Donnerstag, 26. Oktober 2006, 13:02
Datenzustand(-menge) vs. System
Hallo Forum 
Mich hätte interessiert, für welchen Zeitraum ich Daten benötige um ein System ausreichend Backzutesten. Es werden wohl nicht 2 oder 3 Monate sein, aber brauche ich 7 Jahre an Daten? Natürlich hängt es auch von der Komprimierung ab. Also wenn ich ein System entwickeln will, das mit 5 Minuten komprimimiert ist, könnten meiner Meinung nach 2-3 Jahre reichen oder? Und bei Tageskomprimierung vielleicht 5-6 Jahre?
Wie könnte sich die Tatsache, dass ich meine Daten nicht als Kombititel gespeichert habe bei der Systementwicklung bemerkbar machen?
Wie werden Systemergebnisse meines Systems beeinflusst, wenn ich es auf "bereinigten - Kombi" Daten (zB vom Herrn Knöpfel) aufbaue und dann die nicht bereinigten und nicht kombiniterten RealTime Daten vom RTT anhänge?
Vielen Dank für eure Zeit und Mühe.
Giuuseppe
Mich hätte interessiert, für welchen Zeitraum ich Daten benötige um ein System ausreichend Backzutesten. Es werden wohl nicht 2 oder 3 Monate sein, aber brauche ich 7 Jahre an Daten? Natürlich hängt es auch von der Komprimierung ab. Also wenn ich ein System entwickeln will, das mit 5 Minuten komprimimiert ist, könnten meiner Meinung nach 2-3 Jahre reichen oder? Und bei Tageskomprimierung vielleicht 5-6 Jahre?
Wie könnte sich die Tatsache, dass ich meine Daten nicht als Kombititel gespeichert habe bei der Systementwicklung bemerkbar machen?
Wie werden Systemergebnisse meines Systems beeinflusst, wenn ich es auf "bereinigten - Kombi" Daten (zB vom Herrn Knöpfel) aufbaue und dann die nicht bereinigten und nicht kombiniterten RealTime Daten vom RTT anhänge?
Vielen Dank für eure Zeit und Mühe.
Giuuseppe
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Inv [7.6.7]
Inv [7.6.7]
Samstag, 28. Oktober 2006, 15:24
Hallo.
Ich habe mich wahrscheinlich nicht deutlich genug ausgedrückt.
1. Wieviele Daten braucht man um ein System zu erstellen?
5min Intraday System? EOD System?
2. Würde das System sinnvolle Ergebnisse liefern, wenn die Daten als einzelne Kontrakte gespeichert sind (also nicht kombiniert)?
3. Würde das System sinnvolle Ergebnisse liefern, wenn die Erstellung und Backtesting des Systems auf "bereinigten-kombidaten" erfolgt und die RTTDaten (reale Handelsdaten) nicht bereinigt sind und die einzelnen Kontrakte nicht verbunden(kombiniert)?
Danke
Giuseppe
Ich habe mich wahrscheinlich nicht deutlich genug ausgedrückt.
1. Wieviele Daten braucht man um ein System zu erstellen?
5min Intraday System? EOD System?
2. Würde das System sinnvolle Ergebnisse liefern, wenn die Daten als einzelne Kontrakte gespeichert sind (also nicht kombiniert)?
3. Würde das System sinnvolle Ergebnisse liefern, wenn die Erstellung und Backtesting des Systems auf "bereinigten-kombidaten" erfolgt und die RTTDaten (reale Handelsdaten) nicht bereinigt sind und die einzelnen Kontrakte nicht verbunden(kombiniert)?
Danke
Giuseppe
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Inv [7.6.7]
Inv [7.6.7]
Samstag, 28. Oktober 2006, 16:43
Hallo guiseppe,
Dein erstes Posting war schon glasklar!
>>Wieviele Daten braucht man um ein System zu erstellen?
5min Intraday System? EOD System?
Es kommt darauf an welche Strategie und welcher Titel gehandelt wird aber 3 Jahre Historie für eine 5 Minten-Komprimierung ist meiner Ansicht viel zu viel! Mach doch bitte mal konktrete Angaben welche Titel gehandelt bzw. getestet werden sollen und welche Vorstellung Du zur Haltedauer/Trade hast.
Für EOD gelten die gleichen Fragen wie eben-aber mehr wie 4-7 Jahre würde ich pauschal nicht verwenden-es sei denn Du sprichst Rohstoffe ect. oder Inputs für NNs an!
