Mittwoch, 22. November 2006, 10:37
Hallo Herr Knöpfel,
Danke für Ihre Antwort.
Stand bei mir schon auf 0 Sekunden (richtig? oder müßte hier 1 Sekunde ??) . Aber wahrscheinlich muß hierzu auch zusätzlich die Tickanalyse eingeschaltet sein? (doppelter Speicherplatzbedarf mit wahrscheinlich auch doppeltem Rechenaufwand
? )
Danke für Ihre Antwort.
Stand bei mir schon auf 0 Sekunden (richtig? oder müßte hier 1 Sekunde ??) . Aber wahrscheinlich muß hierzu auch zusätzlich die Tickanalyse eingeschaltet sein? (doppelter Speicherplatzbedarf mit wahrscheinlich auch doppeltem Rechenaufwand
? ) Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Moneymaker« (22. November 2006, 10:43)
Mittwoch, 22. November 2006, 10:53
Hallo Gerd,
die Tickanlyse schluckt normalerweise nicht sehr viel Power und Du hast doch sicherlich Rechner-Boliden?
)! Aber ich sehe noch ein anderes Problem: Da die Abstände vor und nach X ständig flukturieren ist es problematisch mit Herrn Knöpfels Vorschlag einen exakten Peak zu treffen-oder sehe ich das falsch?
die Tickanlyse schluckt normalerweise nicht sehr viel Power und Du hast doch sicherlich Rechner-Boliden?
)! Aber ich sehe noch ein anderes Problem: Da die Abstände vor und nach X ständig flukturieren ist es problematisch mit Herrn Knöpfels Vorschlag einen exakten Peak zu treffen-oder sehe ich das falsch?
Happy Trading
Mittwoch, 22. November 2006, 11:17
Hallo Herr Udo Knöpfel (dachte er heißt Andreas 
) =) =)
erklär mir was Boliden sind !
Ich weiß net ob und was du falsch sehen kannst ...
Ich will ganz einfach erreichen, das mein HS ein Signal (falls ein solches ansteht bzw. generiert wird) sekundengenau mit (hier) Stunden-Periodenwechsel geroutet wird. Punkt.
Aktuell ist das abhängig, ob IB zum Stundenwechsel einen Tick schickt (dann paßt es), oder nicht, dann vergehen x Sekunden bis zum routing.
Würde die Angelegenheit sogar im RTT realisiert, hätte man Sekunden-Zeitstempel und die IB-seitig fehlenden Leertics würden Historie sein
Ich vergleiche aktuell gerade IB mit Tenfore ... Unterschiede gibt es hauptsächlich in der Quantität, sprich Tenfore bringt mehr Tics (lange bekannt) aber der Ticwert selbst unterscheidet sich zum aktuellen/letzten/neuen IB-tick selten.
Da sowieso aber letztendlich in der TWS das fill auf IB-Datenbasis erfolgt, nutz es wenig, wenn das Limit mit +/- 0,5 FDAX-Pts rausgeht.
Aber 25 Sekunden früher geroutet, mit eben dem IB-Wert ... das brächte schon was :]
Weeste, verstehste ? I denk scho
) =) =)erklär mir was Boliden sind !
Ich weiß net ob und was du falsch sehen kannst ...
Ich will ganz einfach erreichen, das mein HS ein Signal (falls ein solches ansteht bzw. generiert wird) sekundengenau mit (hier) Stunden-Periodenwechsel geroutet wird. Punkt.
Aktuell ist das abhängig, ob IB zum Stundenwechsel einen Tick schickt (dann paßt es), oder nicht, dann vergehen x Sekunden bis zum routing.
Würde die Angelegenheit sogar im RTT realisiert, hätte man Sekunden-Zeitstempel und die IB-seitig fehlenden Leertics würden Historie sein
Ich vergleiche aktuell gerade IB mit Tenfore ... Unterschiede gibt es hauptsächlich in der Quantität, sprich Tenfore bringt mehr Tics (lange bekannt) aber der Ticwert selbst unterscheidet sich zum aktuellen/letzten/neuen IB-tick selten.
Da sowieso aber letztendlich in der TWS das fill auf IB-Datenbasis erfolgt, nutz es wenig, wenn das Limit mit +/- 0,5 FDAX-Pts rausgeht.
Aber 25 Sekunden früher geroutet, mit eben dem IB-Wert ... das brächte schon was :]
Weeste, verstehste ? I denk scho
Mittwoch, 22. November 2006, 11:39
Hallo Gerd,
Boliden für Bayern-diese geballte Power musst Du nur auf den PC übertagen. Um das Feeling zu vermitteln müsste ich jetzt einen Trabbi danebenstellen..)
>>Da die Abstände vor und nach X ständig flukturieren ist es problematisch mit Herrn Knöpfels Vorschlag einen exakten Peak zu treffen-oder sehe ich das falsch?<<<
Diese Frage von mir ging eigentlich in Richtung Herr Knöpfel auf seinen Vorschlag dies in INV einzustellen und auch an Dich mit der Bitte um eine Antwort wie Du das siehst! Daher auch das... ???
>>fill auf IB-Datenbasis erfolgt, nutz es wenig, wenn das Limit mit +/- 0,5 FDAX-Pts rausgeht. <<
Der Fill erfolgt nicht auf IB Datenbasis sondern orientieren lt. IB an den Ticks der z.B. Eurex (wer's glauben mag). Die IB Daten bringen aber lange nicht so viele Ticks wie IB sie intern zur Eurex routet. Das kann der IB-Service bestätigen bzw. hat es mir bestätigt! Ich hatte auch schon Fills an Peaks die nie im IB-Datenfeed erschienen sind!Die Daten von IB sind somit mehr oder weniger für den Ticktrader vage ! IB sagt selbst das man für optimales handeln einen externen Datenbieter einsetzen soll da ihre Daten einen Timeout liefern. Optimale Ergebniss im Ticktrading erzielt man mit dem BAV da alle Ticks aufgezeichnet werden,die innerhalb einer Sekunde ankommen. Das können die normalen RTT-Titel nicht!
