Hallo Loros,
die Fragen beschäftigen mich auch schon längere Zeit.
Bin jetzt, da ich mich vermehrt mit Future-Daten statt mit den "normalen" Indices befasse zum eindeutigen Schluss gekommen, nur mit genau den Datenreihen Hs zu entwerfen, die auch für den Realeinsatz die Datengrundlage sein sollen.
Denn es gibt einfach zu große Differenzen im Verlauf derselben Hss,z.B. beim Dax-Index im Vergleich zum Dax-Future, größere Parameterveränderungen sind auf jeden Fall erforderlich, um da einen halbwegs gleichartigen HS-Verlauf "hinzubiegen".
Und bei den CFDs ist es noch problematischer: Da taxt etwa der Anbieter
(der mit der aggresivsten Werbung X
) vor 9 Uhr nach dem Future und
danach mit einer relativ unkalkulierbaren Minutenverzögerung nach dem Daxindex. Betonung auf unkalkulierbar.
Und das schönste ist, andere CFD-Anbieter taxen auch dazu wieder unterschiedlich.
"Marketmaker" eben.
Mein schönes 3-Minuten-HS auf den Daxindex wurde also für den Einsatz mit CFDs nahezu untauglich (erst recht mit Hebelzertis
Bei größeren Komprimierungen mag dies freilich nicht so gravierend sein, hab ich aber noch nicht abschließend getestet.
Bezüglich deiner Frage nach den Datenlieferanten: Da läuft ja gerade eine
Initiative von Frieder, Hans-jürgen , ich denke, gerade
deshalb, weil es bislang keine brauchbaren Erkenntnisse gab.
Gruß
Bernd2