>>2. Würde das System sinnvolle Ergebnisse liefern, wenn die Daten als einzelne Kontrakte gespeichert sind (also nicht kombiniert)?
Meinst Du mit "kombiniert", unadjustiert aneinander gereiht?
>>3. Würde das System sinnvolle Ergebnisse liefern, wenn die Erstellung und Backtesting des Systems auf "bereinigten-kombidaten" erfolgt und die RTTDaten (reale Handelsdaten) nicht bereinigt sind und die einzelnen Kontrakte nicht verbunden(kombiniert)?<<<
Wie sieht die Strategie aus? Ist die Haltedauer der Trades so lang, das sie den Kontraktwechsel überbrückt oder handelt das System ausschliesslich Intraday? Es ist so, das bei angereihten Kontrakten in jedem Quartal der Sprung beim Wechsel vorhanden ist. Aber ich sehe das nicht dramatisch und es hat im Grunde keine andere Auswirkung wie ein grosses Gap. Wenn dadurch ein HS unbrauchbar wird dann sollte man es noch einmal überdenken.Man kann die Wechsel zeitlich aussparen und an den Tagen das "Wechsel Gap" auslassen indem man zum Kontrakt-Wechsel gleich beim Handelsstart in den neuen Kontrakt wechselt-so macht es z.B. L&P vollautomatisch. Es kommt aber letztendlich darauf an, was man testen möchte...
Dein erstes Posting war schon glasklar!
>>Wieviele Daten braucht man um ein System zu erstellen?
5min Intraday System? EOD System?
Es kommt darauf an welche Strategie und welcher Titel gehandelt wird aber 3 Jahre Historie für eine 5 Minten-Komprimierung ist meiner Ansicht viel zu viel! Mach doch bitte mal konktrete Angaben welche Titel gehandelt bzw. getestet werden sollen und welche Vorstellung Du zur Haltedauer/Trade hast.
Für EOD gelten die gleichen Fragen wie eben-aber mehr wie 4-7 Jahre würde ich pauschal nicht verwenden-es sei denn Du sprichst Rohstoffe ect. oder Inputs für NNs an!
>>2. Würde das System sinnvolle Ergebnisse liefern, wenn die Daten als einzelne Kontrakte gespeichert sind (also nicht kombiniert)?
Meinst Du mit "kombiniert", unadjustiert aneinander gereiht?
>>3. Würde das System sinnvolle Ergebnisse liefern, wenn die Erstellung und Backtesting des Systems auf "bereinigten-kombidaten" erfolgt und die RTTDaten (reale Handelsdaten) nicht bereinigt sind und die einzelnen Kontrakte nicht verbunden(kombiniert)?<<<
Wie sieht die Strategie aus? Ist die Haltedauer der Trades so lang, das sie den Kontraktwechsel überbrückt oder handelt das System ausschliesslich Intraday? Es ist so, das bei angereihten Kontrakten in jedem Quartal der Sprung beim Wechsel vorhanden ist. Aber ich sehe das nicht dramatisch und es hat im Grunde keine andere Auswirkung wie ein grosses Gap. Wenn dadurch ein HS unbrauchbar wird dann sollte man es noch einmal überdenken.Man kann die Wechsel zeitlich aussparen und an den Tagen das "Wechsel Gap" auslassen indem man zum Kontrakt-Wechsel gleich beim Handelsstart in den neuen Kontrakt wechselt-so macht es z.B. L&P vollautomatisch. Es kommt aber letztendlich darauf an, was man testen möchte...
Happy Trading
Samstag, 28. Oktober 2006, 17:55
Hallo Udo.
Danke für deine schnelle Antwort.
1. Ich befasse mich mit FGBL, also Bund Future und arbeite an einem System mit 5 min Komprimierung und einem EOD System.
Beim Intraday System handelt es sich um einen "Candlestick-System". Die Long und Short Signale werden nach Erscheinen der Candlestick-Formationen generiert. Die Positionen werden über Nacht nicht gehalten und werden spätestens um 17:00 glattgestellt.
2.
Ja, genau das habe ich gemeint.
3. Also, bei dem Intraday-System sollte es keine Probleme geben, falls ich nicht adjustierte Daten benutze. Wohl aber bei EOD System, oder?
Danke noch mals.
Giuseppe
Danke für deine schnelle Antwort.
