INVESTOX-Forum

Hier habe ich versucht auf einfache Weise so ein system zu kostruieren. Es muss nur noch nach den individuell Angaben eingestellt werden!

PS: Ich hatte deshalb nach dem Underlying gefragt weil man manchmal Market besser wie Limit reinkommt und das Volumen oftmal mit den ersten Tick sehr hoch ist wie man der zweiten Grafik,mit M+ausgewertet, entnehmen kann!


Komprimierung: 1 Minute

***** Regeln ******

Enter Long:
open>LastDP(C)-0.02{Gap zum gestrigen Tagesschluss} and Abschnitt(y, 1, k, m)>0

Exit Long:
0



Positionen: Long
Enter-Basis: Open
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 1000
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Entry-Gebühren: 0,5%
Exit-Gebühren: 0,5%
Slippage: 0,5%
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Intra-Trailing Long
bei 0,2 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Entries pro Tag 1 insgesamt

@ OptiT,

Holger Arndt & Stefan Burkhard "Erfolgreich mit eigenen Handelssysteme":
FDAX GAP Closer, das System meinst Du?

Ich habe mir das gerade mal für den FDAX angeschaut.

1. Es wird vorgeschlagen das ganze auf Tages Bars zu handeln.
2. Sind seit einiger Zeit so hohe GAP´s wie gefordert (1.5%) eher Mangelware: wenn ich richtig gezählt habe komme ich auf 10 Ereignisse in den letzten 3 Jahren!
3. Der Drawdown ist mit 25.000€ auch nicht von schlechten Eltern.
4. Profitable Trades 37% macht bestimmt auch nicht Spass zu handeln.

Ich mach mir mal den Spass und "Robuste" mal an den Variablen rum, mal schauen ob man das verbessern kann den Bogen zu überspannen.

Hallo,

Du kannst das Gap natürlich in die Richtung programmieren die Du gerne hättest- sollte aber das kleinere Problem sein? Ich gehe auch davon aus das Du das GAP prozentual und nicht absolut berechnest!


>>Ich nehme an Du markierst den neuen Tag mittels Abschnitt(y, 1, k, m)>0

Ja,damit kann man mit einer AND Verknüpfung einen weiteren Trade unterdrücken da alle Regeln zum Open zutreffen müssen und können. Ein Signal dieser Formel ist nur beim Tageswechsel zu erwarten und danach nicht mehr!


>>D. H. man müßte eine Limit-On-Open-Order eingegeben haben. Ich hatte aus dem Grund auch überlegt, das ganze auf Tickbasis anzusehen, damit sollte man doch nach dem ersten Tick bei Eintritt der Enterbedingung im Markt sein?

Ich gehe davon aus,das der anvisierte Gewinnhorizont/Trade hoch ist, da der Trade Overnight gehalten wird. Bei diesem System würde ich persönlich sogar Market kaufen um die Chancen zu wahren den ersten Tick zu erhaschen. Ein Tick hin und her sollte keine Rolle spielen oder bricht das System bei zwei Ticks gegen Dich (Slippage) schon zusammen? Wenn man es ganz genau nimmt müsste man das System BID_ASK programmieren denn nur auf diesen Schwellen kann man kaufen/verkaufen.Angenommen man routet Last Price und liegt genau einen Tick unter ASK-und ASK fällt auch nicht mehr auf den Last Price Level wird das Limit nicht gefillt und man schaut hinterher. Hätte man Market geordert wäre man eventuell,wenn überhaupt, einen Tick schlechter gefillt worden- aber im Trade!

Anhand der Open Volumen,und man sollte LP_BID_ASK betrachten, kann man abchecken was realistisch ist. Wenn Open einen Volumenumfang von 100 Stück hätte, würde ich auch mit Market vorsichtig sein um nicht über den Tisch gezogen zu werden. Bei vielen (Top) Aktien und auch Futures kaufen die grossen Adressen in der ersten und letzten Handelsstunde.
Daher muss ein GapUp nicht gleichbedeutend mit Return (Gap_Close) sein. Das ist von Underlying zu Underlying verschieden und muss ausgewertet werden. Der FDAX beispielsweise hat oftmals einen Zug zum Return-sprich das Gap zu schliessen was beim FGBL,FESX oder anderen Underlyings nicht so stark zu beobachten ist und sogar kontär verlaufen kann....

