Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Samstag, 11. November 2006, 16:39
Hallo Loros,
die Fragen beschäftigen mich auch schon längere Zeit.
Bin jetzt, da ich mich vermehrt mit Future-Daten statt mit den "normalen" Indices befasse zum eindeutigen Schluss gekommen, nur mit genau den Datenreihen Hs zu entwerfen, die auch für den Realeinsatz die Datengrundlage sein sollen.
Denn es gibt einfach zu große Differenzen im Verlauf derselben Hss,z.B. beim Dax-Index im Vergleich zum Dax-Future, größere Parameterveränderungen sind auf jeden Fall erforderlich, um da einen halbwegs gleichartigen HS-Verlauf "hinzubiegen".
Und bei den CFDs ist es noch problematischer: Da taxt etwa der Anbieter
(der mit der aggresivsten Werbung X
) vor 9 Uhr nach dem Future und
danach mit einer relativ unkalkulierbaren Minutenverzögerung nach dem Daxindex. Betonung auf unkalkulierbar.
Und das schönste ist, andere CFD-Anbieter taxen auch dazu wieder unterschiedlich.
"Marketmaker" eben.
Mein schönes 3-Minuten-HS auf den Daxindex wurde also für den Einsatz mit CFDs nahezu untauglich (erst recht mit Hebelzertis
Bei größeren Komprimierungen mag dies freilich nicht so gravierend sein, hab ich aber noch nicht abschließend getestet.
Bezüglich deiner Frage nach den Datenlieferanten: Da läuft ja gerade eine
Initiative von Frieder, Hans-jürgen , ich denke, gerade
deshalb, weil es bislang keine brauchbaren Erkenntnisse gab.
Gruß
Bernd2
die Fragen beschäftigen mich auch schon längere Zeit.
Bin jetzt, da ich mich vermehrt mit Future-Daten statt mit den "normalen" Indices befasse zum eindeutigen Schluss gekommen, nur mit genau den Datenreihen Hs zu entwerfen, die auch für den Realeinsatz die Datengrundlage sein sollen.
Denn es gibt einfach zu große Differenzen im Verlauf derselben Hss,z.B. beim Dax-Index im Vergleich zum Dax-Future, größere Parameterveränderungen sind auf jeden Fall erforderlich, um da einen halbwegs gleichartigen HS-Verlauf "hinzubiegen".
Und bei den CFDs ist es noch problematischer: Da taxt etwa der Anbieter
(der mit der aggresivsten Werbung X
) vor 9 Uhr nach dem Future unddanach mit einer relativ unkalkulierbaren Minutenverzögerung nach dem Daxindex. Betonung auf unkalkulierbar.
Und das schönste ist, andere CFD-Anbieter taxen auch dazu wieder unterschiedlich.
"Marketmaker" eben.
Mein schönes 3-Minuten-HS auf den Daxindex wurde also für den Einsatz mit CFDs nahezu untauglich (erst recht mit Hebelzertis
Bei größeren Komprimierungen mag dies freilich nicht so gravierend sein, hab ich aber noch nicht abschließend getestet.
Bezüglich deiner Frage nach den Datenlieferanten: Da läuft ja gerade eine
Initiative von Frieder, Hans-jürgen , ich denke, gerade
deshalb, weil es bislang keine brauchbaren Erkenntnisse gab.
Gruß
Bernd2
Samstag, 11. November 2006, 20:06
Hallo Udo
D`accord.
Aber: wenn Spread und Slippage nicht wären...
da hätte ich sogar noch ein 1-Minuten-HS auf den Dax-Future im Angebot,
ohne Indikatoren, mit exorbitanten Gewinnen, größtes Kapitalrisiko in 4 Jahren unter 5000 EUR, längste Phase bis zum neuen Kapitalhoch <3 Monate, aber ein Return pro Trade von 5,70 EUR =) und das war´s dann.
Ich glaube dieses System hat jeder ernsthafte INV-User schon mal entwickelt
Gruß
Bernd2
Zitat
Original von Udo
Bernd,ein stabiles 3Minuten HS incl. Backtest mit CFDs halte ich für nahezu ausgeschlossen-das wird schon mit Futures schwer da der FDAX extrem starken Schwankungen ausgesetzt ist...
D`accord.
Aber: wenn Spread und Slippage nicht wären...
da hätte ich sogar noch ein 1-Minuten-HS auf den Dax-Future im Angebot,
ohne Indikatoren, mit exorbitanten Gewinnen, größtes Kapitalrisiko in 4 Jahren unter 5000 EUR, längste Phase bis zum neuen Kapitalhoch <3 Monate, aber ein Return pro Trade von 5,70 EUR =) und das war´s dann.
Ich glaube dieses System hat jeder ernsthafte INV-User schon mal entwickelt
Gruß
Bernd2
Sonntag, 12. November 2006, 18:09
@bernd
>>Aber: wenn Spread und Slippage nicht wären...
...dann gäbe es ganz bestimmt viele Neureiche...
)
@Loros
Man kann Daten die viele Lücken aufweisen und somit zu unsauberen Kursreihen führen mit Renko,P&F oder Spannen-Charts egalsieren.Ich habe das nicht mit CFDs sondern mit Penny-Stocks gehändelt. Die Werte sind handelsbedingt auch oft sehr lückenhaft, so das man oft keine Indikatoren verwenden kann. Sehr gut eignen sich "Spannen-Charts" da diese errechnet werden, wenn der Wert eine bestimmte Handelsspanne oder ein bestimmtes Volumen erreicht hat-unabhängig davon, wie lange das erreichen der Spanne/Volumen dauert! Diese Chartarten stehen ab V4 zur Verfügung!
>>Aber: wenn Spread und Slippage nicht wären...
...dann gäbe es ganz bestimmt viele Neureiche...
) @Loros
Man kann Daten die viele Lücken aufweisen und somit zu unsauberen Kursreihen führen mit Renko,P&F oder Spannen-Charts egalsieren.Ich habe das nicht mit CFDs sondern mit Penny-Stocks gehändelt. Die Werte sind handelsbedingt auch oft sehr lückenhaft, so das man oft keine Indikatoren verwenden kann. Sehr gut eignen sich "Spannen-Charts" da diese errechnet werden, wenn der Wert eine bestimmte Handelsspanne oder ein bestimmtes Volumen erreicht hat-unabhängig davon, wie lange das erreichen der Spanne/Volumen dauert! Diese Chartarten stehen ab V4 zur Verfügung!
Happy Trading