1. Ich befasse mich mit FGBL, also Bund Future und arbeite an einem System mit 5 min Komprimierung und einem EOD System.
Beim Intraday System handelt es sich um einen "Candlestick-System". Die Long und Short Signale werden nach Erscheinen der Candlestick-Formationen generiert. Die Positionen werden über Nacht nicht gehalten und werden spätestens um 17:00 glattgestellt.
2.
Zitat
Meinst Du mit "kombiniert", unadjustiert aneinander gereiht?
Ja, genau das habe ich gemeint.
3. Also, bei dem Intraday-System sollte es keine Probleme geben, falls ich nicht adjustierte Daten benutze. Wohl aber bei EOD System, oder?
Danke noch mals.
Giuseppe
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Inv [7.6.7]
Inv [7.6.7]
Samstag, 28. Oktober 2006, 18:59
Hallo,
beim Intradaysystem sollten 1-1,5 Jahre mehr als genug Historische Daten sein. Davon abgesehen könnte man beim FGBL auch über ein 30-60 Minuten System nachdenken da die Bewegung eher behäbig ist und wegen der 10€/Punkt auch der Trade-Horizont etwas aufgezogen werden kann. Das ist aber ganz individuell abhängig denn Du könntest beispielsweise auch 10 und mehr Kontrakte handeln (was ich nicht weiß),dann ist ein 5 Minuten System nicht verkehrt!Wenn es nur als Signalgeber für das EOD System bestimmt ist könnte man ebenfalls prüfen ob 15-30 Minuten das Kursrauschen nicht verbessert-selbst wenn es das "Master-System" ist.Allerdings ist dann die Länge der Historie vom EOD System abhängig. Wenn EOD 5 Jahre geprüft werden sollen und Intraday der Signalgeber ist, muss natürlich auch die Iday-Historie 5 Jahre betragen. Diese sollte man dann aber mittels Kombititel vorkomprimieren denn sonst zerreist es den Prozessor...
Justierte Daten bekommst Du-soweit mir über das Forum bekannt ist- bei Pinnacle.Auch L&P bietet "Justierung" an aber ohne spezielle Methode.Ich glaube nicht,das sich die Methodik bei einem Candle-Pattern-System drastisch auswirkt,so das man durchaus mit aneinandergreihten Kontrakten dieses HS testen kann. Die "Wechsel-Gaps" halten sich meist in Grenzen so das auch an der Form und Aussagekraft der Kerze keine argen Unregelmässigkeiten zu erwarten sind!
beim Intradaysystem sollten 1-1,5 Jahre mehr als genug Historische Daten sein. Davon abgesehen könnte man beim FGBL auch über ein 30-60 Minuten System nachdenken da die Bewegung eher behäbig ist und wegen der 10€/Punkt auch der Trade-Horizont etwas aufgezogen werden kann. Das ist aber ganz individuell abhängig denn Du könntest beispielsweise auch 10 und mehr Kontrakte handeln (was ich nicht weiß),dann ist ein 5 Minuten System nicht verkehrt!Wenn es nur als Signalgeber für das EOD System bestimmt ist könnte man ebenfalls prüfen ob 15-30 Minuten das Kursrauschen nicht verbessert-selbst wenn es das "Master-System" ist.Allerdings ist dann die Länge der Historie vom EOD System abhängig. Wenn EOD 5 Jahre geprüft werden sollen und Intraday der Signalgeber ist, muss natürlich auch die Iday-Historie 5 Jahre betragen. Diese sollte man dann aber mittels Kombititel vorkomprimieren denn sonst zerreist es den Prozessor...
Justierte Daten bekommst Du-soweit mir über das Forum bekannt ist- bei Pinnacle.Auch L&P bietet "Justierung" an aber ohne spezielle Methode.Ich glaube nicht,das sich die Methodik bei einem Candle-Pattern-System drastisch auswirkt,so das man durchaus mit aneinandergreihten Kontrakten dieses HS testen kann. Die "Wechsel-Gaps" halten sich meist in Grenzen so das auch an der Form und Aussagekraft der Kerze keine argen Unregelmässigkeiten zu erwarten sind!
