Hallo Anke,
vielen Dank für den Link, da lese ich schon ewig das Elite Trading Board und
just nicht den Thread über dieses interressante Thema.
Data Scrambling:
Als früherer Casino -Fan (sehr lange her) musste ich sofort an die Vervielfältigung von Roulette-Permanenzen denken.
Auch da gab es 2 Ansätze:
einmal abhängige Daten, d.h., die Vervielfältigung wurde aus der ursprünglichen Permanenz (Datenfolge) erzeugt
zum anderen unabhängige, zufallsgenerierte Daten, wobei stets strittig war, ob ein Zufallsgenerator (Computer) wirklich unabhängige Daten erzeugt.
Und es gab immer Streit, welche der beiden Ansätze sich besser als
Datenerweiterung für reale Systemtests eignete.
Nächste Assoziation ist natürlich Monte Carlo-Simulation, wie sie auch
in Investox angeboten wird.
Insgesamt verstehe ich also Data Scrambling dank Deines Links als Substitution echter Börsendaten, um ein HS auf eine breitere Datenbasis zu stellen, ohne echte zusätzliche Daten zu besitzen.
(Ohne dass ich wüsste, dies technisch umzusetzen, gut, dass es da für Leute wie mich wenigstens die Monte-Carlo-Simulation gibt, konnte nur vor ca. 30 Jahren mit einem C64 und der selbst beigebrachten Programmiersprache Basic zufallsgenerierte Roulettezahlen erzeugen leider ist an Programmierfähigkeiten nichts dazugekommen
))
Dank und Gruß
Bernd 2