@Opti

>>Mir ist die Größe des Gaps eigentlich gleich, hauptsache es ist ein echtes Gap. Ziel ist auch nicht nur das Schließen des Gaps, es darf auch etwas mehr sein.<<

Gap and Run ist immer wünschenswert! Man kann zusätzlich abchecken, ob nach dem GAP grosse Adressen kaufen. Das ist bei Aktien ohne MM-Adressen etwas schwieriger aber bei Futures kann man anhand der Anzahl vs B_A-TradeVolumen einen ersten Trend ausmachen.Wenn ein Gap nicht konträr gekauft wird,hat es meist keine Chance zu performen sondern geht oftmals mit dem ersten Trend.

@OptiT

ich hab das auf EOD und auch auf intraday Basis "nachgestellt".

auf Intraday Basis ist das Ding bei mir aber höllisch langsam (zuviele KOMP´s denke ich.

Als ich versucht habe über die einzelnen Variablen ROBs laufen zu lassen , bin schier in den Wahnsinn getrieben worden ob der Verarbeitungsgeschindigkeit..

Ich stelle das nachher mal hoch, vielleicht hat ja jemand eine Idee, wie man das generell schneller bekommt.

anhängend habe ich den von OptiT ausgangs beschriebenen Handelsansatz umgesetzt und ganz bisschen geändert.

Ich habe dafür einen Kombititel angelegt und darin die FDAX Kontrakte %adjustiert kombiniert.

Das Ergebnis sieht nicht schlecht aus. Allerdings rechnet sich Investox an meiner Umsetzung wegen der KOMPs mächtig krumm. Einmal F5 drücken dauert ca. 4-5 Minuten.

Den Kombititel habe ich mit 10 Tick´s Änderung komprimiert und im System selber auf 1 Minuten Komprimierung eingestellt. Damit hat mein Testzeitraum rund 3 Millionen Ticks.

Das Robusten der einzelnen Variablen macht damit nur begrenzt Spass.

Wer eine Idee hat wie man die Handeslogik beschleunigen, nur zu..
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Beschreibung für System 'FDAX GAP Closer'
Uhrzeit: 24.11.2006 00:03:25
Angelegt am: 13.11.2006 18:52:23
Zuletzt bearbeitet: 21.11.2006 23:29:11
Komprimierung: 1 Minute

***** Regeln ******

Enter Long:
DailyPrice(open) < long_trigger

Exit Long:
close> exit_long

Enter Short:
DailyPrice(open) > short_trigger

Exit Short:
close < exit_short

Übergreifende Definitionen:
global const gapgrenze:1.600;

global const ITR:0.763;
global const ITG:4.346;

global const ITRR:1.000;

global const ITV:1.500;
global const ITV_L:1.500;
global const ITV_S:1.500;



global const perioden:10;

global calc short_trigger: (LastDP(close)*(100+gapgrenze)/100);
global calc long_trigger: (LastDP(close)/((100+gapgrenze)/100));


global calc exit_HH:Komp(#Ref(HHV(close,perioden),-1)#,#T#);
global calc exit_LL:Komp(#Ref(LLV(close,perioden),-1)#,#T#);


global calc exit_long:ValueWhen(exit_HH,DailyPrice(open) < long_trigger,1,V);

global calc exit_short:ValueWhen(exit_LL,DailyPrice(open) > short_trigger,1,V);


***** Optimierung *****

Start: 09.01.1997 10:10:00
Ende: 16.09.2005 14:25:57

Optimierte Titel:
FDAX % Intraday

Optimierungskriterien:

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: open
Delay: 0
Exit-Basis: open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 34000 €
Wert pro Punkt: 25 €
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 6,25 €
Exit-Gebühren: 6,25 €
Slippage: 12,5 €
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Intra-Verlust Long
bei ITV_L%
ab 1 Perioden
Intra-Verlust Short
bei ITV_S%
ab 1 Perioden
Entries pro Tag 1 insgesamt
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden