Dass die Kennzahlen identisch sind, habe ich übrigens nicht behauptet.
Ich habe geschrieben, dass die Abweichungen üblicherweise unerheblich sind.
Sollte heißen: Man kann das maximal realisierte Kapitalrisiko per Optimierung maximieren lassen und erhält ein ebenso aussagekräftiges Ergebnis, als würde man per Optimierung den Drawdown maximieren lassen !!!!
programmiert man den MaxDD extern (z.B. in VB oder C#) als Zeitreihe, so wird man sofort erkennen, dass der MaxDD exakt der Kennzahl "maximal realisiertes Kapitalrisiko" entspricht.
Als Optimierungskriterium würde ich den MaxDD jedoch nicht empfehlen. Um eine gleichmäßigere Kapitalkurve zu erzeugen, sind z.B. Strategien wirkungsvoller, die den Verlauf des Kapitalkurven- Projektionstrendkanals rechnerisch einbeziehen (Steuerung eines Handelssystems über den Raff Regression Channel seiner Kapitalkurve).
optimiert werden soll der max. Drawdown !
Da der Wert negativ ist , muß man ihn maximieren !
Man erhält dadurch eine gleichmäßige Kapitalkurve !
Je niedriger der max. Drawdown ist ,umso geringer sind die Abwärtsbewegungen der Kapitalkurve !
Mit dem max. theo. Kapitalverlust läßt sich das nicht erreichen !