Aktuell ist das Risk hoch da sich die Basis weit vom POC entfernt hat und anscheinend kein Kaufintersse im "Tal" bei 116.80 besteht. Ab spätestens hier muss man mit dem PLP in den einzelnen Balken/Kerze "zoomen" um zu prüfen was, in den kleinen Time Frames abläuft und wie sich die Trader/Händler positionieren. Die Methode war für den diskretionären/halbautomatsichen Trader gedacht! Der Voll-Systemtrader wird das natürlich alles mathematisch lösen..

Ich möchte an dieser Stelle noch auf eine Grafik aus Herrn Knöpfel's Homepage hinweisen die ein "überlagertes EOD" PLP zeigt.Hier wird unter anderem dargestellt, wie sich "gestapelte Histogramme" visualisieren und auf der Historie abtragen lassen. Den jeweiligen Farb-Nuancen in den Kästen entlang der Historie werden die gestapelten histogramme im Gesamt Histogramm eingefärbt. Im Beispiel kann man schön erkennen, wo sich altere und neuere Histogramme ansiedeln. Das ist wieder eine von vielen Methoden die sich auf unterschiedlichste Art kombinieren lassen..


(Quelle:www.Investox.de)

Hier der weitere Verlauf des gestern angesprochenen GBL-Trades. Die vergangen POCs lieferten signifikante Levels an denen zunächst Exits angesagt waren wobei der Bereich um die angesprochene 116.90 er Marke die erste Station war...

@Torsten

Wo hängst Du Dich mal dran?

Im aktuellen Chartausschnitt für den GBL kann man erkennen wie signifikant der Poc der täglichen Profile ist. Die blauen Linien werden aus der Historie verlängert und stellen den Point of Control der täglichen Volumen-Histogramme dar. Man sieht, das von der Basis immer wieder Schwellen angelaufen werden an denen das Volumen austrocknet. Der Point of Control hat den Hintergrund, das hier die meisten Anleger investiert haben.Ein brechen einer POC-Schwelle könnte zustande kommen wenn viele Anleger bei Verlusten happy sind, Break Even wieder zu sehen und rigoros glattstellen. Eine "Low-Risk" Schwelle bot heute morgen die 117.80er Schwelle. Selbst bei einem Break in die falsche Richtung ist zunächst davon auszugehen, das der Verlust minimal ausfällt da momentan keine weltbewegenden Nachrichten oder Ereignisse anstehen. Für exaktere Untersuchungen muss man in den einzelnen Balken zoomen und die primären Volumenverschiebungen über n-Balken betrachten,was mit M+ mit ein paar Mausklicks realisierbar ist!

Entscheidend ist in dem Fall nicht welche Charkomprimierung man einsetzt oder ob man Balken/Kerzen/Renko ect. verwendet sondern die Tatsache, das die Basis auf dem POC aufsetzt.Signalverstärkungen könnten hier mit den üblichen Methoden erreicht werden-sind bis auf Candle Signale m.M. aber eher störend als nützlich.Die Methode kann visuell,halbautomatisch mittels Trade-Linien oder im vollautomatischen HS genutzt werden-natürlich auch als EXIT oder Stopp!

In der folgenden Grafik wurde den 5 Tick-Spannen-Balken mit einer 3-stufigen Level Darstellung gezoomt.Als Auswertung wurden die tatsächlichen Käufe und Verkäufe (liegt in vordefinierter Formel vor) herangezogen. Diese Formel wertet nicht einfach das Volumen aus sondern die Auswertung erfolgt nur, wenn sich der Last-Price ebenfalls bewegt so das ein Handels stattfand und nicht nur die BID-ASK Size/Wert erhöht oder verschoben wurde! An der rot eingerahmten Kerze sieht man massive Verkäufe und danach eine aufsteigende Basis. Dieses Verhalten deutet oftmals darauf hin,das sich die Anleger getäuscht haben und die Position switchen-was sich im weiteren Verlauf als Tatsache erwies.Einige werden sich vielleicht fragen ob man M+ nur für den diskretionären halbautomatischen Handel verwenden kann? Nein,natürlich nicht! Ich versuche die bisherigen Erkenntnisse zu schildern und das kann man anhand von Erklärungen am Chart transparenter tun als, mit nichtssagenden Formelwerken.

Für alle User die EOD mittels Tickdaten in einem Kombititel auswerten ist auch folgende Variante möglich. Hier wird die EOD Kerze auf Basis Volumen ausgewertet (Historgramm) und gleichzeit die tatsächlichen Trades, welche in 5 Stufen entlang der Chartspanne platziert wurden.Alles bedarf keinen Programmierkünsten sondern kann man schnell über den Dialog einstellen und platzieren.Für "pure" EOD Daten ist das so nicht möglich da man lediglich 4 Werte/Tag zur Verfügung hat. Ich werde versuchen,dies an anderer Stelle zu zeigen ,was man damit machen könnte.Der nachfolgende Chart dient nur zur Anschauung und beinhaltet keine Auswertung! Es ist eine von zig Mögliochkeiten Charts mit M+auszuwerten!Wie schon angesprochen ist es möglich,angefangen vom Tickchart bis zum Quartalschart alles auszuwerten und falls vorhanden, auch auf BID_ASK Basis!

In der folgenden Garfik sieht man wie sich Volumen-Defizit auswirken kann. Die rot eingezeichnete Triangle zeigt ein Volumen-Ungleichgewicht in der Historie. Die Basis hat sich seit Tagen auf diese Lücke zubewegt und war am 27.10 dort wieder angekommen. Es lässt sich unschwer ablesen, mit welcher Power das Ungleichgewicht geschlossen wurde. Die Zielzone
des Trades konnte man aus dem historischen Point of Control,der sich darüber befand ablesen. So war das Engagement eigentlich schon seit Tagen bekannt- falls die Basis diesen Level erreichen sollte!

""Quattro Bottom"""???


Pivot,POC,Ungleichgewicht und Candle-Bullish Signal...das sollte was werden... - (dient nur zur Darstellung!!)

Wie sich anhand M+ unschwer erkennen lässt scheinen sich viele Trader in dem Bereich nicht an langen Historie zu orientieren sondern eher kurzfristig-was natürlich den Sinn, Handelssysteme dieser Art an langen Historien zu testen,objektiv gesehen,in Frage stellt! Anscheinend ist es möglich mit speziellen Werkzeugen ebenso gute Signale aus kurzen Historien zu filtern wie aus ellenlangen Testreihen. Das ist nicht meine endgültige Meinung aber eine zwischenzeitliche Feststellung die ich gerne zur Diskussion stelle!