INVESTOX-Forum

Hallo Gabi,

du kannst doch mit DATEPART eine EXIT-Regel definieren, dann werden deine Postitionen doch geschlossen.

@ Gabi

Dann wird es auch für einen Investox-Hard-Code schwierig weil dieser ebenfalls an die X-Achse gebunden ist. Abhilfe schafft nur ein unabhängiger Timer direkt in ORM!

@ Gabi,

Investox kann in der Regel nur das berechnen was auf der X-Achse sichtbar ist denn sonst wäre kein Backtest möglich! Angenommen der Stopp wurde im Investox-System auf 10:30 Uhr getaxt,aber um 10:30 Uhr wird kein neuer Brick generiert.Somit wird dieser Stopp übersprungen (siehe auch Grafik)! Der Zeit-Stopp wurde auf 20 Nov. 10:30 Uhr gefixt und hätte bei 118.25 beendet werden müssen.Tatsächlich wurde er aber viel später beendet (siehe Grafik)! Hätte man den ORM Zeitstopp auf 10:30 Uhr gestellt ,wäre der Trade Punkt 10:30 Uhr geschlossen worden da ORM völlig unabhängig von Investox arbeitet.Man kann bestenfalls versuchen über Master-Slave zu tricksen wobei eine zeitkomprimierte Zeitreihe die ausführende sein muss damit die X-Achse sauber abgegriffen werden kann!

Hallo Gabi,

nur um Missverständinisse auszuräumen: Meinst Du die Zeitlimits in ORM oder in Investox selbst?

Hallo Gabi,

>>ich meine die Zeitlimits im ORM unter / - Einstellen -Ordereinstellungen bearbeiten –Stops - Zeitbasierte Stops: Position schließen – Bei (immer zu dieser Uhrzeit )Hier die Möglichkeit mehrerer Zeitangaben vier würden schon reichen.<<

Für ORM bin ich mit Dir einer Meinung und ich würde mir das auch wünschen!So weit ich mich erinnern kann hat Herr. Knöpfel einen "Handelskalender" bereits auf der Liste! Wie man sieht, ist es prikelnd, wo man das Ganze intigiert. Legt man den Kalender nur in ORM können User die zeitbasierte Systeme incl. TimeOut entwickeln ihn nicht zum backtesten gewisser Startegien nutzen und wenn man ihn nur in Investox intigriert kann das passieren, was man auf den Grafiken sieht! Daher ist es sicher sinnvoll beide Möglichkeiten zu berücksichtigten.Aber Herr Knöpfel löst knifflige Fälle am liebsten und wird bestimmt auch hier eine optimale Lösung finden..

Hallo,

das würde ich so nicht sagen, man kann ja DatePart mit Komp() kombinieren, wie z.B.:

Komp(#DatePart(h)>=15#, #1#)

Dies ist aber so natürlich nicht backtestbar (dies gilt aber ebenso für eine "vernüftige Handelszeitsteuerung", die ja wie bekannt auf der Liste steht).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel

Zitat von »Investox«

eine "vernüftige Handelszeitsteuerung", die ja wie bekannt auf der Liste steht

Da wir gerade wieder in einer Anhäufung von Feiertagen leben, uns viele ebensolche im nächsten Frühjahr bevorstehen und dazu jeder Börsenplatz eigene Feirtagsregelungen / Handelszeiten hat, wollte ich mal fragen. Wird die vielfach ersehnte Handelszeitsteuerung vielleicht in 2009 den Sprung schaffen von der Liste ins Programm?

Ich würde mich darüber jedenfalls mächtig freuen!

=> vielleicht wird es was in 2010?