INVESTOX-Forum

Hallo liebe Investoxspezialisten,
Ich habe mal eine grundsätzliche Frage, ob dieser Theoretische Ansatz überhaupt in Investox umsetzbar ist.
Hier beispielhaft der Ansatz:
In meinem Projekt befinden sich 20 Aktien.
Für alle diese ermittle ich Ein- und Ausstiegssignale basierend auf eigenen Indikatoren.

Ich habe einen Anfanginvestment von sagen wir mal 10000 Euro.
Für jeden Trade nutze ich einen festen Betrag von 1000 Euro.

Nun bekomme ich von den 20 Aktien bei 5 einen Einstieg.
Ich steige hier jeweils mit 1000 Euro ein.

Einen Tag später bekomme ich weitere 2 Einstiege auch mit 1000 Euro.

Nach 5 Tagen erhalte ich 2 Ausstiegssignale und 1 weiteres Einstiegssignal.
Ich steige bei den 2 Ausstiegen aus und bei dem Einstieg wieder mit 1000 Euro ein. usw.

Im Prinzip möchte ich mit Investox berechnen , ob eine derartige ständige Umschichtung des Kapitals sinnvoll und profitabel.

Mir würde erst einmal reichen dies fallls überhaupt möglich bei Aktien nachzurechnen, auch wenn ich allerdings fast Ausschließlich nur mit Optionsscheinen arbeite.

Natürlich wäre es auch noch sinnvoll das Moneymanagement bessr zu definieren.
Also sagen wir mal:
An jedem Tag wird der Cashbestand festgelegt.
Grundsätzlich wird nur 2/3 für die evtl. Einstiege verwendet, wobei dann das Kapital gleichmäßig aufgeteilt wird, sofern ein Mindestinvest von 1000 Euro möglich ist.
Ist dies nicht der Fall, wird auf einen oder auch beide Trades je nach Cashbestand verzichtet.

Kann man ein solches System überhaupt in Investox abbilden und Backtesten?
Ich glaube beinahe das geht gar nicht.

Wenn jemand dies bestätigen könnte, wäre ich für eine kurze Antwort sehr dankbar.

Wenn doch, dann wäre ich natürlich für jeden Tip dankbar.
Die grundsätzliche Herangehensweise an solch ein Projekt wäre dann fürs erste erst einmal ausreichend. Ich werde mich dann Stück für Stück daran versuchen.

Gruß Jörg Schmiel

Hallo Jörg,

Da sich alle betrachteten Wertpapiere in einem Projekt befinden, kannst Du mit "Portfolio testen" arbeiten. Probier mal dieses Feature aus. Die Katalogzuordnung ist dabei nicht relevant.

Gruß Manfred

Hi Manfred,

danke für die Antwort, aber mir ist nicht klar wie der Potfoliotest wirklich abläuft.

Mir geht es ja im wesentlichen darum, daß das Kapital immerwieder neu auf die neuen Einstiege Aufgeteilt wird.
Ich finde dazu eigentlich keine Einstellungen außer die des Moneymanagement wie beim Test eines Titels.

Also wenn ich angebe starte mit 10000 Euro und reinvestiere 100% des Gewinns, wie geht dann bitte schön Investox beim portfoliotest damit um.

In meinem obigen Beispiel habe ich ja geschrieben wie der Ablauf sein sollte.

Wenn ich Einzelergebnisse Teste habe ich zwischen 90 und 100% profitable Trades, wobei allerdings das Verhältnis zu buy and hold miserabel ist, was bei einer Aktien kein Wunder ist, denn ich nehme immer nur kleine Stücke heraus, wobei dafür aber eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit der Profitabilität besteht.
Nun möchte ich diese Trades eigentlich nur aneinanderhängen und da sollte dann eigentlich eine schön Steigende Kapitalkurve herauskommen.

Aber hängt Investox diese Trades dann wirklich hintereinander?
Ich glaube nicht, denn irgendwo müßte ich ja dann auch bedingugnen definieren können, wie der Gewinn aufgeteilt wird usw.

Also klar ist mir das noch ganz und gar nicht.

Gruß Jörg

Hallo Jörg,

nachgerechnet habe ich es noch nicht. An der Stelle glaube ich der Doku einfach.

In dem von Dir beschriebenen Projekt müßtest Du als Startkapital 1000 eingeben. Beim Portfolio test kannst du definieren, dass Du insgesamt mit 10.000 arbeitest.

Zudem könntest Du mal Dein Projekt hier im Forum veröffentlichen. Dann können die anderen Teilnehmer beim Testen richtig helfen zum Benefit aller. Auf der TheorieEbene bleiben solche Diskussionen heiße Luft.

Gruß Manfred