INVESTOX-Forum

Hallo Bernd,

Deine spezifischen Fragen kann ich leider nicht beantworten aber LII bei Aktien zu handeln lernt man nicht so nebenbei und entwickelt dannl ein System.Diesals kleinen "Dämpfer".. Man benötigt eine spezielle Plattform in der man auch spezifische Werterfassungen angezeigt bekommt. Zudem kann man in kein Börsenprogramm die Kürzel der MMs einlesen. Wie schon erwähnt gibt es dafür einschlägige Handelsplattformen wie z.B. Realtick 3.Entscheidend dabei ist, das man erkennt was der Market Maker vorhat. Aber als Laie bekommt man die verdeckten Geschäfte überhaupt nicht mit und da der MM auch nicht ungeschickt agiert kann er die Orders splitten so das man sein Vorhaben nicht immer erkennt. Zudem können Fakes dabei sein die sich nicht ruckzuck auslesen lassen!

HIER findest Du weitere Infos zu LII-Aktien-sehr verständlich erklärt und hier eine Grafik wie sich die Handelsplattform REALTICK darstellt. Dies ist nicht mir Investox-eher mit der TWS vergleichbar weil es eine Handelsplattform ist und keine backtest-Software! Natürlich müssen über den Ticker auch die Kürzel der MMs aufbereitet geliefert werden! Für das automatisieren des LII Orderbuchs im Futurebereich (Mechanicals) sehe ich schon potential mit M+...


(Quelle:REALTICK)

Hallo Bernd,

falls Du keine Kosten scheust und tiefer in die Materie einsteigen willst findest Du HIER einen guten Ansprechpartner!

Hallo Bernd,

selbst wenn Du die gewünschten Daten bekommst-wie willst Du das umsetzen? Beim Aktien LII -Handel benötigst Du das Kürzel um zu wissen wer hinter Angebot und Nachfrage steht und selbst dann musst Du noch alle Raffinessen der MM kennen.Meiner Ansicht ist dieser Art des Tradens nur über geeignete Handelsplattformen mit entsrechenden Daten möglich. Systematisch über investox wird es Aufgrund der fehlenden Kürzel schwer-wenn nicht unmöglich! Es sein denn,Du addierst/subtrahierst nur Zahlenreihen gegeneinander auf,was aber unter Nichtberücksichtigung des MM auch nichts bringt...

@Bernd

Wobei sich die Frage stellt ob man mit Hilfe von M+ diesen Aufwand überhaupt betreiben muss denn man wird nicht der einzige sein der dem MM folgt und es bildet sich immer ein Point of Control dem sich auch der MM nicht entziehen wird-oder ihn sogar provoziert....

Hallo Bernd,

ich versuche es deutlicher zu beschreiben.Ich gehe davon aus, das Du M+ zumindest schon mal betrachtet hast und weßt, was man damit machen kann-oder was auch noch nicht möglich ist? Falls du M+ nicht genauer getestet hast schlage ich das als erstes vor damit man überhgaupt einen Einblick zu den Möglichkeiten bekommt.

Schau den den von DK geposteten Link genau an und schätze ab welche Chancen bestehen eine komplexe Handelsplattform in Investox zu übernehmen und auch noch die Namen der MMs gelistet auszulesen!Den Aufwand den diese Software betreiben muss möchte ich gar nicht erst berschereiben da jeder Level mit jedem gleichen Zeichen des MM hinterlegt ,abgespeichert und auf Txt. zugegriffen werden muss.Wenn es natürlich umsetzbar ist bin ich hellauf begeistert!!

Beispiel aus dem LINK:

Lassen Sie uns das am Bsp von NETA am Donnerstag , 6. Januar studieren, an dem MSCO der 'AX' war:

Beachte: ungewöhnliches Volumen zur Mittagszeit, wir sehen ein Trend Reversal um 12 Uhr...Kaufsignal generiert bei 23 1/2 hier am Volumen Hochpunkt (Volume Pivot).

In der ersten Box, ist MLCO markiert, unter der Annahme er ist der 'AX'. Zweites Bild :Er ist komplett verschwunden, MSCO übernimmt.
Drittes Bild: Wir sehen unser erscheinendes Scalp SELL Signal als Volumen Spitze (Volume Spike) bei 24 3/8, gefolgt von einem höherem Hoch/höherem Tief

Gewinn /Verlust (P/L) = +7/8 Punkte Profit in einem ein Stunden Trade. NETA hat weiter bis auf 24 1/2 angezogen. Schöner Deal.

