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Donnerstag, 16. November 2006, 21:44
Als alter Mathematiker hab ichs immer mit der Punkt vor Strichrechnung und der Klammersetzung....
wenn die REF Funktion gemäß punkt vor komma vor Strich in der Komprimierung ganz normal arbeitet, würde ich doch sagen, dass die obigen Formelen open<low als erstes interpretiert und das kann nur wahr oder falsch sein, davon wird dann (close/100*multi) abgezogen, Sinn gibt das für mich nicht wirklich.
Das gleiche mit dem Punkt und Komm würde ich in der Ausgangsformel so sehen.
Weil ich nicht auswendig weiss, was die REF Funktion bei zusammengestzten ausdrücken exakt vollführt, würde ich es mal kompliziert versuchen:
calc enterlong: Komp(#open < (Ref(low,-1)-Ref(close,1)) /100*multi)#, #T#);
Oder auch irgendwo anders die Klammern setzen....
Was willst Du denn genau ausrechnen und wie setzt sich multi zusammen?
Zitat
Original von Hans-Jürgen
Bei dem Rest bin ich mir nicht sicher, was du vorhast, mir erscheit aber
calc enterlong: Komp(#Ref(open < low-close/100*multi, -1)#, #T#);"richtiger".
wenn die REF Funktion gemäß punkt vor komma vor Strich in der Komprimierung ganz normal arbeitet, würde ich doch sagen, dass die obigen Formelen open<low als erstes interpretiert und das kann nur wahr oder falsch sein, davon wird dann (close/100*multi) abgezogen, Sinn gibt das für mich nicht wirklich.
calc enterlong: Komp(#open < Ref(low-close/100*multi, -1)#, #T#);
Das gleiche mit dem Punkt und Komm würde ich in der Ausgangsformel so sehen.
Weil ich nicht auswendig weiss, was die REF Funktion bei zusammengestzten ausdrücken exakt vollführt, würde ich es mal kompliziert versuchen:
calc enterlong: Komp(#open < (Ref(low,-1)-Ref(close,1)) /100*multi)#, #T#);
Oder auch irgendwo anders die Klammern setzen....
Was willst Du denn genau ausrechnen und wie setzt sich multi zusammen?
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Backtesting« (16. November 2006, 22:36)
Dienstag, 21. November 2006, 14:16
Bin jetzt etwas weiter aber neue Fragen
Hallo,
danke erstmal für dier Antworten. Also ich habe jetzt folgendes gemacht
global const multi: [multi:0,0,5,0,5,0.1,3];
calc enterlong: LastDP(low) > DailyPrice(open)*(1-multi/100);
Die Funktionen LastDP und DailyPrice waren mir (wie so viele andere wahrscheinlich auch) unbekannt. Sie scheinen aber die richtigen für diese Aufgabe zu sein.
Der Term *(1-multi/100) soll die Möglichkeit geben eine Mindestgröße des Gaps einzustellen.
Jetzt ist mir gleich folgendes aufgefallen: Eine bestehende Position wird über Nacht gehalten. Am Folgetag gibt es wieder ein Gap, das die gleiche Positionierung ergäbe (Bin z. B. Long am 20.11., am 21.11. gibt es wieder ein Abwärtsgap => EnterLong). An diesem Tag wird die Position durch einen Moneystop beendet, z. B. 11:10 Uhr. Dann erfolgt um 11:20 Uhr der Neueinstieg in die soeben ausgestoppte Position. Ich habe eingestellt, daß nur ein Trade pro Richtung erfolgen soll, das hilft aber nicht, da der vorhergehende Trade älter als ein Tag ist. Okos Vorschlag würde hier sicher helfen, aber gibt es vielleicht eine einfachere Lösung?
Weitere Frage, Lenzelott schrieb, man könne zum Open mit Delay=0 einsteigen. Aber ist das realistisch, praktisch den ersten Tageskurs zu erwischen?? Den ersten Tick muß man doch schon gesehen haben, um zu entscheiden, ob ein Gap vorliegt?
Danke schon mal für die weitere Unterstützung :].
Grüße
OptiT
danke erstmal für dier Antworten. Also ich habe jetzt folgendes gemacht
global const multi: [multi:0,0,5,0,5,0.1,3];
calc enterlong: LastDP(low) > DailyPrice(open)*(1-multi/100);
Die Funktionen LastDP und DailyPrice waren mir (wie so viele andere wahrscheinlich auch) unbekannt. Sie scheinen aber die richtigen für diese Aufgabe zu sein.
