Hallo zusammen,
bei folgendem Problem komm ich nicht weiter:
INV nimmt zur Optimierung nur Daten einer Aktie ab 1993, obwohl Daten ab 1987 vorhanden sind. Das war gestern noch nicht so. Der Optimierungs und Gesamtzeitraum springt nach einer Änderung immer wieder auf 1993 zurück. Das ganze könnte passiert sein, als ich in den Testeinstellungen einmal Open Daten verwendet habe, denn die haben keine so langen Historien. Jetzt verwende ich nirgends mehr Open Daten und es ändert sich trotzdem nichts.
Hallo Rene,
es könnten noch folgende Ursachen vorliegen.
In der Datenreihe liegen erst ab 1993 OHLC Kurse vor, die für die Berechnung notwendig sind.
Bei Handelssystem einstellen „Titel für Optimierungen“ befindet sich ein anderes Wertpapier.
Im Titel selber ist die Anzahl „Maximal_Ticks“ zu klein.
Unter Investox anpassen ist unter Daten die maximale Anzahl Perioden zu gering.
Im Titelzwischenspeicher befinden sich alte Daten.
Gruß Snoopy
Hallo Snoopy,
vielen Dank für die Mühe, aber es trifft alles nicht zu. Ich hab den Titel auch in einem anderen Projekt und da werden Signal ab 1987 berechnet. Es ist übrigens die Siemens Aktie. Ich hab ein bisschen verglichen und probiert und plötzlich fehlen mir schon wieder 6 Monate, die ich auch im gesicherten Projekt nicht mehr zurückholen kann. Wenn ich nur wüßte, was ich hier treibe!
Gruß René
Um den Fehler zu finden, könntest du vielleicht von Vorne anfangen.
-Neues Projekt anliegen mit Titel Siemens.
-Was zeigt nur der Chart an (die Daten von 1987).
-Neues Handelsystem anlegen.
-Zeitraum anpassen.
-Zum Testen bei den Enter Regeln nur Close eingeben (welcher Zeitraum wird angezeigt).
-Regeln verändern.
-usw.
lege die Formeln in einen Teilchart (wenn möglich) und prüfe welche der Formel nicht bis zum Anfang der Basis zurückreicht! Es wird aber nur die Siemens Aktie optimiert und nicht ein Aktien-Pool?Vielleicht hat es auch nur den Anschein das Historie fehlt weil Anfangs kein Signal generiert wird?
Ich stelle einmal eine folgende grundsätzliche Fragen zur Diskussion:
Welchen Sinn macht es überhaupt, Kursverläufe 20 Jahre rückwirkend zu optimieren? Ist es nicht sinnvoller, den Optimierungszeitraum auf den Zeitraum zu beschränken, der dem gegenwärtigen Börsengeschehen (Handelszeiten, Umsatzniveau, Parkett-/Computerhandel …) eher entspricht?
Hallo zusammen
Mit euerer Hilfe hab ich die Erklärung gefunden: Ich hab mit den vorgefertigten Einflußfaktoren rumexperimentiert: ADX steigt – TRIX. Hinter dem ADX oder TRIX steht wahrscheinlich eine Formel, die auf Daten zugreift, die erst ab 93 vorhanden sind. Da man die Indikatorenformeln nicht einsehen kann, ist mir das natürlich nicht gleich aufgefallen. Kann das jemand bestätigen?
Viele Grüße
René
beide Indikatoren können dafür verantwortlich sein. der TRIX berechnet sich aus mehrfach geglätten Durchschnitten die einen bestimmten zeitlichen Vorlauf benötigen und der ADX hat in der Formel der Formel High-Low stehen was von der primären Formel:
+DI
-DI
DMI:+DI/-DI
ADX~~ GD auf DMI
zurückzuführen ist! Der Fehler lässt sich auf jeden Fall damit erklären!