MSCO ist hier der 'AX' , wir haben Ihn während des gesamten Anstieges im Inside (oder eine Stufe außerhalb/grün) Bid gesehen .


Die rot unterlegten Abschnitte sind die entscheidenden und die gilt es zu verfolgen! Es hilft nicht Zahlen zu vertifizieren sondern man muss Kürzel summieren,-d.h man muss identifizieren wie oft der MM wo auftauchte und verschwand und darus Resultate ableiten.Kurz gesagt die Axe bildet ein Kürzel dessen Aktivitäten verfolgt werden! Anders gelagert ist es im Futurehandel. Hier gibt es keinen namentlich genannten MM sondern die Aktivitäten werden anhand der Size an den Bid_Ask Levels gefixt!Daher sehe ich das Problem der Umsetzung im MM-LII Trading und die Möglichkeit Future LII Trading-das Orderbuch sehr wohl mit M+ auszulesen und warum sollte man dies nicht auf Aktien umlegen können ohne den Namen der Axe zu vertifizieren?

Die Axe könnte,umgesetzt in M+, der Point of Control darstellen . Der POC ist der Level an dem die meisten Anleger investiert haben. Da in Aktienmärkten Spekulanten den Anlegern,zu denen auch Fonds gehören,unterlegen sind bietet der POC eine höhere Stabilität als meinetwegen im FDAX.

An diesem Punkt stellt sich mir der Nutzen/Ertragaufwand deines Vorhabens wenn man mit M+ eventuell auch andere Möglichkeiten hat als dieses komplexe Gebilde in ein HS umzusetzen-zumal man zusätzliche Kosten für spezielle Daten hat und das habe ich mit meinem letzen Beitrag gemeint!Ich will es nicht negativ reden sondern wollte es nur auch mal von einer anderen Seite beleuchten!

Im anschliessenden Beispiel System möchte ich das am FESX noch einmal verdeutlichen: Als "AXE" wurde der POC angenommen. Die Logik ist ganz einfach: Kaufe in den fallenden Markt bei steigenden POC (AXE) .Wie man anhand der Enter Pfeile und der KK erkennen kann wurden die Entrys fast punktgenau getroffen-d.h ich habe auch ohne zu wissen, ob auf den B-A_Levels der Investiotionsgrad hoch,- und die Kontrakt-Size niedrig war anhand des POC ermittelt, wo der Schwerpunkt liegen kann und welcher Verlauf aufgrund der Lage des POC am Wahrscheinlichsten ist. Ich hoffe Du kannst mir jetzt folgen was ich ausdrücken wollte.Viele Wege führen nach Rom-aber auch die Autobahn und wenn man "mitfahren" kann anstatt selbst zu fahren ist das viel einfacher... )

Hallo Bernd,

etwas vorweg: Markt Plus ist keine LII Aktien-Handelsplattform bei dem die AXE,inziniert aus einem (MM) Kürzel Balance und den Fixpunkt wiederspielegen soll. Dein Vorhaben ist zwar auch auf LII aufgebaut-verfolgt aber eine Startegie, die man nicht ohne weiteres in einer HS-Software sondern eher halbautomatisch oder diskretionär umsetzen (wahrscheinlich) muss! Jede Software wird Probleme haben alphabetische Kürzel auf einer zahlenbasierenden Y-Achse automatisch zuzuordnen.Um zu wissen,ob der MM kauft/verkauft oder die breite Masse ist das Kürzel unabdingbar und hier scheitert es zunächst. ich habe mich vor längeren mit dem Thema befasst und für mich zunächst abgeschlossen, da ich keine unmittelbare Lösung für den HS-Automatismus dafür sehe. Das nehme ich nicht vorweg sondern ich denke man kann es als Fakt bezeichnen!

