Für ein HS, das auch Overnight Positionen halten kann, habe ich den Import der Tickdaten beschränkt auf 15-22 Uhr. Dies, damit ich auch die Vorbörsen-Notierungen im Chart sehen kann und vielleicht später noch Regeln darauf setze.
Aber Positionen sollen erst ab 15:30 Uhr CET verändert werden. Also habe ich in meinen Enter/Exit Regeln codiert:
DatePart(h)*100+DatePart(n) >= 1530 AND
... weitere Reglen
Leider handelt mein HS aber ab 15 Uhr. Sieht jemand so auf die Schnelle, wo der Denkfehler ist?
die DatePart-Formel ist m.E. so richtig, daran sollte es nicht liegen.
Manchmal hilft es, wenn man zur Kontrolle die einzelnen Regeln oder deren Bestandteile in den Chart kopiert.
Ich habe dies getestet:
Mit 60 Minuten Komprimierung funktioniert die Formel dann, wenn ich den Import der Tickdaten auch auf einer halben Stunde beginnen lasse, also wenn ich den Import der Tickdaten beschränkt auf 14:30-22 Uhr (statt 15-22 Uhr). Immerhin.
Nun ist das HS aber auf Renko komprimiert, und es sieht so aus, als ob das Signal am Anfang der Periode ausgewertet wird von INV, wenn 1530 und der Rest meiner Bedingung am vorhergehenden Brig wahr war? Sicher habe ich in der Ecke den Denkfehler; habe mal die Regeln gepostet und würde mich über einen Tip freuen!
also 21:55.43 ist natürlich > 15:30:00, daher trifft die Regel in der letzten Periode des Vortages zu und der Einstieg erfolgt gemäß Einstellungen mit Delay=1. Entweder auf Delay=0 umstellen oder (für den Backtest) sicherstellen, dass in der letzten Periode des Tages kein Einstieg möglich ist.