Der Term *(1-multi/100) soll die Möglichkeit geben eine Mindestgröße des Gaps einzustellen.
Jetzt ist mir gleich folgendes aufgefallen: Eine bestehende Position wird über Nacht gehalten. Am Folgetag gibt es wieder ein Gap, das die gleiche Positionierung ergäbe (Bin z. B. Long am 20.11., am 21.11. gibt es wieder ein Abwärtsgap => EnterLong). An diesem Tag wird die Position durch einen Moneystop beendet, z. B. 11:10 Uhr. Dann erfolgt um 11:20 Uhr der Neueinstieg in die soeben ausgestoppte Position. Ich habe eingestellt, daß nur ein Trade pro Richtung erfolgen soll, das hilft aber nicht, da der vorhergehende Trade älter als ein Tag ist. Okos Vorschlag würde hier sicher helfen, aber gibt es vielleicht eine einfachere Lösung?
Weitere Frage, Lenzelott schrieb, man könne zum Open mit Delay=0 einsteigen. Aber ist das realistisch, praktisch den ersten Tageskurs zu erwischen?? Den ersten Tick muß man doch schon gesehen haben, um zu entscheiden, ob ein Gap vorliegt?
Danke schon mal für die weitere Unterstützung :].
Grüße
OptiT
Dienstag, 21. November 2006, 15:41
@Udo:
Es soll nur max. ein Trade pro Tag eröffnet werden. Ein möglicherweise auftretendes Intraday-Gap soll also nicht gehandelt werden. Hoffentlich habe ich mich jetzt klarer ausgedrückt.
@Lenzelott:
Danke für die guten Tipps. Eine STOP-Order müßte ich über ORM eingeben, oder? Ich habe Probleme zu verstehen, daß ich den Openkurs tatsächlich noch handeln kann. Wenn ich das System ohne PC handeln wollte, müsste ich schauen, ob ein Gap bei Eröffnung besteht. Bei einer BUY-Order könnte ich nach dem ersten Tick eine Limitorder mit dem Open-Preis als Limit eingeben. Wenn die Order ausgeführt wird, ist mein Einstieg mindestens so gut, wenn nicht besser als der Open-Preis. Wenn es aber dumm läuft, dann schließt sich das Gap zusehends und ich schaue nur zu, oder?
Wenn ich es mir recht überlege könnte ich einfach jeden Abend eine Limit-BUY-Order-Market-On-Open mit Limit Mindestabstand zum heutigen Low geben.
Das System soll Positionen auch über Nacht halten. Ausstiege sollen aber durchaus intraday erfolgen.
Grüße
OptiT
Es soll nur max. ein Trade pro Tag eröffnet werden. Ein möglicherweise auftretendes Intraday-Gap soll also nicht gehandelt werden. Hoffentlich habe ich mich jetzt klarer ausgedrückt
.@Lenzelott:
Danke für die guten Tipps. Eine STOP-Order müßte ich über ORM eingeben, oder? Ich habe Probleme zu verstehen, daß ich den Openkurs tatsächlich noch handeln kann. Wenn ich das System ohne PC handeln wollte, müsste ich schauen, ob ein Gap bei Eröffnung besteht. Bei einer BUY-Order könnte ich nach dem ersten Tick eine Limitorder mit dem Open-Preis als Limit eingeben. Wenn die Order ausgeführt wird, ist mein Einstieg mindestens so gut, wenn nicht besser als der Open-Preis. Wenn es aber dumm läuft, dann schließt sich das Gap zusehends und ich schaue nur zu, oder?
Wenn ich es mir recht überlege könnte ich einfach jeden Abend eine Limit-BUY-Order-Market-On-Open mit Limit Mindestabstand zum heutigen Low geben.
Das System soll Positionen auch über Nacht halten. Ausstiege sollen aber durchaus intraday erfolgen.
Grüße
OptiT
Dienstag, 21. November 2006, 16:04
Market on Open
Wenn ich es mir recht überlege könnte ich einfach jeden Abend eine Limit-BUY-Order-Market-On-Open mit Limit Mindestabstand zum heutigen Low geben.
Genau!
zur Slipage von Market Open zu den ersten Ticks; die ist unter Umständen ganz erheblich, ja nach Marktphase
Das hier ist mal für den FDAX gerechnet:
Datum Slipage in Punkten
1997 121,35
1998 89,77
1999 12,67
2000 -215,43
2001 -82,79
2002 -188,32
2003 -1,47
2004 54,92
2005 11,07
***Mittelwert*** -22,03
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (21. November 2006, 16:05)
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