Alles was auf kumulierten Zahlen basiert kann natürlich mit M+ bearbeitet und getestet werden und ich glaube nicht das der MM sehr weit entfernt vom POC handelt denn meist zieht er die Masse das heisst es setzt der Herdentrieb ein.Somit versammeln sich um den MM die meisten (Nach)Trader und POC sowie VA sind Schwellen des MM!So würde ich das beschreiben wenn man Dein Vorhaben auf M+ ummünzt. Jetzt ist man auf einem Nenner bei dem man M+ einsetzen und automatisieren kann, da alles auf Zahlen "normiert" ist!Es ist nicht besonders ratsam ohne jegliche Erfahrund LII Aktien Trading zu betreiben so lange man nicht die Raffinessen der MM einigermaßen kennt. Einfach mal so im vorbeigehen ein bisschen was lesen und dann in ein Software einklopfen wird nicht zum Ziel führen. Es ist meiner Erfahrung nach Research nötig um die Hintergründe aufzuarbeiten und zu programmieren! Ich kann mich jetzt auch täuschen und Du hast bombastisch viel Erfahrung auf LII Aktienhandel-was ich leider nicht weiß! Letzendlich muss man sagen das diese eine von Dir angestrebte Strategie momentan so in M+ nicht zu realisieren ist da man keine alphabetischen Kürzel auswerten kann. Das ist aber auch schon der einzige Grund- Profil-Price Levels lassen aber alle Möglichkeiten offen die Strategie zu normieren und auch das ganze von einer anderen Seite anzugehen.

Zu dem Chart und meiner "Philosophie" des Backtests und testen an vielen andern Underlyings schreibe ich später was-aber eins vorweg: Entweder das Underlying hat auf Level x die erforderliche PLP-Kombination,eingebettet in übergeordneten Frames-oder nicht!
Dabei spielt es für mich keine Rolle was auf dem Level vor n-Zeit passiert ist. Diese Aussage bezieht sich auf alle Time Frames und für jedes Underlying spezifisch. Man kann Trades im Gold/Silber nicht so abhandeln wie Trades im FDAX und daher spare ich mir die "Querfeldein-Tests" da man nachher auch nicht schlauer ist, ob das System zukünftig Stabiliät an den Tag legt...

Hallo Bernd,

da das Thema doch sehr umfassend ist und sich so langsam ausweitet möchte ich zunächst eine Darstellung zeigen bevor ich mit den anderen Punkten weiter mache sonst kommt alles durcheinander.Wenn man den MM-Code alphanumerisch oder in andere Form in Investox einbringen kann ist das natürlich eine Bereicherung-kein Thema! Aber momentan-und das war die Kernaussage-sehe ich keine Möglichkeit dies schnell in INV umzusetzen und daher sind Überlegungen in Richtung MM m.M. aktuell unterschwellig,da es einfach (noch nicht) realisierbar ist und 'best' BID_Ask habe ich noch nicht mal beücksichtigt!! Ich denke auch ,das man dafür nicht zwanghaft einen Backtest benötigt und dies ev. mit einem Real- Listenmodul bewerkstelligen kann aber die Anwort kann auschließlich Herr Knöpfel geben!

Zunächst aber zu der nachfolgenden Grafik,die zeigt das man bereits jetzt Schwellen auf unterschiedlichen Berechnugsbasen finden kann. Diese wurden aber nicht aus Kürzeln transformiert sondern mit Hilfe des BID-ASK Volumens am FESX umgesetzt! Ebenso könnte die Länge des Balkens eine MM andeuten der alphanumerisch ermittelt wurde.Aber man sieht auch das der Balken nicht einen,sondern zwei Komponenten beinhalten muss:

-Das transformierte Kürzel des MMs;
-Die Anzahl der Trades auf Level x durch den MM

Das heisst das im Balken nicht nur eine Ziffer stehen und später automatisiert werden muss sondern zwei auf einem Level ermittelt werden müssen!Ohne beide Komponenten können wir keine Ermittlungen duchführen da wir die "Dichte der Interesse des MM checken müssen" Hinzu kommt erschwerend das Differnzberechnungen im Orderbuch (BID-ASK) durchgeführt werden müssen und das erfordert exakte Datenqualität die man mit Sicherheit hoch bezahlen muss! Ideal wären Standleitungen zur EUREX..."unbezahlbar"! Von den Voraussetzungen dies zu automatisieren ist Investox seit Markt Plus, das (mit) fortschrittlichste Tools das man haben kann!