Happy Trading
Samstag, 28. Oktober 2006, 19:27
Hallo testeritis,
Anke und ich liegen doch beide gleich! Sie schreibt bei 5 Minuten-Systemen ein Jahr (30.000 Perioden) und ich schrieb bei 5 Minuten Systemen 1-1.5 Jahre! Allerdings widerholen sich die Kursmuster in sehr kurzen Abständen so das man nicht unbedingt befürchten muss, in der Entwicklung die Markt-Entwicklung zu verpassen und somit Stabilität auszuklammern. Gerade Pattern wiederholen sich sehr oft. Schwieriger wird es die signifikanten Schwellen zu ermitteln-was ich demnächst mal anhand M+ darstellen möchte.Nicht in jedem Pattern steckt das drin was man erwarten könnte...
Anke und ich liegen doch beide gleich!
Sie schreibt bei 5 Minuten-Systemen ein Jahr (30.000 Perioden) und ich schrieb bei 5 Minuten Systemen 1-1.5 Jahre! Allerdings widerholen sich die Kursmuster in sehr kurzen Abständen so das man nicht unbedingt befürchten muss, in der Entwicklung die Markt-Entwicklung zu verpassen und somit Stabilität auszuklammern. Gerade Pattern wiederholen sich sehr oft. Schwieriger wird es die signifikanten Schwellen zu ermitteln-was ich demnächst mal anhand M+ darstellen möchte.Nicht in jedem Pattern steckt das drin was man erwarten könnte...
Happy Trading
Samstag, 28. Oktober 2006, 20:59
Hallo Anke,
vielen Dank für den Link, da lese ich schon ewig das Elite Trading Board und
just nicht den Thread über dieses interressante Thema.
Data Scrambling:
Als früherer Casino -Fan (sehr lange her) musste ich sofort an die Vervielfältigung von Roulette-Permanenzen denken.
Auch da gab es 2 Ansätze:
einmal abhängige Daten, d.h., die Vervielfältigung wurde aus der ursprünglichen Permanenz (Datenfolge) erzeugt
zum anderen unabhängige, zufallsgenerierte Daten, wobei stets strittig war, ob ein Zufallsgenerator (Computer) wirklich unabhängige Daten erzeugt.
Und es gab immer Streit, welche der beiden Ansätze sich besser als
Datenerweiterung für reale Systemtests eignete.
Nächste Assoziation ist natürlich Monte Carlo-Simulation, wie sie auch
in Investox angeboten wird.
Insgesamt verstehe ich also Data Scrambling dank Deines Links als Substitution echter Börsendaten, um ein HS auf eine breitere Datenbasis zu stellen, ohne echte zusätzliche Daten zu besitzen.
(Ohne dass ich wüsste, dies technisch umzusetzen, gut, dass es da für Leute wie mich wenigstens die Monte-Carlo-Simulation gibt, konnte nur vor ca. 30 Jahren mit einem C64 und der selbst beigebrachten Programmiersprache Basic zufallsgenerierte Roulettezahlen erzeugen leider ist an Programmierfähigkeiten nichts dazugekommen
))
Dank und Gruß
Bernd 2
vielen Dank für den Link, da lese ich schon ewig das Elite Trading Board und
just nicht den Thread über dieses interressante Thema.
Data Scrambling:
Als früherer Casino -Fan (sehr lange her) musste ich sofort an die Vervielfältigung von Roulette-Permanenzen denken.
Auch da gab es 2 Ansätze:
einmal abhängige Daten, d.h., die Vervielfältigung wurde aus der ursprünglichen Permanenz (Datenfolge) erzeugt
zum anderen unabhängige, zufallsgenerierte Daten, wobei stets strittig war, ob ein Zufallsgenerator (Computer) wirklich unabhängige Daten erzeugt.
Und es gab immer Streit, welche der beiden Ansätze sich besser als
Datenerweiterung für reale Systemtests eignete.
Nächste Assoziation ist natürlich Monte Carlo-Simulation, wie sie auch
in Investox angeboten wird.
Insgesamt verstehe ich also Data Scrambling dank Deines Links als Substitution echter Börsendaten, um ein HS auf eine breitere Datenbasis zu stellen, ohne echte zusätzliche Daten zu besitzen.
(Ohne dass ich wüsste, dies technisch umzusetzen, gut, dass es da für Leute wie mich wenigstens die Monte-Carlo-Simulation gibt, konnte nur vor ca. 30 Jahren mit einem C64 und der selbst beigebrachten Programmiersprache Basic zufallsgenerierte Roulettezahlen erzeugen leider ist an Programmierfähigkeiten nichts dazugekommen
))Dank und Gruß
Bernd 2