Boliden für Bayern-diese geballte Power musst Du nur auf den PC übertagen. Um das Feeling zu vermitteln müsste ich jetzt einen Trabbi danebenstellen..
)>>Da die Abstände vor und nach X ständig flukturieren ist es problematisch mit Herrn Knöpfels Vorschlag einen exakten Peak zu treffen-oder sehe ich das falsch?<<<
Diese Frage von mir ging eigentlich in Richtung Herr Knöpfel auf seinen Vorschlag dies in INV einzustellen und auch an Dich mit der Bitte um eine Antwort wie Du das siehst! Daher auch das... ???
>>fill auf IB-Datenbasis erfolgt, nutz es wenig, wenn das Limit mit +/- 0,5 FDAX-Pts rausgeht. <<
Der Fill erfolgt nicht auf IB Datenbasis sondern orientieren lt. IB an den Ticks der z.B. Eurex (wer's glauben mag). Die IB Daten bringen aber lange nicht so viele Ticks wie IB sie intern zur Eurex routet. Das kann der IB-Service bestätigen bzw. hat es mir bestätigt! Ich hatte auch schon Fills an Peaks die nie im IB-Datenfeed erschienen sind!Die Daten von IB sind somit mehr oder weniger für den Ticktrader vage ! IB sagt selbst das man für optimales handeln einen externen Datenbieter einsetzen soll da ihre Daten einen Timeout liefern. Optimale Ergebniss im Ticktrading erzielt man mit dem BAV da alle Ticks aufgezeichnet werden,die innerhalb einer Sekunde ankommen. Das können die normalen RTT-Titel nicht!
Happy Trading
Mittwoch, 22. November 2006, 11:43
Nachtrag
hier nochmals ein Beispiel:
Um 21 Uhr würde vom HS ein Signal generiert, wenn um 21 Uhr ein Tick käme. Der kommt aber (siehe Bild) erst 21:08.
Habe im beigefügten Bild extra IB- und TENFORE-Daten nebeneinandergesetzt. Siehe, beide liefern um exact 21:00 Uhr nichts, absolut nichts!
Beide bringen erst 8 Secunden später den nächsten Wert, das Signal hätte aber schon um diese 8Sekunden früher in der TWS stehen können und hätte bei IB auch einen Tick ausgelöst (auslösen müssen), weil ja eine Volumenänderung zustande kam. Zumindest behauptet IB ja, daß Größen-/Volumen-Änderungen auf jeden Fall getickt werden
hier nochmals ein Beispiel:
Um 21 Uhr würde vom HS ein Signal generiert, wenn um 21 Uhr ein Tick käme. Der kommt aber (siehe Bild) erst 21:08.
Habe im beigefügten Bild extra IB- und TENFORE-Daten nebeneinandergesetzt. Siehe, beide liefern um exact 21:00 Uhr nichts, absolut nichts!
Beide bringen erst 8 Secunden später den nächsten Wert, das Signal hätte aber schon um diese 8Sekunden früher in der TWS stehen können und hätte bei IB auch einen Tick ausgelöst (auslösen müssen), weil ja eine Volumenänderung zustande kam. Zumindest behauptet IB ja, daß Größen-/Volumen-Änderungen auf jeden Fall getickt werden
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Moneymaker« (22. November 2006, 11:45)
Mittwoch, 22. November 2006, 18:45
Hallo Udo,
zu:
hatte ich auch.
Ist zwar eine ordentliche Zeit her, seit ich manuell scalpte, aber ich stellte damals fest:
1. meine Position tauchte sofort im L2 auf und
2. löste einen entsprechenden Tick aus
Du scalpst doch. Schau dir das mal in ruhiger Phase an. Sollte immer noch so sein , denke ich mal ...
Die HS-Automatik kann das nicht auslösen, die braucht eben ihren Initialtick, klar. Und der fehlte eben.
Aus diesem Grunde war ich es leid, meine Orderplatzierung (die immer ggf. zu voller Stunde initiiert wird) von irgendwelchen später kommenden ticks abhängig zu haben.
Weeste, verstehste 
Jetzt bin ich happy, daß die Sache mit einem Checkhäkchen erledigt ist.
Trotzdem ich INV seit Jahrhunderten nutze gilt für mich immer noch: er ist alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu =) =)
Muh
Schönen Abend noch
zu:
Zitat
Ich hatte auch schon Fills an Peaks die nie im IB-Datenfeed erschienen sind
hatte ich auch.
Ist zwar eine ordentliche Zeit her, seit ich manuell scalpte, aber ich stellte damals fest:
1. meine Position tauchte sofort im L2 auf und
2. löste einen entsprechenden Tick aus
Du scalpst doch. Schau dir das mal in ruhiger Phase an. Sollte immer noch so sein , denke ich mal ...
Die HS-Automatik kann das nicht auslösen, die braucht eben ihren Initialtick, klar. Und der fehlte eben.
Aus diesem Grunde war ich es leid, meine Orderplatzierung (die immer ggf. zu voller Stunde initiiert wird) von irgendwelchen später kommenden ticks abhängig zu haben.
Weeste, verstehste
Jetzt bin ich happy, daß die Sache mit einem Checkhäkchen erledigt ist.
Trotzdem ich INV seit Jahrhunderten nutze gilt für mich immer noch: er ist alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu =) =)
Muh
Schönen Abend noch
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Moneymaker« (22. November 2006, 18:50)