Dienstag, 16. April 2024, 06:37 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

Draw-Down als Optimierungskriterium

Tom

unregistriert

1

Montag, 23. Oktober 2006, 17:57

Draw-Down als Optimierungskriterium

Hallo,

man könnte doch den max. Draw-Down
als Optimierungskriterium verwenden, oder ?
Das würde eine gleichmäßige Kapitalkurve ergeben !


Gruß aus Nürnberg
Thomas :D

Tim

unregistriert

2

Montag, 23. Oktober 2006, 18:09

Hallo Tom,

Nimm halt das maximal realisierte Kapitalrisiko.
Die Differenz dieser Kennzahl zum Drawdown ist i.d.R. marginal.

Cu Tim

Tom

unregistriert

3

Montag, 23. Oktober 2006, 18:20

Hallo,

das stimmt nicht ! ! !

Das maximal realisierte Kapitalrisiko bezeichnet den

größten realisierten Kapitalverlust des Systems !

Der Drawdown ist die größte Abwärtsbewegung der Kapitalkurve ,

und ist nicht identisch !

Gruß

Tom

Tim

unregistriert

4

Montag, 23. Oktober 2006, 18:45

Dass die Kennzahlen identisch sind, habe ich übrigens nicht behauptet.
Ich habe geschrieben, dass die Abweichungen üblicherweise unerheblich sind.

Sollte heißen: Man kann das maximal realisierte Kapitalrisiko per Optimierung maximieren lassen und erhält ein ebenso aussagekräftiges Ergebnis, als würde man per Optimierung den Drawdown maximieren lassen !!!!

Cu Tim

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

5

Montag, 23. Oktober 2006, 18:56

Hallo Tom + Tim,

die Kennzahl "maximales theoretisches Kapitalrisiko" entspricht imho annährend dem Drawdown.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

NRCM

unregistriert

6

Dienstag, 24. Oktober 2006, 09:08

Hallo zusammen,

programmiert man den MaxDD extern (z.B. in VB oder C#) als Zeitreihe, so wird man sofort erkennen, dass der MaxDD exakt der Kennzahl "maximal realisiertes Kapitalrisiko" entspricht.

Als Optimierungskriterium würde ich den MaxDD jedoch nicht empfehlen. Um eine gleichmäßigere Kapitalkurve zu erzeugen, sind z.B. Strategien wirkungsvoller, die den Verlauf des Kapitalkurven- Projektionstrendkanals rechnerisch einbeziehen (Steuerung eines Handelssystems über den Raff Regression Channel seiner Kapitalkurve).

Viele Grüße
Ulrich

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

7

Dienstag, 24. Oktober 2006, 09:49

Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Adrian

unregistriert

8

Dienstag, 24. Oktober 2006, 13:19

Hallo,

was soll eigentlich optimiert werden? Die Optimierungsvariablen? Die Handelsregeln? So pauschal lässt sich die Frage doch nicht beantworten.

Tom

unregistriert

9

Dienstag, 24. Oktober 2006, 14:33

Hallo,

optimiert werden soll der max. Drawdown !
Da der Wert negativ ist , muß man ihn maximieren !
Man erhält dadurch eine gleichmäßige Kapitalkurve !
Je niedriger der max. Drawdown ist ,umso geringer sind die Abwärtsbewegungen der Kapitalkurve !
Mit dem max. theo. Kapitalverlust läßt sich das nicht erreichen !

Gruß aus Nürnberg
Thomas :D

NRCM

unregistriert

10

Dienstag, 24. Oktober 2006, 15:00

Hallo,

Zitat

Je niedriger der max. Drawdown ist ,umso geringer sind die Abwärtsbewegungen der Kapitalkurve !


Das mag schon sein. Dennoch kann die KK insgesamt eine negative Steigung aufweisen (z.B. viele kleine, gleichmäßige Verluste).

Ein niedriger maxDD (der natürlich erwünscht ist) ist kein primäres Kriterium für ein stabiles und robustes HS.

Viele Grüße
Ulrich

Tim

unregistriert

11

Dienstag, 24. Oktober 2006, 15:05

Zitat

Mit dem max. theo. Kapitalverlust läßt sich das nicht erreichen !


Dann lässt es sich auch nicht mit der Einführung eines zusätzlichen Fitnesskriteriums "maximaler Drawdown" als Erweiterung / Verbesserung erreichen.

Gründe sind genannt worden.

Cu Tim