Die Grafik

Auf der linken und rechten Seite wurde anhand von Markt Plus ein binärerer Wert erzeugt,aufaddiert und somit Level-Schwellen dargestellt. Investox addiert, wenn BID-ASK auf einem Tick-Level eine bestimmte Volumen Größe erreicht von der man annehmen kann,das diese nicht nur von "Privatanlegern" stammt! Das rote linksseitige Histogramm stellt BID-Volume-Size dar-das grüne folglich ASK VOLUME Size anhand der im Dialog eingegeben Volumen-Bedingungen!Ich möchte jetzt nicht näher auf die Auswertung eingehen das es sonst zu undurchsichtig wird. Es soll an dieser Stelle lediglich die Möglichkeit der Darstellung und Berechnungsmöglichkeiten gezeigt werden-ohne Auswertungen der einzelnen Situationen! Der Chart basiert auf der TICK-BAV datei. Falls nicht bekannt ist was die BAV-DATEI von anderen unterschiedet, kann gerne nachgefragt werden!

Bernd Du siehst, dass das Thema sehr viel Gesprächsstoff erfordert und daher mache ich erst mal Pause...)

Anhand der nachfolgenden Grafik,deutsche Börse AG,60 Minuten Komprimierung entsteht am 7 November 12-14 Uhr folgende Situation:

-Positive Candle-Formation nach starken Kursverfall
-Pull Back

Es stellt sich die Frage ob der Pullback echte Käufe oder lediglich ausgelöste Limits zuzuschreiben ist und ob die Candle-Formation bestand hat oder nur eine visuelle Täuschung ist!Wie man im weitern Verlauf erkennt interessiert niemand die Aktie zu kaufen sondern es werden weiter mit hoher Size "Short Positionen"gehandelt. Dies kan zwei ursachen haben: Entweder man versucht alle Shorts abzustoßen oder man deckt sich ein.Spätestens mit dem Open um 15:30 Uhr konnte man die Situation kongretisieren da vorher keinerlei Balance zwischen BID-ASK erkannt werden konnte und das Abstossen von Shorts keinen weiteren Verfall zur Folge haben sollte. Zu dem fehlten im Vorfeld die Long-Eindeckungen!

Ich möchte anmerken, das die eine Feststellung einer Situation für eine Entscheidung ist. Um das endgültige Vorgehen zu ermitteln sollte man natürlich auch die Gesamtsituation in Betracht ziehen die sich anhand des Gesamt-Histogramms unterstützend ablesen lässt-was man in der geposteten Grafik (Größenbeschränkung) nicht übersichtlich sehen kann. Es wäre an dieser Stelle interessant, ob und wie an diesem Rutsch MMs beteilgt waren oder diesen sogar insziniert haben!? Aber wie man sieht, könnte man Bernds Überlegung,vor anderen Tradern die Richtung der Aktie zu prognostizieren, auch an Zahlenwerken festmachen-obwohl man nicht weiss,ob der MM dahinter steht oder nicht!Aber die Masse macht den Markt und anhand der PLP sieht man schnell wohin die Masse zieht.Dieses Beispiel ist aus dem sehr kurzfristigen Bereich (Scalper) der für Aktien Trader meiner Meinung unattraktiv ist da mit zu hohen Volumen und grossen Konten relativ wenig bewegt werden kann. Interessanter sind in dem Umfeld grössere Bewegungen für die das handeln des MM relativ uninteressant ist. Es wurde bewusst auf mathematisch erzeugte Signale verzichtet und eine grandiose Kapitalkurve..) verzichtet da dies m.A ,ohne die Situation näher und gezielt zu betrachten nichts bringt.

PS: Wer das ganze mit RENKO,-P&F;-Spannenchart Mustern testen möchte kann dies selbstversändlich tun! Hier sind keinerlei Grenzen gesetzt die eigenen Chartmuster zu unterstützen oder abzulösen!Die gezeigte Grafik dient zu reinen DEMOZWECKEN und stellt keinen Aufforderung zum Handeln dar-so viel Warnung muss ein..)

Hallo,

da es gerade so schön zum Thema passt: Hier sieht man wo die "Axe" zugeschlagen hat.Zwar gibt es im Future Markt keinen MM aber wer mit exorbitant hoher Size agiert kann um diese Zeit schnell was bewegen-oder auch manipulieren. Einer hat davon bestimmt providiert..